#1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R
Speculative Outlook & Sentiment Algo. Extreme Volatility Portfolio = Extreme unbearable draw downs for regular investors. Algo suitable for pro traders. For trading consulting and training contact:
https://www.iim.education/think-tank/investment/
https://www.medjones.com/investment/
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R на 19 апр. 2025 г. показал доходность в **-16.90%** с начала года и доходность в **91.79%** в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R | -9.14% | -2.26% | 24.06% | 33.66% | 63.89% | 80.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -13.64% | -26.44% | 19.90% | 69.42% | 69.11% |
BTC-USD Bitcoin | -9.13% | -2.25% | 24.08% | 33.67% | 63.89% | 80.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.60% | -17.60% | -2.17% | 2.84% | -9.14% | ||||||||
| 2024 | 0.76% | 43.71% | 16.56% | -14.99% | 11.31% | -7.12% | 3.09% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.35% | -3.13% | 121.07% |
| 2023 | 39.83% | 0.04% | 23.03% | 2.77% | -6.99% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 3.99% | 28.54% | 8.78% | 12.07% | 155.43% |
| 2022 | -16.89% | 12.24% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.77% | 17.95% | -14.09% | -3.08% | 5.48% | -16.23% | -3.62% | -64.26% |
| 2021 | 14.18% | 36.31% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.03% | -7.03% | -18.77% | 59.67% |
| 2020 | 29.98% | -8.03% | -25.12% | 34.47% | 9.27% | -3.41% | 23.91% | 3.16% | -7.67% | 27.78% | 42.41% | 47.77% | 303.13% |
| 2019 | -7.61% | 11.48% | 6.50% | 30.33% | 60.23% | 26.15% | -6.76% | -4.51% | -13.88% | 10.92% | -17.71% | -4.97% | 92.20% |
| 2018 | -27.79% | 1.73% | -32.93% | 32.50% | -18.90% | -14.55% | 21.49% | -9.54% | -5.85% | -4.65% | -36.41% | -6.84% | -73.56% |
| 2017 | 0.69% | 21.58% | -9.16% | 25.74% | 69.62% | 8.50% | 15.90% | 63.56% | -7.75% | 49.08% | 58.20% | 38.33% | 1,368.14% |
| 2016 | -14.35% | 18.69% | -4.78% | 7.58% | 18.53% | 26.70% | -7.22% | -7.87% | 5.96% | 14.96% | 6.39% | 29.23% | 123.87% |
| 2015 | -32.07% | 16.92% | -3.95% | -3.30% | -2.52% | 14.27% | 8.20% | -19.17% | 2.61% | 33.08% | 20.10% | 14.11% | 34.48% |
| 2014 | 10.07% | -33.81% | -16.79% | -2.05% | 39.32% | 2.58% | -8.37% | -18.50% | -19.01% | -12.56% | 11.74% | -15.30% | -57.53% |
Комиссия
Комиссия #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | -0.08 | 0.30 | 1.04 | 0.44 | -0.34 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 1.81 | 1.18 | 0.86 | 5.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.06% | 0.14% | 0.23% | 0.15% | 0.23% | 0.60% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
#1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R показал максимальную просадку в 92.86%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R составляет 24.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.86% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 460 | 21 февр. 2013 г. | 623 |
| -84.52% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -83.4% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.63% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -70.26% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R составляет 16.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | NVDA | |
|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.10 |
| NVDA | 0.10 | 1.00 |