PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
True PEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

True PEA

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

PE500.PA 66.67%NVO 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
33.33%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		Large Cap Blend Equities
66.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в True PEA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%150.00%200.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
204.06%
100.78%
True PEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мая 2019 г., начальной даты PE500.PA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
True PEA22.65%-1.64%6.49%35.86%22.41%N/A
Активы портфеля:
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		20.87%0.79%9.70%32.28%14.89%N/A
NVO
Novo Nordisk A/S		24.36%-6.91%-0.60%40.91%36.16%18.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью True PEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.36%4.04%5.09%-1.84%3.93%5.57%-1.94%2.38%22.65%
20234.73%-0.59%6.18%2.89%-0.71%4.52%1.82%4.46%-3.65%0.28%7.58%3.39%34.93%
2022-7.99%-0.53%5.88%-4.21%-2.62%-4.97%7.03%-4.70%-7.23%6.79%7.05%0.45%-6.65%
20210.28%2.67%0.83%6.59%2.69%3.78%5.19%4.81%-4.01%8.81%-0.79%4.38%40.63%
20202.34%-8.19%-4.23%8.60%3.66%1.16%3.27%6.24%-0.86%-4.61%8.60%3.66%19.68%
2019-1.79%6.67%-0.44%1.14%1.11%3.49%3.19%2.68%16.95%

Комиссия

Комиссия True PEA составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR
График комиссии PE500.PA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг True PEA среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности True PEA, с текущим значением в 7979
True PEA
Ранг коэф-та Шарпа True PEA, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино True PEA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега True PEA, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара True PEA, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина True PEA, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

True PEA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа True PEA, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино True PEA, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега True PEA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара True PEA, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина True PEA, с текущим значением в 15.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		2.823.921.522.9216.18
NVO
Novo Nordisk A/S		1.341.991.252.207.44

Коэффициент Шарпа

True PEA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.53
2.32
True PEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность True PEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
True PEA0.27%0.12%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Активы портфеля:
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		0.80%0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.98%
-0.19%
True PEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

True PEA показал максимальную просадку в 29.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка True PEA составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.65%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.8521 июл. 2020 г.110
-20.09%17 дек. 2021 г.20126 сент. 2022 г.12927 мар. 2023 г.330
-9.56%16 июл. 2024 г.177 авг. 2024 г.———
-9.37%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.221 дек. 2020 г.36
-7.57%12 сент. 2023 г.163 окт. 2023 г.3014 нояб. 2023 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность True PEA составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.92%
4.31%
True PEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NVOPE500.PA
NVO1.000.24
PE500.PA0.241.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2019 г.