PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Original
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLV 36.7%SMH 27.7%VT 27.2%AIQ 8.4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
Large Cap Growth Equities

8.40%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

27.70%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

27.20%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

36.70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Original и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.49%
19.38%
Original
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2018 г., начальной даты AIQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Original8.36%-4.68%23.50%27.73%17.34%N/A
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
3.69%-4.94%21.75%37.60%14.53%N/A
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
3.98%-2.85%11.59%6.35%11.84%11.23%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
18.83%-8.72%44.90%69.27%31.87%28.47%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
4.53%-2.60%18.71%17.78%9.69%8.49%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.84%6.89%3.70%
2023-4.74%-3.38%9.89%6.16%

Комиссия

Комиссия Original составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Original
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Original, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Original, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Original, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Original, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Original, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
2.012.711.331.188.19
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.650.991.110.602.12
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.423.291.393.0112.88
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.532.241.261.205.16

Коэффициент Шарпа

Original на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.02

Коэффициент Шарпа Original находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.02
1.92
Original
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Original за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Original1.30%1.33%1.84%1.28%1.42%3.13%2.35%1.90%1.68%2.38%1.79%1.98%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.15%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.56%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.13%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.48%
-3.50%
Original
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Original показал максимальную просадку в 30.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Original составляет 5.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-28.44%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.19828 июл. 2023 г.398
-18.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-11.08%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.94
-8.57%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.201 июл. 2019 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Original составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.40%
3.58%
Original
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLVSMHAIQVT
XLV1.000.490.550.70
SMH0.491.000.840.79
AIQ0.550.841.000.86
VT0.700.790.861.00