PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Compounding Quality ETF

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


RSP 20%EWSP.L 20%MOAT 15%WLDS.L 15%VOO 15%ONEQ 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

20%

EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Blend Equities

20%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

15%

WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
Small Cap Blend Equities

15%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
Large Cap Growth Equities

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compounding Quality ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
18.85%
22.56%
Compounding Quality ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2022 г., начальной даты EWSP.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Compounding Quality ETF3.00%2.89%12.77%20.38%N/AN/A
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
2.66%2.86%10.96%12.28%11.14%10.27%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
2.27%2.85%10.95%12.28%N/AN/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
2.03%2.42%11.98%24.44%14.48%13.22%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
-1.80%1.49%8.94%8.47%7.28%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.76%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
6.50%3.58%18.78%42.22%17.56%15.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.66%
20233.87%-2.72%-5.15%-4.20%9.37%7.29%

Коэффициент Шарпа

Compounding Quality ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.51

Коэффициент Шарпа Compounding Quality ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.51
2.23
Compounding Quality ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Compounding Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Compounding Quality ETF0.75%0.78%0.95%0.69%0.89%1.06%1.14%0.86%0.89%1.13%0.95%0.77%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.59%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.84%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.66%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Комиссия

Комиссия Compounding Quality ETF составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.48%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.21%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Compounding Quality ETF
1.51
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.88
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
0.96
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.56
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.24
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.43
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
2.58

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WLDS.LEWSP.LONEQVOORSPMOAT
WLDS.L1.000.900.590.630.710.69
EWSP.L0.901.000.580.650.740.70
ONEQ0.590.581.000.940.800.89
VOO0.630.650.941.000.920.93
RSP0.710.740.800.921.000.93
MOAT0.690.700.890.930.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Compounding Quality ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Compounding Quality ETF показал максимальную просадку в 17.20%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.2%17 авг. 2022 г.4011 окт. 2022 г.802 февр. 2023 г.120
-12.93%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.97
-9.36%3 февр. 2023 г.2713 мар. 2023 г.6413 июн. 2023 г.91
-2.75%29 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.829 янв. 2024 г.21
-2.48%16 июн. 2023 г.726 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.11

График волатильности

Текущая волатильность Compounding Quality ETF составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.36%
3.90%
Compounding Quality ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев