Portfolio 10 (4 ETF EU)
IWDA + EMIM + Nasdaq 100 + VVSM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 10 (4 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Portfolio 10 (4 ETF EU) | 18.72% | 1.46% | 6.73% | 30.97% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 18.58% | 2.29% | 8.39% | 27.60% | 12.16% | 11.28% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.52% | 0.42% | 6.36% | 31.68% | 19.36% | 20.29% |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 13.37% | 2.12% | 2.85% | 24.62% | 9.63% | 7.39% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 25.38% | -2.42% | 0.53% | 55.30% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 10 (4 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.91% | 4.64% | 3.47% | -3.26% | 3.49% | 4.69% | -0.40% | 1.29% | 18.72% | ||||
2023 | 8.49% | -1.25% | 4.96% | 1.04% | 2.55% | 5.95% | 3.26% | -2.26% | -4.52% | -3.35% | 10.12% | 6.13% | 34.37% |
2022 | -7.71% | -3.45% | 2.98% | -8.78% | -1.43% | -9.40% | 8.36% | -4.46% | -8.40% | 4.53% | 6.91% | -3.53% | -23.58% |
2021 | 0.39% | 2.35% | 2.69% | 4.46% | 1.23% | 2.41% | 1.90% | 2.85% | -4.17% | 5.26% | 0.51% | 5.07% | 27.55% |
2020 | 2.37% | 2.37% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 10 (4 ETF EU) составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 10 (4 ETF EU) среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.77 | 3.88 | 1.51 | 2.44 | 16.78 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 2.10 | 2.77 | 1.37 | 2.64 | 9.42 |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 1.98 | 2.80 | 1.33 | 2.16 | 10.69 |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 2.04 | 2.61 | 1.34 | 2.43 | 7.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 10 (4 ETF EU) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 10 (4 ETF EU) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
Активы портфеля: | ||||||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 10 (4 ETF EU) показал максимальную просадку в 30.99%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Portfolio 10 (4 ETF EU) составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.99% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 301 | 13 дек. 2023 г. | 502 |
-10.18% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.6% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
-7.02% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
-6.23% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 17 | 15 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 10 (4 ETF EU) составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XESC.DE | VVSM.DE | CNX1.L | IWDA.AS | |
---|---|---|---|---|
XESC.DE | 1.00 | 0.64 | 0.63 | 0.84 |
VVSM.DE | 0.64 | 1.00 | 0.80 | 0.78 |
CNX1.L | 0.63 | 0.80 | 1.00 | 0.84 |
IWDA.AS | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 1.00 |