PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BSV 10%VOO 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

90%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


350.00%400.00%450.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
457.84%
398.56%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 17.79% с начала года и доходность в 12.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»14.80%0.44%13.31%21.36%13.67%11.76%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
1.74%0.74%1.97%5.07%1.17%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
16.29%0.41%14.59%23.22%14.95%12.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Уоррена Баффета «90/10», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%4.62%3.01%-3.68%4.60%3.28%14.80%
20235.78%-2.37%3.53%1.47%0.39%5.81%3.00%-1.45%-4.32%-1.95%8.41%4.30%24.09%
2022-4.82%-2.73%3.18%-7.99%0.31%-7.47%8.37%-3.87%-8.49%7.27%5.12%-5.21%-16.86%
2021-0.93%2.45%4.11%4.79%0.62%2.03%2.24%2.66%-4.24%6.27%-0.67%4.11%25.56%
20200.06%-7.19%-11.07%11.57%4.35%1.69%5.34%6.31%-3.43%-2.31%9.86%3.41%17.36%
20197.20%2.96%1.83%3.65%-5.65%6.34%1.32%-1.37%1.75%2.01%3.26%2.71%28.57%
20184.98%-3.40%-2.20%0.29%2.21%0.69%3.21%2.95%0.51%-6.15%1.72%-7.80%-3.77%
20171.63%3.51%0.13%0.98%1.29%0.56%1.89%0.30%1.81%2.09%2.73%1.16%19.60%
2016-4.34%-0.15%6.19%0.32%1.56%0.39%3.34%0.08%0.04%-1.64%3.25%1.88%11.06%
2015-2.49%4.95%-1.37%0.90%1.14%-1.77%1.97%-5.54%-2.14%7.61%0.36%-1.58%1.37%
2014-3.13%4.11%0.76%0.68%2.11%1.88%-1.26%3.61%-1.26%2.20%2.51%-0.29%12.32%
20134.66%1.22%3.28%1.91%2.04%-1.41%4.81%-2.81%3.11%4.05%2.73%2.34%28.88%

Комиссия

Комиссия Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель Уоррена Баффета «90/10» среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 7676
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Ранг коэф-та Шарпа Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
1.802.831.330.849.48
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.992.801.351.937.76

Коэффициент Шарпа

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.02
1.82
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель Уоррена Баффета «90/10»1.48%1.56%1.67%1.27%1.57%1.92%2.05%1.77%1.96%2.03%1.81%1.80%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.99%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.53%
-2.86%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Уоррена Баффета «90/10» показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-22.78%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-17.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-16.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.52%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.47%
2.76%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BSVVOO
BSV1.00-0.11
VOO-0.111.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.