PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = Hi...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R

Currency in USD · Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

Speculative Outlook & Sentiment Algo. Extreme Volatility Portfolio = not for regular investors. Algo suitable for pro traders. For trading consulting and training contact:

https://www.iim.education/think-tank/investment/

https://www.medjones.com/investment/

Распределение активов

BTC-USD 50.00%NVDA 50.00%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
50%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R на 9 июн. 2026 г. показал доходность в -9.26% с начала года и доходность в 80.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R
0.45%-12.34%-9.26%-10.40%-4.14%56.43%39.65%80.18%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		-1.22%-22.47%-28.54%-31.02%-40.89%33.16%10.82%59.68%
NVDA
NVIDIA Corporation		1.73%-2.94%12.01%12.58%47.43%75.35%64.54%68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +7.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +284.3%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -25.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-3.80%-10.82%-0.16%13.16%1.24%-7.53%-9.26%
2025-0.28%-8.10%-7.69%7.35%17.13%9.53%10.31%-4.22%6.23%2.37%-14.87%1.51%15.68%
202412.41%35.40%15.38%-9.73%19.46%4.23%-1.03%-3.67%4.64%10.09%20.60%-3.23%152.98%
202336.80%9.26%21.24%1.31%14.40%11.55%3.33%-2.09%-5.31%11.16%11.32%9.36%203.73%
2022-16.73%5.86%8.52%-24.74%-8.16%-27.87%18.20%-15.45%-11.21%8.33%5.17%-9.83%-56.52%
20216.94%22.19%17.69%5.50%-11.78%12.87%7.80%14.12%-7.32%31.88%8.87%-14.18%126.96%

Метрики бенчмарка

#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R has an annualized alpha of 72.22%, beta of 1.20, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2012.

  • This portfolio captured 405.35% of S&P 500 Index gains but only 93.71% of its losses - a favorable profile for investors.
  • R2 of 0.18 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
72.22%
Бета
1.20
R²
0.18
Участие в росте
405.35%
Участие в снижении
93.71%

Комиссия

Комиссия #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R и их сравнение с S&P 500 Index.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.94

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.03

2.63

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.59

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

11.84

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		28-0.95-1.350.86-0.80-1.42
NVDA
NVIDIA Corporation		771.371.941.242.365.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.13
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 1.70
  • За всё время: 1.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.07%0.01%0.01%0.02%0.05%0.03%0.06%0.14%0.23%0.15%0.23%0.60%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R показал максимальную просадку в 67.18%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.

Текущая просадка #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R составляет 23.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-67.18%окт. 2022 г.
11mo 10d1y 1mo
2y 6dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г.
Медвежий рынок 2019 года2019
-66.58%янв. 2019 г.
1y 1mo1y 13d
2y 1moдек. 2017 г. - февр. 2020 г.
Медвежий рынок 2015 года2015
-59.87%янв. 2015 г.
1y 1mo1y 4mo
2y 5moдек. 2013 г. - май 2016 г.
Медвежий рынок 2013 года2013
-49.66%апр. 2013 г.
6d6mo 10d
6mo 16dапр. 2013 г. - окт. 2013 г.
Обвал COVID2020
-42.57%март 2020 г.
26d1mo 22d
2mo 18dфевр. 2020 г. - май 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.23

1.28

1.24

1.28

1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R с S&P 500 Index

Корреляция #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R с S&P 500 Index составляет 0.65 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г.

0.43

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.61, а самая низкая у BTC-USD: 0.16.

BTC-USD
0.16
NVDA
0.61

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R. Самая высокая корреляция с портфелем у BTC-USD: 0.84, а самая низкая у NVDA: 0.53.

NVDA
0.53
BTC-USD
0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDNVDA
BTC-USD1.000.11
NVDA0.111.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2012 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации