EPQ Div Diversification_01

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ZDI.TO BMO International Dividend ETF	International Equity	25%
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD)	Dividend, Large Cap Blend Equities	22.50%
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	Dividend, Large Cap Blend Equities	22.50%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	Canada Equities	10%
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust	Real Estate	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в EPQ Div Diversification_01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.55%	1.59%	9.53%	7.06%	25.21%	21.24%	14.93%	14.26%
Портфель EPQ Div Diversification_01	-1.15%	3.07%	13.14%	9.30%	22.02%	17.19%	12.66%	—
Активы портфеля:
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust	0.40%	1.53%	11.72%	15.24%	16.43%	12.19%	7.45%	7.42%
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	-0.97%	4.42%	8.03%	6.88%	19.89%	17.21%	13.05%	13.49%
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	-0.55%	3.76%	19.61%	18.73%	39.42%	23.41%	16.85%	—
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	-0.69%	3.93%	22.40%	18.33%	38.42%	20.61%	14.56%	11.59%
ZDI.TO BMO International Dividend ETF	-1.68%	0.35%	9.30%	6.09%	16.50%	15.60%	11.87%	8.79%
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD)	-1.89%	4.76%	16.16%	3.79%	17.92%	15.78%	11.99%	10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении EPQ Div Diversification_01 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.66%	4.74%	-2.09%	3.61%	3.53%	0.19%							13.14%
2025	3.91%	1.53%	-1.49%	-3.23%	3.55%	1.82%	0.96%	3.19%	3.51%	1.01%	2.36%	-4.19%	13.27%
2024	1.76%	2.09%	3.26%	-2.12%	2.75%	-0.30%	5.04%	1.73%	2.27%	-0.39%	3.77%	-2.52%	18.43%
2023	3.77%	-0.43%	0.11%	2.99%	-4.19%	2.66%	1.99%	-0.57%	-3.39%	-1.12%	5.33%	2.63%	9.71%
2022	-0.57%	-1.92%	1.93%	-1.99%	0.22%	-6.02%	3.81%	-1.94%	-4.14%	6.11%	6.40%	-1.99%	-0.93%
2021	-0.36%	2.31%	4.88%	1.28%	1.06%	1.88%	2.20%	2.22%	-2.96%	3.12%	-0.48%	5.11%	21.92%

Метрики бенчмарка

EPQ Div Diversification_01 has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.56, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2017.

This portfolio participated in 69.23% of S&P 500 Index downside but only 66.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.56 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.61%

Бета: 0.56

R²: 0.63

Участие в росте: 66.93%

Участие в снижении: 69.23%

Комиссия

Комиссия EPQ Div Diversification_01 составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ZDI.TO

BMO International Dividend ETF

ZDY.TO

BMO US Dividend ETF (CAD)

VGG.TO

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

XEI.TO

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

XDIV.TO

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EPQ Div Diversification_01 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.51	2.11	+0.40
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.40	2.89	+0.50
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.37	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.07	2.89	+1.18
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.35	10.80	+5.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust	76	1.22	1.84	1.21	2.50	6.53
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	68	2.05	2.94	1.36	2.97	11.07
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	98	5.08	7.49	2.06	17.25	58.48
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	97	4.99	6.84	2.01	9.22	41.51
ZDI.TO BMO International Dividend ETF	39	1.25	1.76	1.23	1.68	6.29
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD)	42	1.50	1.91	1.30	1.68	4.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

EPQ Div Diversification_01 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.51
За 5 лет: 1.22
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EPQ Div Diversification_01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.58%	2.93%	3.34%	3.44%	3.29%	2.94%	3.84%	3.55%	3.96%	3.08%	2.97%	3.10%
Активы портфеля:
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust	5.34%	5.77%	6.40%	6.04%	5.48%	4.76%	5.08%	4.71%	6.34%	4.84%	4.54%	5.11%
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	1.02%	1.16%	1.23%	1.37%	1.35%	1.21%	1.25%	1.24%	1.50%	1.45%	1.63%	1.70%
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	3.31%	3.90%	4.50%	4.42%	4.15%	3.76%	4.85%	4.24%	5.13%	1.92%	0.00%	0.00%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	3.59%	4.47%	5.45%	4.97%	4.68%	3.58%	5.03%	4.62%	5.42%	4.29%	4.41%	5.64%
ZDI.TO BMO International Dividend ETF	3.13%	3.41%	3.94%	4.15%	3.99%	3.72%	4.96%	4.92%	5.23%	4.23%	4.62%	4.27%
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD)	1.52%	1.80%	1.97%	2.43%	2.48%	2.33%	3.65%	3.02%	2.80%	2.63%	2.46%	2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

EPQ Div Diversification_01 показал максимальную просадку в 34.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка EPQ Div Diversification_01 составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.07%март 2020 г.	1mo 9d	11mo 22d	1y 26dфевр. 2020 г. - март 2021 г.
Медвежий рынок2022	-12.31%окт. 2022 г.	8mo 4d	1mo 20d	9mo 24dфевр. 2022 г. - дек. 2022 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.55%апр. 2025 г.	1mo 6d	2mo 5d	3mo 11dмарт 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-11.50%дек. 2018 г.	3mo 1d	1mo 27d	4mo 28dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2018 года2018	-7.24%февр. 2018 г.	16d	4mo 7d	4mo 23dянв. 2018 г. - июнь 2018 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.26	1.25	1.23	1.17

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.17, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция EPQ Div Diversification_01 с S&P 500 Index

Корреляция EPQ Div Diversification_01 с S&P 500 Index составляет 0.62 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.62
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.	0.67

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VGG.TO: 0.66, а самая низкая у CRT-UN.TO: 0.30.

0.30

0.49

0.51

0.56

0.58

0.66

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. EPQ Div Diversification_01. Самая высокая корреляция с портфелем у ZDY.TO: 0.87, а самая низкая у CRT-UN.TO: 0.51.

0.51

0.73

0.75

0.83

0.85

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CRT-UN.TO	ZDI.TO	XEI.TO	XDIV.TO	VGG.TO	ZDY.TO
CRT-UN.TO	1.00	0.32	0.44	0.41	0.30	0.28
ZDI.TO	0.32	1.00	0.56	0.57	0.60	0.61
XEI.TO	0.44	0.56	1.00	0.86	0.48	0.56
XDIV.TO	0.41	0.57	0.86	1.00	0.52	0.59
VGG.TO	0.30	0.60	0.48	0.52	1.00	0.86
ZDY.TO	0.28	0.61	0.56	0.59	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2017 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю EPQ Div Diversification_01

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в EPQ Div Diversification_01 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации