Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | Derivative Income, Gold | 20.15% |
MMA.AX Maronan Metals Limited | Basic Materials | 17.62% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | Utilities Equities, Derivative Income | 15.51% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | Energy Equities | 14.98% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | Derivative Income | 12.06% |
1816.HK CGN Power | Utilities | 8.06% |
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | Emerging Markets Bonds | 6.64% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | Derivative Income, Dividend, Foreign Large Cap Equities | 3.14% |
2807.HK Global X China Robotics and AI ETF | Robotics, China Equities | 1.56% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | Cryptocurrency | 0.28% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в RUPER W и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.92% | 2.34% | 8.17% | 6.31% | 19.13% | 14.74% | 9.08% | 11.17% |
Портфель RUPER W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
1816.HK CGN Power | 0.34% | -3.90% | 10.30% | 3.53% | 20.07% | 16.33% | 14.46% | 5.31% |
2807.HK Global X China Robotics and AI ETF | -1.09% | 0.56% | 9.57% | 12.79% | 33.80% | 2.90% | -2.20% | — |
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | -0.46% | 2.71% | 4.81% | 4.31% | 4.05% | 0.91% | 0.05% | 0.74% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -4.27% | -22.98% | -31.80% | -34.30% | -46.27% | 16.97% | — | — |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -7.20% | -13.34% | -7.43% | -1.74% | 44.58% | 30.78% | 13.75% | 10.82% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | -2.56% | 0.16% | 11.55% | 11.01% | 27.27% | 17.14% | — | — |
MMA.AX Maronan Metals Limited | -2.79% | 15.45% | -3.72% | 21.49% | 63.84% | 16.63% | — | — |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | — | — | — | — | — | — | — | — |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -9.20% | -12.60% | -1.95% | 4.30% | — | — | — | — |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 0.90% | 2.27% | 9.34% | 9.94% | 11.13% | 5.03% | 1.03% | 3.15% |
Доходность по месяцам
Комиссия
Комиссия RUPER W составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RUPER W и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
1816.HK CGN Power | 65 | 0.82 | 1.38 | 1.15 | 1.28 | 3.09 |
2807.HK Global X China Robotics and AI ETF | 36 | 1.25 | 1.79 | 1.21 | 1.76 | 3.85 |
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 19 | 0.51 | 0.75 | 1.09 | 0.94 | 2.46 |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1 | -1.03 | -1.54 | 0.83 | -0.85 | -1.50 |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 32 | 1.05 | 1.48 | 1.21 | 1.52 | 4.08 |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 66 | 1.83 | 2.48 | 1.34 | 3.24 | 13.44 |
MMA.AX Maronan Metals Limited | 67 | 0.79 | 1.67 | 1.18 | 1.31 | 2.49 |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | — | — | — | — | — | — |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | — | — | — | — | — | — |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 36 | 1.04 | 1.51 | 1.19 | 2.10 | 5.79 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RUPER W за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.03% | 4.04% | 4.20% | 4.41% | 4.06% | 2.98% | 3.15% | 2.46% | 2.80% | 2.87% | 3.24% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
1816.HK CGN Power | 3.11% | 3.52% | 3.62% | 4.74% | 5.31% | 4.08% | 4.97% | 4.05% | 4.48% | 2.73% | 2.34% | 0.11% |
2807.HK Global X China Robotics and AI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.31% | 3.34% | 3.43% | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.29% | 3.57% | 3.62% | 3.39% | 3.56% | 3.69% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 9.23% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.62% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMA.AX Maronan Metals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 18.41% | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.06% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RUPER W составляет 10.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.