2024_12_12

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024_12_12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2024_12_12 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -6.4%.

2024_12_12 has an annualized alpha of 4.01%, beta of 1.41, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 2022.

• This portfolio captured 180.44% of S&P 500 Index gains and 146.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 2024_12_12 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2024_12_12 имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024_12_12 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.69 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2024_12_12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2024_12_12 показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 2024_12_12 составляет 9.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.