Original
Started 3/4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Large Cap Growth Equities | 8.40% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 27.70% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 27.20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 36.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Original и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2018 г., начальной даты AIQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Original | 17.23% | -2.25% | 13.52% | 24.42% | 18.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 9.82% | -3.57% | 7.54% | 18.76% | 15.26% | N/A |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 10.17% | 2.06% | 7.88% | 12.42% | 12.06% | 10.99% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.86% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.32% | 8.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Original, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.84% | 6.89% | 3.70% | -4.62% | 5.88% | 4.08% | 17.23% | ||||||
| 2023 | 7.22% | -2.25% | 5.42% | -0.39% | 3.20% | 5.28% | 3.43% | -2.11% | -4.74% | -3.38% | 9.89% | 6.16% | 29.99% |
| 2022 | -7.55% | -2.41% | 2.89% | -9.24% | 2.18% | -8.36% | 8.29% | -6.27% | -8.40% | 6.09% | 10.33% | -5.03% | -18.47% |
| 2021 | 1.63% | 2.00% | 2.45% | 2.74% | 1.72% | 3.06% | 2.05% | 2.66% | -5.03% | 5.54% | 1.37% | 4.91% | 27.73% |
| 2020 | -1.90% | -6.11% | -9.35% | 12.58% | 4.91% | 2.83% | 6.47% | 4.87% | -1.94% | -1.92% | 12.69% | 4.93% | 28.76% |
| 2019 | 7.98% | 3.64% | 1.49% | 3.11% | -7.81% | 8.12% | 1.34% | -1.71% | 1.69% | 4.77% | 4.23% | 6.21% | 37.12% |
| 2018 | -0.48% | -0.75% | 4.09% | 3.07% | 0.51% | -9.02% | 4.63% | -7.95% | -6.67% |
Комиссия
Комиссия Original составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Original среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.04 | 1.48 | 1.19 | 0.80 | 4.02 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.59 | 1.20 | 0.99 | 3.68 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.32 | 1.92 | 1.23 | 0.99 | 4.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Original за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | 1.22% | 1.33% | 1.84% | 1.28% | 1.42% | 3.13% | 2.35% | 1.90% | 1.68% | 2.38% | 1.79% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.18% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Original показал максимальную просадку в 30.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Original составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -28.44% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 198 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
| -18.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -11.08% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 94 |
| -8.57% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 20 | 1 июл. 2019 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Original составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | SMH | AIQ | VT | |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.69 |
| SMH | 0.46 | 1.00 | 0.83 | 0.78 |
| AIQ | 0.54 | 0.83 | 1.00 | 0.86 |
| VT | 0.69 | 0.78 | 0.86 | 1.00 |