Vati ETF - Ralf

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vati ETF - Ralf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Vati ETF - Ralf закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

Vati ETF - Ralf: годовая альфа составляет 9.75%, бета — 0.68, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 21.11.2023.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.29%) было выше, чем в снижении (48.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 9.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.68 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Vati ETF - Ralf составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vati ETF - Ralf имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vati ETF - Ralf имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.26
• За всё время: 1.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.10 до 3.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Vati ETF - Ralf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vati ETF - Ralf показал максимальную просадку в 15.12%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка Vati ETF - Ralf составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.