PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF)

Currency in CAD · Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

xei can represent ZBAL.T XEI 5% and ZBAL.T 5%

Распределение активов

ZST.TO 12.00%1 позиция 2.00%XCV.TO 10.00%XEI.TO 10.00%1 позиция 4.00%VBAL.TO 45.00%VRIF.TO 15.00%1 позиция 2.00%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		Diversified Portfolio
45%
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		Corporate Bonds
0%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		Diversified Portfolio
15%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		Canada Equities
10%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		Canada Equities
10%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		REIT
2%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		Financials Equities
4%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		Gold
2%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		Diversified Portfolio
0%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		Canadian Government Bonds, Ultrashort Bond
12%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты VRIF.TO

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.48%-1.70%-2.42%-2.28%13.57%18.26%12.69%12.98%
Портфель
CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF)
0.23%-0.71%3.48%5.59%19.05%13.41%9.03%—
Активы портфеля:
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.04%0.21%0.62%0.20%1.73%3.95%2.87%2.32%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.04%-1.32%0.81%1.66%9.24%8.17%4.16%—
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		0.16%-0.96%3.14%1.82%8.69%10.11%6.94%6.19%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		0.69%1.28%8.78%13.71%37.59%22.61%17.78%12.94%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.14%-1.46%0.93%2.12%13.30%11.91%7.07%—
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		0.77%2.52%14.44%17.25%36.22%18.43%15.35%12.06%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		0.28%-1.88%3.56%15.92%52.48%25.85%17.17%14.78%
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		0.17%-1.01%0.04%0.46%2.65%5.38%2.17%—
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		-0.59%-8.60%15.55%34.17%133.56%58.24%35.91%22.19%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		0.89%-1.04%4.08%0.19%11.04%2.78%2.36%4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF) закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.50%3.89%-2.41%0.56%3.48%
20252.36%0.17%-0.71%-0.65%3.09%1.97%1.13%2.94%3.72%0.95%1.91%-0.39%17.65%
2024-0.11%1.44%2.85%-1.56%2.12%0.05%3.75%1.04%2.46%0.11%3.04%-2.00%13.81%
20235.09%-1.68%0.57%1.86%-2.76%1.62%1.67%-0.99%-2.73%-1.37%5.43%3.23%9.94%
2022-0.65%-0.26%0.64%-3.75%0.13%-5.76%3.43%-1.96%-2.97%2.58%4.50%-2.73%-7.09%
2021-0.06%1.92%2.16%1.55%1.88%1.39%0.47%1.21%-1.68%2.52%-0.32%2.40%14.19%

Метрики бенчмарка

CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF): годовая альфа составляет 4.71%, бета — 0.37, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 17.09.2020.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (50.48%) было выше, чем в снижении (40.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 4.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 0.37 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
Альфа
4.71%
Бета
0.37
R²
0.54
Участие в росте
50.48%
Участие в снижении
40.40%

Комиссия

Комиссия CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF) составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF) имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF): 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF): 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF): 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF): 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF): 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF): 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.75

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.14

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.15

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

4.21

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		681.591.681.791.704.70
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		741.542.151.312.057.74
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		440.961.291.211.174.45
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		973.263.991.733.9422.56
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		671.321.841.281.847.58
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		973.534.261.803.7521.91
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		983.955.041.776.4624.68
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		320.720.991.131.083.56
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		952.962.991.454.4115.84
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		360.791.191.151.283.37

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.34
  • За 5 лет: 1.22
  • За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.73%2.83%3.38%3.46%3.09%2.48%2.42%2.37%2.41%1.37%1.40%1.61%
Активы портфеля:
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.82%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.29%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.51%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.88%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.90%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.89%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.19%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.76%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF) показал максимальную просадку в 12.58%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка CDN Retirement 9 - 1 (15% VRIFF) составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.58%18 янв. 2022 г.18512 окт. 2022 г.29513 дек. 2023 г.480
-7.16%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.70
-4.82%27 февр. 2026 г.1620 мар. 2026 г.———
-3.21%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.19
-3.12%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.1330 янв. 2025 г.36

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 3.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkZST.TOZGD.TOVCB.TOXRE.TOZEB.TOXCV.TOXEI.TOZMI.TOVRIF.TOVBAL.TOPortfolio
Benchmark1.000.080.080.130.410.480.410.410.670.650.820.70
ZST.TO0.081.000.110.330.100.070.070.080.180.220.190.18
ZGD.TO0.080.111.000.170.200.180.320.290.210.310.280.41
VCB.TO0.130.330.171.000.240.060.060.080.350.550.380.31
XRE.TO0.410.100.200.241.000.520.520.580.550.540.570.65
ZEB.TO0.480.070.180.060.521.000.770.750.620.510.610.76
XCV.TO0.410.070.320.060.520.771.000.860.600.500.600.80
XEI.TO0.410.080.290.080.580.750.861.000.630.510.610.80
ZMI.TO0.670.180.210.350.550.620.600.631.000.760.810.82
VRIF.TO0.650.220.310.550.540.510.500.510.761.000.890.84
VBAL.TO0.820.190.280.380.570.610.600.610.810.891.000.93
Portfolio0.700.180.410.310.650.760.800.800.820.840.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2020 г.