Intermediate Term Treasuries
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | Government Bonds | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Intermediate Term Treasuries и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 1991 г., начальной даты VFITX
Доходность по периодам
Intermediate Term Treasuries на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 4.61% с начала года и доходность в 1.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Intermediate Term Treasuries | 4.61% | 1.42% | 5.66% | 9.89% | 0.57% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.61% | 1.42% | 5.66% | 9.89% | 0.57% | 1.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Intermediate Term Treasuries, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | -1.51% | 0.58% | -2.07% | 1.51% | 1.06% | 2.39% | 1.23% | 4.61% | ||||
| 2023 | 2.45% | -2.53% | 2.97% | 0.71% | -1.10% | -1.22% | -0.11% | -0.21% | -1.84% | -0.93% | 3.17% | 2.89% | 4.09% |
| 2022 | -1.59% | -0.28% | -3.12% | -2.39% | 0.74% | -0.82% | 1.93% | -2.91% | -3.25% | -0.83% | 2.55% | -0.77% | -10.43% |
| 2021 | -0.46% | -1.32% | -0.88% | 0.72% | 0.52% | -0.09% | 1.13% | -0.28% | -0.97% | -0.72% | 0.42% | -0.35% | -2.29% |
| 2020 | 2.19% | 2.13% | 2.27% | 0.46% | 0.42% | 0.30% | 0.49% | -0.14% | 0.07% | -0.59% | 0.23% | 0.14% | 8.21% |
| 2019 | 0.59% | -0.26% | 1.78% | -0.05% | 2.05% | 1.02% | -0.16% | 2.48% | -0.70% | 0.16% | -0.37% | -0.36% | 6.30% |
| 2018 | -1.55% | -0.49% | 0.75% | -0.92% | 0.76% | 0.10% | -0.35% | 0.77% | -0.81% | -0.07% | 0.96% | 1.90% | 1.01% |
| 2017 | 0.30% | 0.39% | 0.07% | 0.77% | 0.59% | -0.47% | 0.42% | 0.86% | -0.83% | -0.20% | -0.39% | 0.07% | 1.57% |
| 2016 | 2.36% | 0.82% | 0.22% | -0.13% | -0.21% | 2.05% | 0.04% | -0.73% | 0.28% | -0.74% | -2.65% | -0.05% | 1.19% |
| 2015 | 2.70% | -1.59% | 0.63% | -0.21% | -0.12% | -0.73% | 0.85% | -0.03% | 1.18% | -0.47% | -0.39% | -0.38% | 1.38% |
| 2014 | 1.67% | 0.21% | -0.73% | 0.49% | 1.03% | -0.13% | -0.39% | 1.03% | -0.65% | 1.12% | 0.85% | -0.35% | 4.19% |
| 2013 | -0.73% | 0.72% | 0.15% | 0.71% | -1.84% | -1.62% | 0.12% | -1.02% | 1.47% | 0.48% | -0.13% | -1.49% | -3.20% |
Комиссия
Комиссия Intermediate Term Treasuries составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Intermediate Term Treasuries среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 1.68 | 2.50 | 1.31 | 0.63 | 6.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Intermediate Term Treasuries за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate Term Treasuries | 3.82% | 3.46% | 1.97% | 1.08% | 4.86% | 2.31% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.37% | 1.86% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.82% | 3.46% | 1.97% | 1.08% | 4.86% | 2.31% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.37% | 1.86% | 1.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Intermediate Term Treasuries показал максимальную просадку в 15.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Intermediate Term Treasuries составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.49% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.99% | 18 окт. 1993 г. | 146 | 9 мая 1994 г. | 248 | 20 апр. 1995 г. | 394 |
| -6.73% | 6 окт. 1998 г. | 221 | 10 авг. 1999 г. | 249 | 1 авг. 2000 г. | 470 |
| -6.04% | 14 февр. 1996 г. | 86 | 12 июн. 1996 г. | 101 | 31 окт. 1996 г. | 187 |
| -6.02% | 19 дек. 2008 г. | 116 | 8 июн. 2009 г. | 121 | 27 нояб. 2009 г. | 237 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Intermediate Term Treasuries составляет 1.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.