JPST
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Money Market, Actively Managed | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| JPST | 5.45% | 0.35% | 2.69% | 5.51% | 2.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.45% | 0.35% | 2.69% | 5.51% | 2.81% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 0.34% | 0.45% | 0.40% | 0.55% | 0.42% | 0.69% | 0.60% | 0.58% | 0.13% | 0.41% | 5.45% | |
| 2023 | 0.46% | 0.22% | 0.35% | 0.42% | 0.13% | 0.22% | 0.52% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.72% | 0.70% | 5.13% |
| 2022 | -0.00% | -0.18% | -0.14% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.06% | 0.04% | 0.55% | 0.49% | 1.14% |
| 2021 | 0.02% | 0.04% | -0.01% | 0.06% | 0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.05% | 0.01% | -0.18% | 0.03% | -0.05% | 0.12% |
| 2020 | 0.31% | 0.25% | -1.72% | 1.45% | 0.73% | 0.41% | 0.41% | 0.07% | -0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.16% | 2.18% |
| 2019 | 0.42% | 0.23% | 0.39% | 0.29% | 0.31% | 0.30% | 0.24% | 0.26% | 0.22% | 0.26% | 0.11% | 0.26% | 3.34% |
| 2018 | 0.18% | 0.05% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.11% | 0.28% | 0.25% | 0.15% | 0.20% | 0.15% | 0.20% | 2.23% |
| 2017 | 0.04% | 0.10% | 0.16% | 0.23% | -0.07% | 0.36% | 0.09% | 0.08% | 1.01% |
Комиссия
Комиссия JPST составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JPST составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 10.79 | 24.24 | 5.54 | 56.26 | 292.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JPST за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.21% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.21% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $2.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.15 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.46 | $2.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.12 | $0.37 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.08 | $0.37 |
| 2020 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.08 | $0.73 |
| 2019 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $1.35 |
| 2018 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $1.04 |
| 2017 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPST показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.28% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 39 | 20 мая 2020 г. | 52 |
| -0.79% | 4 окт. 2021 г. | 188 | 1 июл. 2022 г. | 90 | 8 нояб. 2022 г. | 278 |
| -0.28% | 27 сент. 2017 г. | 3 | 29 сент. 2017 г. | 8 | 12 окт. 2017 г. | 11 |
| -0.28% | 12 мая 2023 г. | 11 | 26 мая 2023 г. | 14 | 16 июн. 2023 г. | 25 |
| -0.15% | 18 сент. 2020 г. | 7 | 28 сент. 2020 г. | 17 | 21 окт. 2020 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPST составляет 0.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.