AMJ Portfolio
Long term investments.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 7.10% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 8% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 13.25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 71.65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMJ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.77% | -3.55% | 3.64% | 22.00% | 12.20% | 11.23% |
| AMJ Portfolio | 0.69% | -1.87% | -8.93% | 39.17% | 26.35% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.02% | -1.51% | -10.26% | 42.08% | 28.87% | 26.24% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -2.16% | -4.96% | 1.03% | 27.11% | 20.22% | 20.65% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -0.73% | -3.46% | 4.33% | 23.68% | 13.99% | 13.07% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | -1.71% | -4.49% | -5.45% | 4.37% | 3.58% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMJ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.58% | 12.75% | 5.68% | -4.79% | 11.54% | 7.99% | -4.62% | -1.04% | 1.01% | -1.53% | 0.85% | 0.21% | 36.87% |
| 2023 | 15.25% | 0.52% | 9.25% | -4.96% | 14.42% | 5.57% | 5.15% | -2.67% | -6.89% | -3.84% | 14.75% | 8.90% | 66.36% |
| 2022 | -10.04% | -2.78% | 0.97% | -13.93% | 5.25% | -15.39% | 15.23% | -8.70% | -13.13% | 3.09% | 17.79% | -9.19% | -31.79% |
| 2021 | 2.98% | 5.63% | 1.30% | 0.60% | 2.19% | 4.96% | 0.62% | 2.93% | -5.29% | 6.75% | 9.52% | 2.09% | 39.20% |
| 2020 | -2.06% | -4.81% | -11.44% | 13.76% | 5.52% | 7.53% | 8.14% | 6.02% | -1.29% | -0.26% | 17.89% | 5.35% | 49.39% |
| 2019 | 10.00% | 6.29% | 2.76% | 8.20% | -13.59% | 10.98% | 5.13% | -2.22% | 3.62% | 6.12% | 4.14% | 7.06% | 57.10% |
| 2018 | 8.25% | -0.67% | -2.15% | -5.20% | 8.46% | -3.33% | 3.06% | 2.93% | -1.69% | -11.15% | 2.81% | -8.06% | -8.40% |
| 2017 | 3.69% | 2.84% | 3.60% | 0.40% | 6.60% | -3.72% | 4.41% | 2.69% | 4.46% | 7.64% | -0.62% | -0.56% | 35.59% |
| 2016 | 1.09% | 9.55% | 3.34% | 3.92% | -1.69% | 3.33% | 1.62% | 22.77% |
Комиссия
Комиссия AMJ Portfolio составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AMJ Portfolio составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.21 | 1.73 | 1.22 | 1.71 | 4.14 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.29 | 1.77 | 1.23 | 1.84 | 6.53 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.86 | 2.49 | 1.34 | 2.81 | 11.85 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.40 | 0.63 | 1.08 | 0.48 | 1.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMJ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.75% | 0.75% | 0.90% | 1.34% | 0.78% | 0.89% | 1.62% | 1.88% | 1.44% | 0.96% | 1.96% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.50% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.93% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMJ Portfolio показал максимальную просадку в 42.80%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка AMJ Portfolio составляет 11.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.8% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -33.21% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.7% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 267 |
| -23.24% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -15.59% | 25 апр. 2019 г. | 27 | 3 июн. 2019 г. | 35 | 23 июл. 2019 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMJ Portfolio составляет 8.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTIHX | SMH | FXAIX | FTEC | |
|---|---|---|---|---|
| FTIHX | 1.00 | 0.65 | 0.76 | 0.67 |
| SMH | 0.65 | 1.00 | 0.77 | 0.87 |
| FXAIX | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.89 |
| FTEC | 0.67 | 0.87 | 0.89 | 1.00 |