PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Портфель Уоррена Баффета «90/10»

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».

Распределение активов


BSV 10%VOO 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities90%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.98%
4.84%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 11.89% с начала года и доходность в 10.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»-4.52%4.76%11.89%16.78%9.30%10.85%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
-0.54%-1.20%1.17%1.99%1.11%1.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.40%13.09%18.48%10.02%11.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.53%1.47%0.39%5.81%3.00%-1.45%-4.30%

Коэффициент Шарпа

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.17

Коэффициент Шарпа Портфель Уоррена Баффета «90/10» находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.17
1.04
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель Уоррена Баффета «90/10»1.65%1.69%1.30%1.64%2.04%2.23%1.95%2.21%2.34%2.13%2.16%2.59%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.23%1.52%1.50%1.87%2.44%2.17%1.83%1.68%1.61%1.68%1.75%1.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%

Комиссия

Комиссия Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.63
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.17

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BSVVOO
BSV1.00-0.13
VOO-0.131.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.47%
-10.59%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Уоррена Баффета «90/10» с января 2010 показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-22.78%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-17.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-16.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.52%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.86%
3.15%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля