joao M portfoloi
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 33.33% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | Dividend | 33.33% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | Canada Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в joao M portfoloi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2012 г., начальной даты VDY.TO
Доходность по периодам
joao M portfoloi на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.68% с начала года и доходность в 7.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| joao M portfoloi | -0.68% | -3.43% | 5.49% | 12.58% | 8.05% | 7.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
DVY iShares Select Dividend ETF | -2.06% | -5.20% | 5.03% | 14.63% | 7.80% | 8.66% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 0.38% | -2.10% | 7.05% | 13.44% | 9.47% | 7.66% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 0.71% | -1.54% | 4.47% | 7.91% | 6.92% | 5.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью joao M portfoloi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.63% | 0.50% | 5.38% | -3.43% | 4.42% | -2.56% | 6.21% | 3.83% | 2.64% | -1.22% | 4.97% | -6.58% | 12.23% |
| 2023 | 6.86% | -4.27% | -1.82% | 2.23% | -6.89% | 5.11% | 3.08% | -4.02% | -3.48% | -4.08% | 8.20% | 6.26% | 5.84% |
| 2022 | 3.22% | 1.06% | 4.41% | -4.66% | 4.59% | -9.85% | 3.51% | -3.36% | -9.67% | 8.50% | 5.67% | -4.25% | -2.86% |
| 2021 | 0.96% | 7.27% | 8.86% | 4.40% | 4.31% | -1.69% | -1.21% | 1.21% | -1.07% | 5.39% | -3.98% | 6.67% | 34.77% |
| 2020 | -0.91% | -9.09% | -21.54% | 7.79% | 2.48% | 0.37% | 2.83% | 5.20% | -4.42% | -0.08% | 15.84% | 2.80% | -3.60% |
| 2019 | 10.17% | 2.89% | -0.06% | 3.11% | -5.44% | 5.77% | -0.09% | -1.96% | 5.47% | -0.21% | 2.20% | 2.51% | 26.18% |
| 2018 | 1.16% | -5.81% | -0.86% | 1.15% | 0.79% | 0.80% | 2.50% | 0.38% | -0.31% | -5.55% | 1.41% | -8.19% | -12.43% |
| 2017 | 2.68% | 0.63% | 0.05% | -1.26% | -0.06% | 3.01% | 2.59% | -0.74% | 3.11% | 0.13% | 2.26% | 1.89% | 15.11% |
| 2016 | -0.75% | 2.65% | 9.69% | 3.86% | -0.82% | 2.16% | 2.03% | 0.26% | 0.64% | -1.45% | 3.26% | 2.90% | 26.77% |
| 2015 | -6.29% | 3.21% | -2.74% | 5.50% | -3.72% | -3.00% | -3.50% | -3.56% | -2.61% | 5.72% | -1.53% | -4.81% | -16.75% |
| 2014 | -5.01% | 4.01% | 2.87% | 2.60% | 1.60% | 3.86% | -2.29% | 3.01% | -4.88% | 0.70% | -0.22% | -1.03% | 4.75% |
Комиссия
Комиссия joao M portfoloi составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг joao M portfoloi составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 1.36 | 1.92 | 1.25 | 1.79 | 6.02 |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 1.34 | 1.84 | 1.24 | 1.14 | 6.22 |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 0.84 | 1.19 | 1.15 | 0.60 | 3.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность joao M portfoloi за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.53% | 4.53% | 4.51% | 4.21% | 3.45% | 4.46% | 4.12% | 4.51% | 3.72% | 3.60% | 4.43% | 4.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.73% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.36% | 4.39% | 4.62% | 4.41% | 3.57% | 4.57% | 4.24% | 4.41% | 3.80% | 3.24% | 4.10% | 3.24% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.50% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
joao M portfoloi показал максимальную просадку в 44.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка joao M portfoloi составляет 7.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.37% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 14 янв. 2021 г. | 236 |
| -28.52% | 8 сент. 2014 г. | 351 | 20 янв. 2016 г. | 228 | 8 дек. 2016 г. | 579 |
| -21.35% | 21 апр. 2022 г. | 124 | 12 окт. 2022 г. | 461 | 31 июл. 2024 г. | 585 |
| -18.05% | 29 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 132 | 2 июл. 2019 г. | 365 |
| -8% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность joao M portfoloi составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DVY | XEI.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|---|
| DVY | 1.00 | 0.68 | 0.68 |
| XEI.TO | 0.68 | 1.00 | 0.95 |
| VDY.TO | 0.68 | 0.95 | 1.00 |