Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2012 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R на 2 апр. 2026 г. показал доходность в **-14.50%** с начала года и доходность в **84.42%** в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R | -0.50% | -2.11% | -14.50% | -26.89% | 15.87% | 61.71% | 37.19% | 84.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -1.47% | -4.88% | -6.08% | 60.69% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
BTC-USD Bitcoin | -1.99% | -2.31% | -23.70% | -44.66% | -19.07% | 33.89% | 3.18% | 66.03% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +7.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +284.3%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.80% | -10.82% | -0.16% | -0.19% | -14.50% | ||||||||
| 2025 | -0.28% | -8.10% | -7.69% | 7.35% | 17.13% | 9.53% | 10.31% | -4.22% | 6.23% | 2.37% | -14.87% | 1.51% | 15.68% |
| 2024 | 12.41% | 35.40% | 15.38% | -9.73% | 19.46% | 4.23% | -1.03% | -3.67% | 4.64% | 10.09% | 20.60% | -3.23% | 152.98% |
| 2023 | 36.80% | 9.26% | 21.24% | 1.31% | 14.40% | 11.55% | 3.33% | -2.09% | -5.31% | 11.16% | 11.32% | 9.36% | 203.73% |
| 2022 | -16.73% | 5.86% | 8.52% | -24.74% | -8.16% | -27.87% | 18.20% | -15.45% | -11.21% | 8.33% | 5.17% | -9.83% | -56.52% |
| 2021 | 6.94% | 22.19% | 17.69% | 5.50% | -11.78% | 12.87% | 7.80% | 14.12% | -7.32% | 31.88% | 8.87% | -14.18% | 126.96% |
Метрики бенчмарка
#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R: годовая альфа составляет 77.22%, бета — 1.20, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 19.07.2012.
- Портфель участвовал в 429.75% роста S&P 500 Index, но только в 90.90% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.18 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 77.22%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 429.75%
- Участие в снижении
- 90.90%
Комиссия
Комиссия #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R имеет ранг **6** по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди **портфелей** на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 1.39 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 6.43 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
BTC-USD Bitcoin | 39 | -0.43 | -0.36 | 0.96 | -1.14 | -2.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.06% | 0.14% | 0.23% | 0.15% | 0.23% | 0.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
#1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R показал максимальную просадку в 67.18%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.
Текущая просадка #1 IIM Best of Thematic portfolio = Public VC = High R/R составляет 27.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.18% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 396 | 15 нояб. 2023 г. | 737 |
| -66.58% | 17 дек. 2017 г. | 409 | 29 янв. 2019 г. | 378 | 11 февр. 2020 г. | 787 |
| -59.87% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 500 | 28 мая 2016 г. | 906 |
| -49.66% | 10 апр. 2013 г. | 7 | 16 апр. 2013 г. | 189 | 23 окт. 2013 г. | 196 |
| -42.57% | 19 февр. 2020 г. | 27 | 16 мар. 2020 г. | 52 | 7 мая 2020 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BTC-USD | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.15 | 0.61 | 0.42 |
| BTC-USD | 0.15 | 1.00 | 0.11 | 0.84 |
| NVDA | 0.61 | 0.11 | 1.00 | 0.53 |
| Portfolio | 0.42 | 0.84 | 0.53 | 1.00 |