QQQM + SPTM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 53% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 47% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| QQQM + SPTM | 1.60% | 14.97% | 2.23% | 13.96% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.95% | 17.14% | 3.69% | 15.13% | N/A | N/A |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.14% | 12.53% | 0.50% | 12.44% | 16.58% | 12.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQM + SPTM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.45% | -2.16% | -6.64% | 0.31% | 8.24% | 1.60% | |||||||
| 2024 | 1.54% | 5.30% | 2.24% | -4.24% | 5.68% | 4.81% | -0.12% | 1.65% | 2.31% | -0.90% | 5.79% | -1.08% | 24.89% |
| 2023 | 8.71% | -1.27% | 6.51% | 0.93% | 4.27% | 6.47% | 3.69% | -1.64% | -4.91% | -2.27% | 10.03% | 5.35% | 40.72% |
| 2022 | -7.14% | -3.51% | 4.00% | -11.16% | -0.68% | -8.74% | 11.10% | -4.59% | -9.92% | 5.98% | 5.57% | -7.45% | -25.81% |
| 2021 | -0.14% | 1.66% | 2.80% | 5.44% | -0.23% | 4.31% | 2.49% | 3.61% | -5.13% | 7.38% | 0.69% | 2.68% | 28.07% |
| 2020 | -7.62% | 11.16% | 4.51% | 7.32% |
Комиссия
Комиссия QQQM + SPTM составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг QQQM + SPTM составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.61 | 1.04 | 1.15 | 0.70 | 2.28 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.64 | 1.04 | 1.15 | 0.68 | 2.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QQQM + SPTM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.92% | 0.92% | 1.02% | 1.24% | 0.80% | 0.82% | 0.81% | 0.89% | 0.78% | 0.90% | 0.90% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.58% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
QQQM + SPTM показал максимальную просадку в 29.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка QQQM + SPTM составляет 3.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.91% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.6% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
| -7.62% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -7.06% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQM | SPTM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| QQQM | 0.92 | 1.00 | 0.91 | 0.99 |
| SPTM | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |