décembre 2025

График показывает рост $10,000 инвестированных в décembre 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении décembre 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

décembre 2025: годовая альфа составляет 14.78%, бета — 0.47, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 20.11.2019.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.47%) было выше, чем в снижении (62.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия décembre 2025 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

décembre 2025 имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

décembre 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.04
• За 5 лет: 1.27
• За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность décembre 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

décembre 2025 показал максимальную просадку в 31.62%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка décembre 2025 составляет 5.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.