PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
50/50 NASDAQ GOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GC=F 50.00%QQQ 50.00%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
GC=F
Gold
50%
QQQ
Invesco QQQ ETF
Large Cap Growth Equities
50%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 NASDAQ GOLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 авг. 2000 г., начальной даты GC=F

Доходность по периодам

50/50 NASDAQ GOLD на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.03% с начала года и доходность в 17.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
50/50 NASDAQ GOLD
-0.85%-6.30%2.03%9.47%41.28%29.18%18.93%17.51%
GC=F
Gold
-1.68%-7.92%8.72%22.48%49.77%33.33%22.19%14.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.11%-2.64%-4.65%-3.18%23.45%22.97%13.18%19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 50/50 NASDAQ GOLD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.10%4.55%-8.30%1.26%2.03%
20254.59%-0.86%1.69%3.92%3.59%2.93%1.09%3.38%8.21%4.17%0.83%2.96%42.86%
20240.57%2.61%4.69%-0.54%3.68%3.31%1.22%1.95%4.19%1.58%0.96%-0.31%26.53%
20238.34%-2.74%8.62%0.77%3.52%2.47%3.30%-1.55%-4.89%2.01%7.13%3.67%34.08%
2022-5.24%0.90%3.55%-7.33%-2.68%-5.03%3.85%-3.87%-6.30%0.77%6.21%-1.52%-16.39%
2021-1.08%-3.25%0.50%4.60%2.90%-0.13%2.63%2.38%-4.63%5.05%0.91%2.06%12.11%

Метрики бенчмарка

50/50 NASDAQ GOLD: годовая альфа составляет 7.58%, бета — 0.53, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 30.08.2000.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.54%) было выше, чем в снижении (55.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
7.58%
Бета
0.53
0.48
Участие в росте
78.54%
Участие в снижении
55.49%

Комиссия

Комиссия 50/50 NASDAQ GOLD составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

50/50 NASDAQ GOLD имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск 50/50 NASDAQ GOLD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 50/50 NASDAQ GOLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 50/50 NASDAQ GOLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 50/50 NASDAQ GOLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 50/50 NASDAQ GOLD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 50/50 NASDAQ GOLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.88

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.37

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.39

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

6.43

+4.80


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GC=F
Gold
821.722.131.322.649.67
QQQ
Invesco QQQ ETF
591.041.621.231.937.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

50/50 NASDAQ GOLD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.88
  • За 5 лет: 1.28
  • За 10 лет: 1.24
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50/50 NASDAQ GOLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.24%0.23%0.28%0.31%0.40%0.21%0.28%0.37%0.46%0.42%0.53%0.49%
GC=F
Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

50/50 NASDAQ GOLD показал максимальную просадку в 45.79%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка 50/50 NASDAQ GOLD составляет 9.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.79%5 сент. 2000 г.5555 авг. 2002 г.97512 дек. 2005 г.1530
-32.28%21 мая 2008 г.15220 нояб. 2008 г.22810 сент. 2009 г.380
-23.46%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15012 июн. 2023 г.390
-18.33%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-16.3%12 мая 2006 г.2813 июн. 2006 г.19515 февр. 2007 г.223

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkGC=FQQQPortfolio
Benchmark1.000.000.880.68
GC=F0.001.00-0.010.58
QQQ0.88-0.011.000.74
Portfolio0.680.580.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 авг. 2000 г.