PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Compounding Quality ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Compounding Quality ETF

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

RSP 20%EWSP.L 20%MOAT 15%WLDS.L 15%VOO 15%ONEQ 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
20%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
15%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		Large Cap Growth Equities
15%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
15%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Small Cap Blend Equities
15%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2022 г., начальной даты EWSP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Compounding Quality ETF-1.02%5.40%-4.21%7.41%N/AN/A
Активы портфеля:
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		-0.04%3.96%-5.25%6.78%14.47%9.69%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		-0.15%4.14%-5.41%6.39%N/AN/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-4.85%3.78%-8.23%1.46%13.31%12.42%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		1.66%6.17%-3.04%6.38%9.06%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.85%5.97%-2.10%10.85%16.18%12.64%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-2.94%9.21%-1.28%11.32%16.07%15.15%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compounding Quality ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-2.48%-4.54%-1.26%4.40%-1.02%
2024-0.66%4.09%3.73%-4.50%3.27%1.42%3.75%1.80%2.29%-1.31%5.95%-4.46%15.78%
20238.29%-2.43%1.51%0.69%-0.89%6.92%3.87%-2.72%-5.15%-4.20%9.37%7.28%23.27%
2022-4.66%-9.13%7.17%5.99%-4.88%-6.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Compounding Quality ETF составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Compounding Quality ETF составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Compounding Quality ETF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Compounding Quality ETF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Compounding Quality ETF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Compounding Quality ETF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Compounding Quality ETF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Compounding Quality ETF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		0.430.691.100.391.40
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.400.761.110.421.49
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.100.381.050.150.54
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.370.631.080.351.23
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.590.951.140.612.30
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.470.861.120.521.70

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Compounding Quality ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Compounding Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.83%0.79%0.78%0.95%0.69%0.89%1.06%1.14%0.86%0.89%1.13%0.95%
Активы портфеля:
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.61%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.44%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.65%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Compounding Quality ETF показал максимальную просадку в 18.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Compounding Quality ETF составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.12%5 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-17.2%17 авг. 2022 г.4011 окт. 2022 г.802 февр. 2023 г.120
-12.93%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.97
-9.36%3 февр. 2023 г.2713 мар. 2023 г.6413 июн. 2023 г.91
-6.51%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCEWSP.LWLDS.LONEQMOATRSPVOOPortfolio
^GSPC1.000.570.580.950.860.871.000.92
EWSP.L0.571.000.910.480.640.690.570.80
WLDS.L0.580.911.000.520.630.670.580.81
ONEQ0.950.480.521.000.770.730.940.84
MOAT0.860.640.630.771.000.930.860.91
RSP0.870.690.670.730.931.000.870.93
VOO1.000.570.580.940.860.871.000.92
Portfolio0.920.800.810.840.910.930.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2022 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя