PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
bitcoin long etfs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

bitcoin long etfs

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

long bitcoin etfs

Распределение активов

IBIT 9.09%FBTC 9.09%BITX 9.09%BRRR 9.09%ARKB 9.09%BITB 9.09%BTCO 9.09%EZBC 9.09%BTCW 9.09%BITO 9.09%GBTC 9.09%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		Blockchain
9.09%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		Blockchain
9.09%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
9.09%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		Blockchain, Leveraged
9.09%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		Blockchain
9.09%
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		Blockchain
9.09%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		Blockchain
9.09%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		Blockchain
9.09%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		Blockchain
9.09%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
9.09%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
9.09%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в bitcoin long etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-27.59%
5.56%
bitcoin long etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
bitcoin long etfsN/A-11.15%-27.59%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		20.48%-10.39%-25.61%90.74%N/AN/A
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		23.05%-10.18%-31.18%120.73%27.54%N/A
IBIT
iShares Bitcoin Trust		N/A-10.24%-23.11%N/AN/AN/A
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		N/A-10.13%-23.04%N/AN/AN/A
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		1.52%-22.50%-56.63%132.45%N/AN/A
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		N/A-10.04%-22.94%N/AN/AN/A
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		N/A-9.99%-22.97%N/AN/AN/A
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		N/A-10.03%-23.01%N/AN/AN/A
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		N/A-10.04%-22.92%N/AN/AN/A
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		N/A-10.09%-23.01%N/AN/AN/A
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		N/A-10.33%-23.14%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью bitcoin long etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.34%50.22%14.89%-18.59%15.31%-12.48%8.10%-11.60%11.23%

Комиссия

Комиссия bitcoin long etfs составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
График комиссии BTCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
График комиссии BTCW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
График комиссии BRRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF
График комиссии ARKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
График комиссии BITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF
График комиссии EZBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

bitcoin long etfs
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		1.672.291.271.427.89
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		2.252.691.331.9010.37
IBIT
iShares Bitcoin Trust		—————
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		—————
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		1.242.081.252.225.15
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		—————
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		—————
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		—————
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		—————
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		—————
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		—————

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для bitcoin long etfs. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bitcoin long etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%.

TTM2023202220212020201920182017
bitcoin long etfs7.14%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
Активы портфеля:
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		63.77%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		14.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-32.16%
-4.57%
bitcoin long etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

bitcoin long etfs показал максимальную просадку в 32.16%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка bitcoin long etfs составляет 32.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.16%14 мар. 2024 г.1226 сент. 2024 г.———
-16.99%12 янв. 2024 г.723 янв. 2024 г.139 февр. 2024 г.20
-9.57%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.38 мар. 2024 г.4
-2.24%21 февр. 2024 г.121 февр. 2024 г.326 февр. 2024 г.4
-1.7%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.114 февр. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность bitcoin long etfs составляет 17.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.53%
4.88%
bitcoin long etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GBTCBITXBITOBTCWEZBCBRRRFBTCIBITBTCOARKBBITB
GBTC1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
BITX1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
BITO1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
BTCW1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
EZBC1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
BRRR1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
FBTC1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
IBIT1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
BTCO1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
ARKB1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
BITB1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.