Original
Started 3/4
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Original и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2018 г., начальной даты AIQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Original | 23.34% | 2.38% | 15.10% | 38.71% | 19.74% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 20.54% | 6.77% | 16.54% | 39.75% | 19.25% | N/A |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 13.66% | -1.14% | 11.58% | 19.91% | 12.76% | 11.43% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.43% | 5.82% | 18.54% | 71.18% | 35.48% | 30.02% |
Vanguard Total World Stock ETF | 18.15% | 2.94% | 14.84% | 32.25% | 12.01% | 10.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Original, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.84% | 6.89% | 3.70% | -4.62% | 5.88% | 4.08% | -0.10% | 2.26% | 0.57% | 23.34% | |||
2023 | 7.22% | -2.25% | 5.42% | -0.39% | 3.20% | 5.28% | 3.43% | -2.11% | -4.74% | -3.38% | 9.89% | 6.16% | 29.99% |
2022 | -7.55% | -2.41% | 2.89% | -9.24% | 2.18% | -8.36% | 8.29% | -6.27% | -8.40% | 6.09% | 10.33% | -5.03% | -18.47% |
2021 | 1.63% | 2.00% | 2.45% | 2.74% | 1.72% | 3.06% | 2.05% | 2.66% | -5.03% | 5.54% | 1.37% | 4.91% | 27.73% |
2020 | -1.90% | -6.11% | -9.35% | 12.58% | 4.91% | 2.83% | 6.47% | 4.87% | -1.94% | -1.92% | 12.69% | 4.93% | 28.76% |
2019 | 7.98% | 3.64% | 1.49% | 3.11% | -7.81% | 8.12% | 1.34% | -1.71% | 1.69% | 4.77% | 4.23% | 6.21% | 37.12% |
2018 | -0.48% | -0.75% | 4.09% | 3.07% | 0.51% | -9.02% | 4.63% | -7.95% | -6.67% |
Комиссия
Комиссия Original составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Original среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.93 | 2.53 | 1.34 | 1.60 | 9.99 |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.73 | 2.37 | 1.32 | 1.60 | 8.42 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.91 | 2.42 | 1.32 | 2.65 | 7.65 |
Vanguard Total World Stock ETF | 2.49 | 3.42 | 1.45 | 2.02 | 15.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Original за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Original | 1.18% | 1.33% | 1.84% | 1.28% | 1.42% | 3.13% | 2.35% | 1.90% | 1.68% | 2.38% | 1.79% | 1.98% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.16% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Original показал максимальную просадку в 30.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Original составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-28.44% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 198 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
-18.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-11.08% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 94 |
-10.54% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 46 | 11 окт. 2024 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Original составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XLV | SMH | AIQ | VT | |
---|---|---|---|---|
XLV | 1.00 | 0.46 | 0.53 | 0.69 |
SMH | 0.46 | 1.00 | 0.84 | 0.78 |
AIQ | 0.53 | 0.84 | 1.00 | 0.86 |
VT | 0.69 | 0.78 | 0.86 | 1.00 |