FINAL INKL CASH -02.11.2025 PK

График показывает рост $10,000 инвестированных в FINAL INKL CASH -02.11.2025 PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении FINAL INKL CASH -02.11.2025 PK закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.

FINAL INKL CASH -02.11.2025 PK: годовая альфа составляет 8.47%, бета — 0.44, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.39%) было выше, чем в снижении (62.05%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.41 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия FINAL INKL CASH -02.11.2025 PK составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FINAL INKL CASH -02.11.2025 PK имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FINAL INKL CASH -02.11.2025 PK имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.38
• За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FINAL INKL CASH -02.11.2025 PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FINAL INKL CASH -02.11.2025 PK показал максимальную просадку в 11.89%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка FINAL INKL CASH -02.11.2025 PK составляет 5.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.