Buffet 60/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet 60/40 на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 2.10% с начала года и доходность в 11.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| Buffet 60/40 | 2.10% | 0.74% | 10.30% | 21.30% | 12.72% | 11.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.31% | 0.76% | 11.37% | 23.70% | 14.70% | 13.71% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.38% | 0.62% | 1.95% | 4.11% | 1.22% | 1.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.44% | 4.48% | 2.94% | -3.63% | 4.54% | 3.23% | 1.20% | 2.25% | 2.03% | -0.96% | 5.30% | -2.09% | 22.31% |
| 2023 | 5.54% | -2.31% | 3.45% | 1.42% | 0.35% | 5.53% | 2.90% | -1.39% | -4.19% | -1.88% | 8.16% | 4.20% | 23.16% |
| 2022 | -4.69% | -2.65% | 3.00% | -7.76% | 0.33% | -7.21% | 7.96% | -3.74% | -8.12% | 6.82% | 4.91% | -4.92% | -16.52% |
| 2021 | -0.86% | 2.25% | 3.81% | 4.51% | 0.60% | 1.90% | 2.15% | 2.52% | -4.06% | 5.95% | -0.64% | 3.92% | 23.91% |
| 2020 | 0.13% | -6.45% | -9.91% | 10.15% | 3.90% | 1.54% | 4.82% | 5.69% | -3.10% | -2.11% | 8.98% | 3.15% | 15.86% |
| 2019 | 6.34% | 2.60% | 1.73% | 3.26% | -4.95% | 5.71% | 1.18% | -1.11% | 1.53% | 1.84% | 2.92% | 2.46% | 25.65% |
| 2018 | 4.33% | -3.05% | -1.92% | 0.23% | 1.99% | 0.61% | 2.86% | 2.66% | 0.44% | -5.52% | 1.58% | -6.88% | -3.29% |
| 2017 | 1.43% | 3.01% | 0.13% | 0.90% | 1.14% | 0.47% | 1.68% | 0.30% | 1.52% | 1.81% | 2.34% | 1.01% | 16.86% |
| 2016 | -3.44% | -0.07% | 5.14% | 0.28% | 1.25% | 0.50% | 2.79% | 0.02% | 0.07% | -1.41% | 2.54% | 1.59% | 9.38% |
| 2015 | -1.88% | 3.97% | -1.06% | 0.73% | 0.96% | -1.48% | 1.65% | -4.60% | -1.67% | 6.13% | 0.24% | -1.33% | 1.22% |
| 2014 | -2.39% | 3.29% | 0.55% | 0.59% | 1.77% | 1.51% | -1.07% | 2.99% | -1.05% | 1.87% | 2.10% | -0.27% | 10.17% |
Комиссия
Комиссия Buffet 60/40 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet 60/40 составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.96 | 2.62 | 1.36 | 2.99 | 12.55 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.87 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 6.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.08% | 2.10% | 1.86% | 1.61% | 1.33% | 1.64% | 2.05% | 2.03% | 1.73% | 1.81% | 1.82% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.37% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet 60/40 показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet 60/40 составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.19% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -15.54% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.63% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -9.38% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet 60/40 составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VOO | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.10 |
| VOO | -0.10 | 1.00 |