QQQM + SPTM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 53% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 47% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQM + SPTM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| QQQM + SPTM | -11.64% | -6.97% | -9.84% | 7.37% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -12.97% | -7.17% | -9.88% | 7.83% | N/A | N/A |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -10.13% | -6.76% | -9.79% | 6.86% | 15.08% | 11.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQM + SPTM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.45% | -2.16% | -6.64% | -5.57% | -11.64% | ||||||||
| 2024 | 1.54% | 5.30% | 2.24% | -4.24% | 5.67% | 4.79% | -0.14% | 1.65% | 2.31% | -0.90% | 5.80% | -1.10% | 24.83% |
| 2023 | 8.48% | -1.38% | 6.16% | 0.95% | 4.07% | 6.48% | 3.68% | -1.64% | -4.91% | -2.27% | 10.01% | 5.35% | 39.55% |
| 2022 | -7.13% | -3.50% | 4.00% | -11.08% | -0.65% | -8.72% | 10.98% | -4.56% | -9.86% | 6.13% | 5.57% | -7.33% | -25.50% |
| 2021 | -0.14% | 1.66% | 2.79% | 5.42% | -0.19% | 4.23% | 2.48% | 3.60% | -5.12% | 7.37% | 0.66% | 2.71% | 27.98% |
| 2020 | -7.62% | 11.16% | 4.51% | 7.32% |
Комиссия
Комиссия QQQM + SPTM составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг QQQM + SPTM составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.28 | 0.52 | 1.08 | 0.28 | 1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QQQM + SPTM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.04% | 0.92% | 1.02% | 1.24% | 0.80% | 0.82% | 0.81% | 0.89% | 0.78% | 0.90% | 0.90% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QQQM + SPTM показал максимальную просадку в 29.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка QQQM + SPTM составляет 15.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.74% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.91% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.63% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
| -7.62% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -7.04% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность QQQM + SPTM составляет 14.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQM | SPTM | |
|---|---|---|
| QQQM | 1.00 | 0.91 |
| SPTM | 0.91 | 1.00 |