NEOS Monthly Income
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | Dividend, Options Trading | 50% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NEOS Monthly Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| NEOS Monthly Income | N/A | 1.60% | 10.19% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 20.66% | 0.13% | 9.48% | 20.96% | N/A | N/A |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | N/A | 3.05% | 10.85% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEOS Monthly Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.08% | 4.01% | 1.97% | -3.39% | 4.39% | 2.89% | 0.06% | 2.12% | 2.02% | -0.14% | 4.53% | 19.55% |
Комиссия
Комиссия NEOS Monthly Income составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 2.18 | 2.88 | 1.46 | 3.17 | 15.53 |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NEOS Monthly Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 11.07% | 6.00% | 2.05% |
| Активы портфеля: | |||
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.77% | 12.01% | 4.10% |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 11.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NEOS Monthly Income показал максимальную просадку в 8.53%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка NEOS Monthly Income составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.53% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 50 |
| -5.19% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 32 |
| -2.71% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -1.93% | 30 окт. 2024 г. | 2 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
| -1.44% | 13 февр. 2024 г. | 6 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NEOS Monthly Income составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQI | SPYI | |
|---|---|---|
| QQQI | 1.00 | 0.92 |
| SPYI | 0.92 | 1.00 |