Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.71% с начала года и доходность в 11.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | -2.71% | 12.21% | -3.81% | 10.28% | 14.44% | 11.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.28% | 0.22% | 2.61% | 6.16% | 1.08% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Уоррена Баффета «90/10», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | -1.04% | -4.99% | -0.64% | 1.63% | -2.71% | |||||||
| 2024 | 1.48% | 4.62% | 3.01% | -3.68% | 4.60% | 3.28% | 1.19% | 2.26% | 2.05% | -0.96% | 5.35% | -2.12% | 22.74% |
| 2023 | 5.78% | -2.37% | 3.53% | 1.47% | 0.39% | 5.81% | 3.00% | -1.45% | -4.32% | -1.95% | 8.41% | 4.30% | 24.09% |
| 2022 | -4.82% | -2.73% | 3.18% | -7.99% | 0.31% | -7.47% | 8.37% | -3.87% | -8.49% | 7.27% | 5.12% | -5.21% | -16.86% |
| 2021 | -0.93% | 2.45% | 4.11% | 4.79% | 0.62% | 2.03% | 2.24% | 2.66% | -4.24% | 6.27% | -0.67% | 4.11% | 25.55% |
| 2020 | 0.06% | -7.19% | -11.07% | 11.57% | 4.35% | 1.69% | 5.34% | 6.31% | -3.43% | -2.31% | 9.86% | 3.41% | 17.36% |
| 2019 | 7.20% | 2.96% | 1.83% | 3.65% | -5.65% | 6.34% | 1.32% | -1.37% | 1.75% | 2.01% | 3.26% | 2.71% | 28.57% |
| 2018 | 4.98% | -3.40% | -2.20% | 0.29% | 2.21% | 0.69% | 3.21% | 2.95% | 0.51% | -6.15% | 1.72% | -7.80% | -3.77% |
| 2017 | 1.63% | 3.51% | 0.13% | 0.98% | 1.29% | 0.56% | 1.89% | 0.30% | 1.81% | 2.09% | 2.73% | 1.16% | 19.60% |
| 2016 | -4.34% | -0.15% | 6.19% | 0.32% | 1.56% | 0.39% | 3.34% | 0.08% | 0.04% | -1.64% | 3.25% | 1.88% | 11.06% |
| 2015 | -2.49% | 4.95% | -1.37% | 0.90% | 1.14% | -1.77% | 1.97% | -5.54% | -2.14% | 7.61% | 0.36% | -1.58% | 1.37% |
| 2014 | -3.13% | 4.11% | 0.76% | 0.68% | 2.11% | 1.88% | -1.26% | 3.61% | -1.26% | 2.20% | 2.51% | -0.29% | 12.32% |
Комиссия
Комиссия Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.70 | 4.27 | 1.54 | 2.76 | 10.07 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.56% | 1.46% | 1.56% | 1.67% | 1.26% | 1.57% | 1.92% | 2.05% | 1.77% | 1.96% | 2.03% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Уоррена Баффета «90/10» показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 6.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.78% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.84% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -16.81% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 9.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| BSV | -0.10 | 1.00 | -0.10 | -0.09 |
| VOO | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | -0.09 | 1.00 | 1.00 |