PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Buffet 60/40

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BSV 40%VOO 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
229.45%
365.24%
Buffet 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Buffet 60/40 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.69% с начала года и доходность в 8.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Buffet 60/404.69%2.21%9.93%19.02%9.73%8.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.92%12.67%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
-0.11%-0.18%3.01%4.93%1.35%1.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.08%2.96%
2023-0.91%-3.04%-1.29%6.17%3.43%

Коэффициент Шарпа

Buffet 60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.77

Коэффициент Шарпа Buffet 60/40 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.77
2.44
Buffet 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Buffet 60/401.87%1.86%1.61%1.33%1.64%2.04%2.03%1.73%1.80%1.82%1.69%1.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.66%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%

Комиссия

Комиссия Buffet 60/40 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Buffet 60/40
2.77
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
1.47

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BSVVOO
BSV1.00-0.12
VOO-0.121.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Buffet 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet 60/40 показал максимальную просадку в 20.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-17.52%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.492
-11.22%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.121
-11.02%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-7.37%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110

График волатильности

Текущая волатильность Buffet 60/40 составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.27%
3.47%
Buffet 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев