Smh+schd
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Smh+schd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Smh+schd на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 30.34% с начала года и доходность в 20.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Smh+schd | 30.34% | 0.87% | 9.41% | 41.43% | 23.43% | 20.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.61% | 0.19% | 6.65% | 54.53% | 32.95% | 28.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.54% | 10.92% | 26.65% | 12.74% | 11.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Smh+schd, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.21% | 8.11% | 5.49% | -4.68% | 7.17% | 4.39% | 0.47% | 0.57% | 0.82% | -0.67% | 30.34% | ||
| 2023 | 9.45% | -1.03% | 4.97% | -3.42% | 6.01% | 5.38% | 4.84% | -2.12% | -5.70% | -3.99% | 10.91% | 8.05% | 36.59% |
| 2022 | -6.76% | -2.27% | 1.84% | -9.44% | 5.08% | -12.14% | 10.13% | -6.30% | -10.62% | 6.72% | 13.30% | -6.17% | -18.82% |
| 2021 | 1.42% | 6.20% | 4.97% | 0.97% | 2.88% | 2.13% | 0.50% | 2.50% | -4.52% | 5.60% | 4.81% | 4.65% | 36.65% |
| 2020 | -2.24% | -6.72% | -11.55% | 13.38% | 4.58% | 3.89% | 7.05% | 5.32% | -1.54% | 0.41% | 16.19% | 4.65% | 34.65% |
| 2019 | 8.35% | 5.55% | 2.23% | 6.29% | -11.68% | 9.70% | 3.96% | -1.80% | 3.95% | 4.19% | 3.56% | 7.89% | 48.75% |
| 2018 | 6.72% | -2.75% | -2.26% | -3.99% | 5.95% | -1.79% | 3.84% | 2.58% | -0.52% | -9.06% | 3.44% | -7.23% | -6.28% |
| 2017 | 1.70% | 3.01% | 2.27% | 0.12% | 4.82% | -2.51% | 3.26% | 1.60% | 4.12% | 6.26% | 1.35% | 1.17% | 30.45% |
| 2016 | -4.48% | 1.08% | 7.78% | -2.46% | 4.84% | 1.54% | 7.12% | 2.06% | 2.67% | -1.64% | 3.68% | 2.35% | 26.58% |
| 2015 | -3.29% | 6.64% | -2.64% | 0.53% | 4.16% | -6.12% | -1.87% | -5.15% | -0.02% | 8.72% | 1.62% | -0.60% | 0.85% |
| 2014 | -3.71% | 4.96% | 3.23% | -0.13% | 2.51% | 4.07% | -1.60% | 4.72% | -0.69% | 1.31% | 5.48% | -0.13% | 21.41% |
| 2013 | 5.82% | 2.25% | 2.95% | 3.63% | 2.38% | -1.21% | 3.44% | -3.61% | 5.01% | 4.11% | 1.29% | 4.09% | 34.20% |
Комиссия
Комиссия Smh+schd составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Smh+schd среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.73 | 2.24 | 1.30 | 2.39 | 6.56 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Smh+schd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.89% | 2.04% | 2.88% | 1.90% | 2.27% | 4.49% | 3.41% | 2.74% | 2.25% | 3.63% | 2.47% | 2.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Smh+schd показал максимальную просадку в 32.35%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка Smh+schd составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.35% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 85 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -30.94% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -19.38% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -18.28% | 1 июн. 2015 г. | 61 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 210 |
| -13.43% | 25 апр. 2019 г. | 26 | 31 мая 2019 г. | 36 | 23 июл. 2019 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Smh+schd составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SMH | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.62 |
| SMH | 0.62 | 1.00 |