Buffered60 Momentum40 September
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | Options Trading | 60% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2020 г., начальной даты FSEP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Buffered60 Momentum40 September | 3.44% | 8.68% | 2.99% | 14.20% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.46% | 13.41% | 8.03% | 26.92% | 21.33% | N/A |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.09% | 5.51% | -0.38% | 6.20% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffered60 Momentum40 September, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22% | -0.53% | -5.02% | 0.74% | 5.28% | 3.44% | |||||||
| 2024 | 2.96% | 6.39% | 2.63% | -3.05% | 4.71% | 3.86% | -0.29% | 2.16% | 1.22% | -0.37% | 4.89% | -1.41% | 25.92% |
| 2023 | 2.57% | -2.77% | 2.32% | 1.82% | -2.00% | 5.92% | 2.31% | 0.19% | -2.71% | -1.63% | 7.86% | 4.58% | 19.36% |
| 2022 | -4.06% | -1.92% | 2.97% | -6.95% | 0.83% | -5.89% | 6.50% | -1.63% | -6.17% | 8.75% | 3.68% | -3.33% | -8.34% |
| 2021 | -0.71% | 0.45% | 2.36% | 2.91% | 0.10% | 3.40% | 1.12% | 1.99% | -2.79% | 5.48% | -1.68% | 2.68% | 16.10% |
| 2020 | 3.16% | -2.95% | 7.50% | 2.36% | 10.17% |
Комиссия
Комиссия Buffered60 Momentum40 September составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffered60 Momentum40 September составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.08 | 1.59 | 1.23 | 1.34 | 4.84 |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.52 | 0.77 | 1.13 | 0.47 | 2.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffered60 Momentum40 September за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.20% | 0.19% | 0.65% | 0.67% | 0.21% | 0.51% | 0.56% | 0.42% | 0.31% | 0.78% | 0.14% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.50% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Buffered60 Momentum40 September показал максимальную просадку в 17.21%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Buffered60 Momentum40 September составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.21% | 5 янв. 2022 г. | 114 | 17 июн. 2022 г. | 274 | 24 июл. 2023 г. | 388 |
| -15.38% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 61 |
| -7.1% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 50 |
| -6.57% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 43 |
| -6.48% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 5 | 6 нояб. 2020 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPMO | FSEP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.94 |
| SPMO | 0.85 | 1.00 | 0.79 | 0.96 |
| FSEP | 0.95 | 0.79 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 1.00 |