SPYI/SPMO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | Derivative Income | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPYI/SPMO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| SPYI/SPMO | -7.20% | -6.33% | -6.23% | 12.80% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -7.84% | -6.12% | -7.21% | 5.93% | N/A | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.93% | -6.42% | -5.81% | 15.78% | 18.44% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPYI/SPMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.42% | -0.33% | -6.37% | -4.77% | -7.20% | ||||||||
| 2024 | 4.48% | 9.12% | 3.66% | -4.82% | 6.31% | 5.92% | -0.82% | 3.37% | 1.65% | 0.06% | 5.95% | -1.72% | 37.52% |
| 2023 | 0.92% | -3.40% | 2.19% | 2.70% | -3.47% | 5.34% | 1.89% | 1.45% | -2.03% | -1.78% | 8.27% | 5.29% | 17.98% |
| 2022 | -0.84% | -7.22% | 11.24% | 3.62% | -3.42% | 2.42% |
Комиссия
Комиссия SPYI/SPMO составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPYI/SPMO составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.31 | 0.54 | 1.09 | 0.31 | 1.51 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPYI/SPMO за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.48% | 3.95% | 4.74% | 2.40% | 0.37% | 0.89% | 0.97% | 0.74% | 0.54% | 1.36% | 0.25% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.57% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPYI/SPMO показал максимальную просадку в 18.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPYI/SPMO составляет 13.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.73% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.16% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 34 | 23 сент. 2024 г. | 52 |
| -9.87% | 13 сент. 2022 г. | 14 | 30 сент. 2022 г. | 20 | 28 окт. 2022 г. | 34 |
| -8.36% | 1 дек. 2022 г. | 73 | 17 мар. 2023 г. | 72 | 30 июн. 2023 г. | 145 |
| -7.16% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPYI/SPMO составляет 15.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPMO | SPYI | |
|---|---|---|
| SPMO | 1.00 | 0.78 |
| SPYI | 0.78 | 1.00 |