Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 11.89% с начала года и доходность в 10.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | -4.52% | 4.76% | 11.89% | 16.78% | 9.30% | 10.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | -0.54% | -1.20% | 1.17% | 1.99% | 1.11% | 1.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 5.40% | 13.09% | 18.48% | 10.02% | 11.85% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.53% | 1.47% | 0.39% | 5.81% | 3.00% | -1.45% | -4.30% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | 1.65% | 1.69% | 1.30% | 1.64% | 2.04% | 2.23% | 1.95% | 2.21% | 2.34% | 2.13% | 2.16% | 2.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.23% | 1.52% | 1.50% | 1.87% | 2.44% | 2.17% | 1.83% | 1.68% | 1.61% | 1.68% | 1.75% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
Комиссия
Комиссия Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.63 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.17 |
Таблица корреляции активов
| BSV | VOO | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.13 |
| VOO | -0.13 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Уоррена Баффета «90/10» с января 2010 показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.78% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.84% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -11.52% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.