Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GC=F Gold | 50% | |
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 NASDAQ GOLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 авг. 2000 г., начальной даты GC=F
Доходность по периодам
50/50 NASDAQ GOLD на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.03% с начала года и доходность в 17.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 50/50 NASDAQ GOLD | -0.85% | -6.30% | 2.03% | 9.47% | 41.28% | 29.18% | 18.93% | 17.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||
GC=F Gold | -1.68% | -7.92% | 8.72% | 22.48% | 49.77% | 33.33% | 22.19% | 14.46% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -2.64% | -4.65% | -3.18% | 23.45% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 50/50 NASDAQ GOLD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.10% | 4.55% | -8.30% | 1.26% | 2.03% | ||||||||
| 2025 | 4.59% | -0.86% | 1.69% | 3.92% | 3.59% | 2.93% | 1.09% | 3.38% | 8.21% | 4.17% | 0.83% | 2.96% | 42.86% |
| 2024 | 0.57% | 2.61% | 4.69% | -0.54% | 3.68% | 3.31% | 1.22% | 1.95% | 4.19% | 1.58% | 0.96% | -0.31% | 26.53% |
| 2023 | 8.34% | -2.74% | 8.62% | 0.77% | 3.52% | 2.47% | 3.30% | -1.55% | -4.89% | 2.01% | 7.13% | 3.67% | 34.08% |
| 2022 | -5.24% | 0.90% | 3.55% | -7.33% | -2.68% | -5.03% | 3.85% | -3.87% | -6.30% | 0.77% | 6.21% | -1.52% | -16.39% |
| 2021 | -1.08% | -3.25% | 0.50% | 4.60% | 2.90% | -0.13% | 2.63% | 2.38% | -4.63% | 5.05% | 0.91% | 2.06% | 12.11% |
Метрики бенчмарка
50/50 NASDAQ GOLD: годовая альфа составляет 7.58%, бета — 0.53, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 30.08.2000.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.54%) было выше, чем в снижении (55.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.58%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 78.54%
- Участие в снижении
- 55.49%
Комиссия
Комиссия 50/50 NASDAQ GOLD составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
50/50 NASDAQ GOLD имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.88 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.37 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.39 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 6.43 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold | 82 | 1.72 | 2.13 | 1.32 | 2.64 | 9.67 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 59 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 NASDAQ GOLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.24% | 0.23% | 0.28% | 0.31% | 0.40% | 0.21% | 0.28% | 0.37% | 0.46% | 0.42% | 0.53% | 0.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
50/50 NASDAQ GOLD показал максимальную просадку в 45.79%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка 50/50 NASDAQ GOLD составляет 9.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.79% | 5 сент. 2000 г. | 555 | 5 авг. 2002 г. | 975 | 12 дек. 2005 г. | 1530 |
| -32.28% | 21 мая 2008 г. | 152 | 20 нояб. 2008 г. | 228 | 10 сент. 2009 г. | 380 |
| -23.46% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 150 | 12 июн. 2023 г. | 390 |
| -18.33% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 37 | 7 мая 2020 г. | 55 |
| -16.3% | 12 мая 2006 г. | 28 | 13 июн. 2006 г. | 195 | 15 февр. 2007 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GC=F | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.88 | 0.68 |
| GC=F | 0.00 | 1.00 | -0.01 | 0.58 |
| QQQ | 0.88 | -0.01 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.68 | 0.58 | 0.74 | 1.00 |