PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

JPST

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


JPST 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Money Market, Actively Managed

100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.20%
13.40%
JPST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
JPST0.71%0.41%3.19%5.20%2.40%N/A
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%0.41%3.19%5.20%2.40%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.52%
20230.52%0.51%0.30%0.46%0.72%0.70%

Коэффициент Шарпа

JPST на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.95. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.007.95

Коэффициент Шарпа JPST находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.95
1.75
JPST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JPST за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%.


TTM2023202220212020201920182017
JPST4.88%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.88%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Комиссия

Комиссия JPST составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.18%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
7.95

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February0
-1.08%
JPST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JPST показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.28%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.3920 мая 2020 г.52
-0.79%4 окт. 2021 г.1871 июл. 2022 г.908 нояб. 2022 г.277
-0.28%27 сент. 2017 г.329 сент. 2017 г.1420 окт. 2017 г.17
-0.28%12 мая 2023 г.1126 мая 2023 г.1416 июн. 2023 г.25
-0.15%18 сент. 2020 г.728 сент. 2020 г.1721 окт. 2020 г.24

График волатильности

Текущая волатильность JPST составляет 0.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.14%
3.37%
JPST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев