Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.65% с начала года и доходность в 14.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 8 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.

Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10 has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.82, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.38%) than losses (80.75%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10 имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.00 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10 показал максимальную просадку в 50.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.

Текущая просадка Brbk-qqq-veu- cash 1/3 10 составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.