PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


JPST 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Money Market, Actively Managed
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.69%
10.16%
JPST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
JPST5.45%0.35%2.69%5.51%2.81%N/A
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.45%0.35%2.69%5.51%2.81%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.52%0.34%0.45%0.40%0.55%0.42%0.69%0.60%0.58%0.13%0.41%5.45%
20230.46%0.22%0.35%0.42%0.13%0.22%0.52%0.51%0.30%0.46%0.72%0.70%5.13%
2022-0.00%-0.18%-0.14%-0.05%-0.05%-0.05%0.16%0.30%0.06%0.04%0.55%0.49%1.14%
20210.02%0.04%-0.01%0.06%0.09%0.00%0.06%0.05%0.01%-0.18%0.03%-0.05%0.12%
20200.31%0.25%-1.72%1.45%0.73%0.41%0.41%0.07%-0.05%0.06%0.10%0.16%2.18%
20190.42%0.23%0.39%0.29%0.31%0.30%0.24%0.26%0.22%0.26%0.11%0.26%3.34%
20180.18%0.05%0.13%0.23%0.28%0.11%0.28%0.25%0.15%0.20%0.15%0.20%2.23%
20170.04%0.10%0.16%0.23%-0.07%0.36%0.09%0.08%1.01%

Комиссия

Комиссия JPST составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPST составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 10.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.0010.792.16
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 24.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.0024.242.87
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.505.541.40
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 56.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0056.263.19
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 292.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00292.4713.87
JPST
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
10.7924.245.5456.26292.47

JPST на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 10.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.79
2.16
JPST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JPST за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%.


TTM2023202220212020201920182017
Портфель5.21%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.21%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.22$0.21$0.22$0.23$0.22$0.22$0.23$0.22$0.22$0.21$0.20$2.39
2023$0.00$0.17$0.15$0.18$0.19$0.20$0.20$0.21$0.22$0.21$0.22$0.46$2.41
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.04$0.05$0.05$0.06$0.08$0.09$0.12$0.37$0.92
2021$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.08$0.37
2020$0.09$0.08$0.00$0.09$0.08$0.07$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.08$0.73
2019$0.12$0.12$0.12$0.13$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.10$0.10$0.11$1.35
2018$0.07$0.06$0.07$0.07$0.09$0.09$0.10$0.09$0.11$0.09$0.10$0.11$1.04
2017$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.82%
JPST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JPST показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.28%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.3920 мая 2020 г.52
-0.79%4 окт. 2021 г.1881 июл. 2022 г.908 нояб. 2022 г.278
-0.28%27 сент. 2017 г.329 сент. 2017 г.812 окт. 2017 г.11
-0.28%12 мая 2023 г.1126 мая 2023 г.1416 июн. 2023 г.25
-0.15%18 сент. 2020 г.728 сент. 2020 г.1721 окт. 2020 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPST составляет 0.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15%
3.96%
JPST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab