PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Canadian Bacon
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Canadian Bacon

Currency in USD · Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

30% Financials (I do TD, BMO, BNS, and POW), about 30% energy (ENB, CNQ, WCP, TRP, PPL), and about 30% utilities (FTS, EMA, CU), and 8% telecom (T). And then I have a 60:40 ratio of the Vanguard and Blackrock dividend ETFs (XEI and XDIV) that total a 4% yield. (XEI has a higher yield but XDIV has better dividend growth). All of my individual holdings have NOT cut their dividends in over 50 years), and grow their div over 4% to keep up with inflation.

starting from scratch today, just buying 2 ETFs would probably accomplish mostly the same thing: a 60-40 splt of XEI and XDIV yields 4.25%, and keeps pace with the overall Canadian market.

Распределение активов

XDIV 60.00%XEI.TO 40.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		S&P 500
60%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		Canada Equities
40%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Bacon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
1.65%1.97%10.35%10.82%26.39%19.66%12.33%13.81%
Портфель
Canadian Bacon
0.94%1.90%15.55%14.46%————
Активы портфеля:
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		1.72%2.13%10.77%11.17%————
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		-0.32%1.54%21.46%18.01%34.69%19.27%11.45%11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Canadian Bacon закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.85%2.00%-2.51%8.44%3.70%0.45%15.55%
20250.59%3.00%3.34%1.25%1.57%-0.07%10.03%

Метрики бенчмарка

Canadian Bacon has an annualized alpha of 12.91%, beta of 0.67, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2025.

  • This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.32%) than losses (2.98%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 12.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.67 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
12.91%
Бета
0.67
R²
0.84
Участие в росте
95.32%
Участие в снижении
2.98%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Canadian Bacon составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Bacon и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.08

—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		——————
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
96
3.945.421.737.6330.36

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Canadian Bacon. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Canadian Bacon за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.42%1.79%2.18%1.99%1.87%1.43%2.01%1.85%2.17%1.71%1.77%2.25%
Активы портфеля:
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.54%4.47%5.45%4.97%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.41%5.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Canadian Bacon показал максимальную просадку в 4.92%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Bacon составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-4.92%март 2026 г.
27d11d
1mo 8dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-3.13%нояб. 2025 г.
7d8d
15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-2.93%июнь 2026 г.
5d—
11d 11hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025
-2.51%окт. 2025 г.
3d14d
17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-2.39%авг. 2025 г.
4d11d
15dиюль 2025 г. - авг. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.21

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.21, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Canadian Bacon с S&P 500 Index

Корреляция Canadian Bacon с S&P 500 Index составляет 0.86 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XDIV: 0.97, а самая низкая у XEI.TO: 0.16.

XEI.TO
0.16
XDIV
0.97

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Canadian Bacon. Самая высокая корреляция с портфелем у XDIV: 0.89, а самая низкая у XEI.TO: 0.56.

XEI.TO
0.56
XDIV
0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XEI.TOXDIV
XEI.TO1.000.17
XDIV0.171.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июл. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Canadian Bacon

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Canadian Bacon есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации