#1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R
Speculative Outlook & Sentiment Algo. Extreme Volatility Portfolio = Extreme unbearable draw downs for regular investors. Algo suitable for pro traders. For trading consulting and training contact:
https://www.iim.education/think-tank/investment/
https://www.medjones.com/investment/
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R на 18 мая 2025 г. показал доходность в **5.83%** с начала года и доходность в **96.97%** в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R | 5.83% | 27.35% | 4.84% | 55.38% | 80.45% | 96.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.84% | 33.41% | -4.62% | 46.45% | 73.13% | 74.80% |
BTC-USD Bitcoin | 10.77% | 21.90% | 14.28% | 54.34% | 60.51% | 83.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.33% | -8.05% | -7.73% | 7.36% | 16.57% | 5.83% | |||||||
| 2024 | 12.48% | 35.37% | 15.40% | -9.75% | 19.46% | 4.22% | -1.03% | -3.67% | 4.66% | 10.08% | 20.57% | -3.18% | 153.14% |
| 2023 | 36.76% | 9.24% | 21.24% | 1.34% | 14.35% | 11.58% | 3.31% | -2.09% | -5.30% | 11.17% | 11.27% | 9.37% | 203.50% |
| 2022 | -16.82% | 5.87% | 8.53% | -24.67% | -8.25% | -28.25% | 18.88% | -15.50% | -11.21% | 8.33% | 5.15% | -9.78% | -56.55% |
| 2021 | 6.89% | 22.10% | 18.02% | 5.36% | -11.68% | 12.82% | 8.02% | 14.00% | -7.42% | 31.90% | 8.92% | -14.11% | 127.48% |
| 2020 | 15.04% | 1.85% | -13.79% | 22.73% | 14.75% | 1.60% | 17.72% | 14.20% | -3.08% | 9.96% | 27.25% | 29.34% | 240.86% |
| 2019 | 0.15% | 9.26% | 11.81% | 15.57% | 23.03% | 28.20% | -1.78% | -2.37% | -3.83% | 13.19% | -4.71% | 2.54% | 127.47% |
| 2018 | -1.60% | -0.25% | -15.30% | 14.92% | -5.84% | -10.22% | 12.56% | 1.42% | -2.79% | -14.79% | -30.26% | -12.31% | -53.29% |
| 2017 | 1.49% | 7.24% | -2.00% | 11.11% | 56.55% | 5.53% | 14.15% | 34.29% | -2.95% | 32.73% | 32.14% | 22.55% | 526.00% |
| 2016 | -12.77% | 13.03% | 4.05% | 3.66% | 24.90% | 13.32% | 6.81% | 0.75% | 9.26% | 9.38% | 17.53% | 22.15% | 177.92% |
| 2015 | -18.47% | 16.00% | -4.54% | 1.35% | -1.13% | 1.90% | 3.75% | -3.91% | 6.25% | 23.91% | 16.37% | 9.30% | 53.90% |
| 2014 | 4.02% | -9.53% | -8.15% | 0.55% | 20.80% | 0.07% | -7.02% | -3.60% | -10.71% | -3.48% | 9.60% | -9.22% | -19.24% |
Комиссия
Комиссия #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.73 | 1.42 | 1.19 | 0.51 | 3.16 |
BTC-USD Bitcoin | 1.17 | 3.53 | 1.38 | 3.14 | 14.04 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.06% | 0.14% | 0.23% | 0.15% | 0.23% | 0.60% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
#1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R показал максимальную просадку в 76.28%, зарегистрированную 18 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R составляет 4.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.28% | 10 июн. 2011 г. | 162 | 18 нояб. 2011 г. | 470 | 2 мар. 2013 г. | 632 |
| -67.19% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 396 | 15 нояб. 2023 г. | 737 |
| -66.02% | 17 дек. 2017 г. | 409 | 29 янв. 2019 г. | 376 | 9 февр. 2020 г. | 785 |
| -57.06% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 488 | 16 мая 2016 г. | 894 |
| -49.68% | 11 апр. 2013 г. | 6 | 16 апр. 2013 г. | 190 | 23 окт. 2013 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.61 | 0.40 |
| BTC-USD | 0.13 | 1.00 | 0.10 | 0.85 |
| NVDA | 0.61 | 0.10 | 1.00 | 0.51 |
| Portfolio | 0.40 | 0.85 | 0.51 | 1.00 |