PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = Hi...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 50.00%NVDA 50.00%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
50%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
50%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2012 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R на 2 апр. 2026 г. показал доходность в **-14.50%** с начала года и доходность в **84.42%** в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R
-0.50%-2.11%-14.50%-26.89%15.87%61.71%37.19%84.42%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.93%-1.47%-4.88%-6.08%60.69%85.17%66.71%70.07%
BTC-USD
Bitcoin
-1.99%-2.31%-23.70%-44.66%-19.07%33.89%3.18%66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +7.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +284.3%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -25.8%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-3.80%-10.82%-0.16%-0.19%-14.50%
2025-0.28%-8.10%-7.69%7.35%17.13%9.53%10.31%-4.22%6.23%2.37%-14.87%1.51%15.68%
202412.41%35.40%15.38%-9.73%19.46%4.23%-1.03%-3.67%4.64%10.09%20.60%-3.23%152.98%
202336.80%9.26%21.24%1.31%14.40%11.55%3.33%-2.09%-5.31%11.16%11.32%9.36%203.73%
2022-16.73%5.86%8.52%-24.74%-8.16%-27.87%18.20%-15.45%-11.21%8.33%5.17%-9.83%-56.52%
20216.94%22.19%17.69%5.50%-11.78%12.87%7.80%14.12%-7.32%31.88%8.87%-14.18%126.96%

Метрики бенчмарка

#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: годовая альфа составляет 77.22%, бета — 1.20, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 19.07.2012.

  • Портфель участвовал в 429.75% роста S&P 500 Index, но только в 90.90% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • R² 0.18 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
77.22%
Бета
1.20
0.18
Участие в росте
429.75%
Участие в снижении
90.90%

Комиссия

Комиссия #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R имеет ранг **6** по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди **портфелей** на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.88

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.02

1.39

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

6.43

-8.43


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
811.472.171.273.027.54
BTC-USD
Bitcoin
39-0.43-0.360.96-1.14-2.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 1.79
  • За всё время: 1.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.01%0.01%0.01%0.02%0.05%0.03%0.06%0.14%0.23%0.15%0.23%0.60%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R показал максимальную просадку в 67.18%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.

Текущая просадка #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R составляет 27.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.18%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.39615 нояб. 2023 г.737
-66.58%17 дек. 2017 г.40929 янв. 2019 г.37811 февр. 2020 г.787
-59.87%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.50028 мая 2016 г.906
-49.66%10 апр. 2013 г.716 апр. 2013 г.18923 окт. 2013 г.196
-42.57%19 февр. 2020 г.2716 мар. 2020 г.527 мая 2020 г.79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkBTC-USDNVDAPortfolio
Benchmark1.000.150.610.42
BTC-USD0.151.000.110.84
NVDA0.610.111.000.53
Portfolio0.420.840.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2012 г.