PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Compounding Quality ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Compounding Quality ETF

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

RSP 20%EWSP.L 20%MOAT 15%WLDS.L 15%VOO 15%ONEQ 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities

20%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities

15%

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		Large Cap Growth Equities

15%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

15%

WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Small Cap Blend Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compounding Quality ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
25.38%
30.04%
Compounding Quality ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2022 г., начальной даты EWSP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Compounding Quality ETF8.68%1.54%8.55%13.85%N/AN/A
Активы портфеля:
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		6.92%2.07%7.12%10.72%10.72%9.98%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		7.03%2.82%7.61%10.65%N/AN/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		4.97%2.67%5.38%9.20%13.47%12.79%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		4.85%5.77%8.33%9.91%6.74%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.62%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		14.69%-3.45%11.54%23.58%16.78%15.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compounding Quality ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.66%4.09%3.72%-4.30%3.04%1.44%8.68%
20238.29%-2.43%1.51%0.69%-0.89%6.92%3.87%-2.72%-5.15%-4.20%9.37%7.28%23.27%
2022-4.66%-9.13%7.17%5.99%-4.88%-6.41%

Комиссия

Комиссия Compounding Quality ETF составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
График комиссии WLDS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии EWSP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Compounding Quality ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Compounding Quality ETF, с текущим значением в 2828
Compounding Quality ETF
Ранг коэф-та Шарпа Compounding Quality ETF, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Compounding Quality ETF, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Compounding Quality ETF, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Compounding Quality ETF, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Compounding Quality ETF, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Compounding Quality ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Compounding Quality ETF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Compounding Quality ETF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Compounding Quality ETF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Compounding Quality ETF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Compounding Quality ETF, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		0.971.451.170.852.90
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.971.531.190.872.92
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.771.161.140.652.26
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.340.761.160.601.17
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.882.631.342.159.15
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		1.552.131.272.048.63

Коэффициент Шарпа

Compounding Quality ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.25
1.58
Compounding Quality ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Compounding Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Compounding Quality ETF0.73%0.78%0.95%0.69%0.89%1.06%1.14%0.86%0.89%1.13%0.95%0.77%
Активы портфеля:
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.55%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.82%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.66%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.88%
-4.73%
Compounding Quality ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Compounding Quality ETF показал максимальную просадку в 17.20%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка Compounding Quality ETF составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.2%17 авг. 2022 г.4011 окт. 2022 г.802 февр. 2023 г.120
-12.93%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.97
-9.36%3 февр. 2023 г.2713 мар. 2023 г.6413 июн. 2023 г.91
-5.81%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.88%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Compounding Quality ETF составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.97%
3.80%
Compounding Quality ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
WLDS.LEWSP.LONEQVOORSPMOAT
WLDS.L1.000.900.540.580.690.66
EWSP.L0.901.000.520.590.710.68
ONEQ0.540.521.000.940.760.83
VOO0.580.590.941.000.890.89
RSP0.690.710.760.891.000.93
MOAT0.660.680.830.890.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2022 г.