Buffet 60/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet 60/40 на 3 мая 2025 г. показал доходность в -0.83% с начала года и доходность в 8.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Buffet 60/40 | -0.83% | 3.14% | 1.15% | 9.95% | 10.51% | 8.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.02% | 5.37% | -0.14% | 12.28% | 16.67% | 12.58% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.39% | -0.07% | 2.89% | 6.27% | 1.11% | 1.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.79% | -0.38% | -3.15% | -0.10% | 1.08% | -0.83% | |||||||
| 2024 | 1.08% | 2.87% | 2.18% | -2.69% | 3.35% | 2.41% | 1.30% | 1.87% | 1.65% | -0.99% | 3.74% | -1.45% | 16.19% |
| 2023 | 4.27% | -1.99% | 3.00% | 1.11% | 0.11% | 3.71% | 2.12% | -0.91% | -3.04% | -1.29% | 6.17% | 3.43% | 17.50% |
| 2022 | -3.55% | -1.97% | 1.40% | -5.64% | 0.47% | -5.16% | 5.90% | -3.08% | -6.32% | 4.76% | 3.93% | -3.58% | -12.98% |
| 2021 | -0.64% | 1.50% | 2.69% | 3.28% | 0.49% | 1.31% | 1.62% | 1.76% | -2.96% | 3.99% | -0.47% | 2.71% | 16.16% |
| 2020 | 0.33% | -4.46% | -7.06% | 7.93% | 3.16% | 1.23% | 3.69% | 4.28% | -2.39% | -1.58% | 6.62% | 2.40% | 13.88% |
| 2019 | 5.01% | 2.05% | 1.55% | 2.49% | -3.52% | 4.42% | 0.89% | -0.54% | 1.07% | 1.48% | 2.16% | 1.90% | 20.38% |
| 2018 | 3.15% | -2.40% | -1.39% | 0.12% | 1.60% | 0.48% | 2.16% | 2.11% | 0.30% | -4.08% | 1.25% | -4.75% | -1.78% |
| 2017 | 1.18% | 2.41% | 0.13% | 0.79% | 0.94% | 0.34% | 1.38% | 0.31% | 1.11% | 1.39% | 1.75% | 0.78% | 13.22% |
| 2016 | -2.62% | 0.01% | 4.19% | 0.25% | 0.97% | 0.59% | 2.29% | -0.03% | 0.08% | -1.18% | 1.82% | 1.30% | 7.77% |
| 2015 | -1.33% | 3.08% | -0.77% | 0.58% | 0.80% | -1.22% | 1.36% | -3.75% | -1.21% | 5.08% | 0.16% | -1.12% | 1.39% |
| 2014 | -1.91% | 2.76% | 0.41% | 0.54% | 1.55% | 1.26% | -0.92% | 2.51% | -0.89% | 1.60% | 1.77% | -0.24% | 8.64% |
Комиссия
Комиссия Buffet 60/40 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet 60/40 составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 3.04 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.03 | 4.90 | 1.62 | 2.65 | 11.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.23% | 2.10% | 1.86% | 1.61% | 1.29% | 1.64% | 2.04% | 2.03% | 1.73% | 1.81% | 1.82% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet 60/40 показал максимальную просадку в 20.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Buffet 60/40 составляет 3.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -17.52% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -11.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 121 |
| -11.02% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -10.99% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet 60/40 составляет 8.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 0.99 |
| BSV | -0.10 | 1.00 | -0.10 | -0.02 |
| VOO | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.02 | 1.00 | 1.00 |