Two ETF - GARP/SPMO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Two ETF - GARP/SPMO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 янв. 2020 г., начальной даты GARP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Two ETF - GARP/SPMO | -4.36% | -1.70% | -0.58% | 19.66% | 20.02% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -0.85% | -1.27% | 1.83% | 24.21% | 20.53% | N/A |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -7.88% | -2.15% | -3.05% | 15.11% | 19.48% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Two ETF - GARP/SPMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.45% | -2.25% | -7.76% | 1.55% | -4.36% | ||||||||
| 2024 | 4.85% | 9.69% | 3.63% | -5.31% | 7.77% | 6.93% | -1.50% | 2.75% | 2.13% | -0.98% | 6.95% | -0.61% | 41.50% |
| 2023 | 3.74% | -2.41% | 3.54% | 1.64% | -1.04% | 6.83% | 1.98% | 0.77% | -2.79% | -1.45% | 10.61% | 5.45% | 29.34% |
| 2022 | -7.60% | -2.82% | 3.29% | -9.67% | -0.13% | -8.28% | 10.48% | -3.77% | -8.00% | 10.17% | 3.63% | -5.32% | -18.86% |
| 2021 | 0.54% | -1.09% | 1.89% | 5.33% | -0.63% | 6.34% | 2.75% | 4.49% | -5.52% | 7.85% | -0.73% | 2.33% | 25.34% |
| 2020 | -1.72% | -8.35% | -9.08% | 13.09% | 6.42% | 3.52% | 6.71% | 8.31% | -2.42% | -4.57% | 9.19% | 4.43% | 25.24% |
Комиссия
Комиссия Two ETF - GARP/SPMO составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Two ETF - GARP/SPMO составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.93 | 1.40 | 1.20 | 1.14 | 4.23 |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.61 | 2.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Two ETF - GARP/SPMO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.50% | 0.43% | 1.19% | 1.76% | 0.60% | 1.01% | 0.70% | 0.53% | 0.38% | 0.97% | 0.18% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.54% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.45% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Two ETF - GARP/SPMO показал максимальную просадку в 31.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Two ETF - GARP/SPMO составляет 10.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -25.98% | 22 нояб. 2021 г. | 143 | 16 июн. 2022 г. | 373 | 11 дек. 2023 г. | 516 |
| -21.66% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.16% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
| -9.96% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 23 | 9 апр. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Two ETF - GARP/SPMO составляет 17.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPMO | GARP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 0.92 |
| SPMO | 0.86 | 1.00 | 0.82 | 0.94 |
| GARP | 0.89 | 0.82 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |