EU
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
EU | 14.35% | 2.97% | 8.06% | 25.25% | 10.75% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 15.16% | 3.28% | 10.08% | 24.29% | 11.57% | N/A |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 9.84% | 2.55% | 8.65% | 16.74% | 5.69% | 2.78% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 7.55% | 0.93% | 10.28% | 21.15% | 14.32% | N/A |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 7.90% | 2.28% | 11.84% | 19.49% | 8.95% | N/A |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 8.01% | 0.78% | 6.23% | 17.67% | 8.66% | N/A |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 13.72% | 3.87% | 10.68% | 23.83% | 10.12% | N/A |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 26.18% | 3.82% | 10.58% | 39.94% | 11.85% | N/A |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 17.94% | 3.45% | -3.91% | 28.50% | 10.42% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.42% | 3.11% | 4.53% | -2.75% | 3.26% | 0.20% | 3.42% | 14.35% | |||||
2023 | 5.45% | -1.85% | -0.02% | 2.28% | -4.52% | 5.95% | 3.64% | -2.78% | -3.40% | -3.67% | 8.53% | 6.17% | 15.67% |
2022 | -5.20% | -0.77% | 2.31% | -6.04% | -0.12% | -9.13% | 4.50% | -3.31% | -8.62% | 6.87% | 7.50% | -1.18% | -13.97% |
2021 | 0.88% | 2.79% | 4.07% | 4.23% | 2.39% | -1.01% | 1.10% | 1.89% | -3.18% | 3.55% | -2.84% | 4.64% | 19.72% |
2020 | -1.60% | -8.92% | -14.28% | 8.53% | 4.01% | 3.14% | 4.04% | 5.52% | -2.29% | -2.47% | 13.53% | 5.39% | 11.99% |
2019 | -0.82% | -2.81% | 2.72% | 2.40% | 2.20% | 3.55% | 7.30% |
Комиссия
Комиссия EU составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EU среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 2.05 | 2.89 | 1.38 | 1.62 | 8.99 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.99 | 1.52 | 1.18 | 0.48 | 4.72 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.90 | 1.45 | 1.18 | 1.09 | 3.57 |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1.06 | 1.60 | 1.18 | 0.72 | 4.29 |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 1.17 | 1.67 | 1.22 | 1.37 | 5.04 |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 1.98 | 2.86 | 1.37 | 1.81 | 9.74 |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 2.17 | 2.83 | 1.40 | 1.55 | 10.53 |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.85 | 1.42 | 1.30 | 1.32 | 3.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EU показал максимальную просадку в 35.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка EU составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.59% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
-25.72% | 6 янв. 2022 г. | 187 | 27 сент. 2022 г. | 352 | 12 февр. 2024 г. | 539 |
-6.9% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
-6.19% | 29 июл. 2019 г. | 16 | 15 авг. 2019 г. | 25 | 13 сент. 2019 г. | 41 |
-5.87% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 6 окт. 2021 г. | 20 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EU составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EIMI.L | ZPRV.DE | IEFM.L | IWFM.L | ZPRX.DE | JPGL.L | IWFV.L | VWCE.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.76 |
ZPRV.DE | 0.56 | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
IEFM.L | 0.61 | 0.52 | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.73 |
IWFM.L | 0.61 | 0.55 | 0.79 | 1.00 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 0.81 |
ZPRX.DE | 0.66 | 0.77 | 0.67 | 0.58 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.80 |
JPGL.L | 0.67 | 0.78 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 0.84 |
IWFV.L | 0.66 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.82 |
VWCE.DE | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.81 | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 1.00 |