PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
--
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


SCHD 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в -- и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
378.95%
346.53%
--
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

-- на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.96% с начала года и доходность в 11.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
--7.96%2.96%7.58%11.22%11.83%11.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
7.96%2.96%7.58%11.22%11.83%11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью --, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%1.84%4.66%-4.51%2.05%0.02%7.96%
20232.08%-3.32%-1.05%-0.81%-4.11%5.32%4.19%-1.49%-4.20%-3.82%6.30%6.31%4.54%
2022-2.73%-1.93%2.99%-4.12%3.90%-7.96%3.91%-2.73%-7.42%11.21%6.84%-3.41%-3.26%
2021-0.90%6.06%8.94%2.21%3.22%-0.99%0.65%2.09%-3.69%4.40%-2.05%7.32%29.87%
2020-1.76%-9.35%-11.88%12.61%3.69%-0.63%5.29%5.12%-2.50%0.38%13.17%3.05%15.03%
20196.05%4.06%1.55%3.21%-7.60%7.29%1.66%-1.30%3.80%1.35%2.83%2.28%27.29%
20184.55%-5.63%-2.39%-1.12%1.79%0.70%4.54%2.29%1.24%-5.91%3.37%-8.13%-5.56%
2017-0.48%3.41%0.14%0.25%1.75%-0.10%1.66%-0.02%2.85%3.61%4.21%1.95%20.85%
2016-2.28%0.74%6.40%-0.17%1.40%2.92%2.85%-0.33%0.18%-1.56%3.27%2.22%16.45%
2015-3.11%5.23%-2.35%0.76%0.50%-3.31%0.71%-5.32%-0.72%8.76%0.28%-0.95%-0.30%
2014-4.45%3.88%1.96%1.82%1.32%1.37%-1.72%3.43%-0.23%1.97%2.98%-0.90%11.69%
20135.54%2.11%4.76%2.99%1.40%-0.82%4.59%-3.54%2.69%4.99%2.55%1.88%32.88%

Комиссия

Комиссия -- составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг -- среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности --, с текущим значением в 2121
--
Ранг коэф-та Шарпа --, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино --, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега --, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара --, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина --, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


--
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа --, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино --, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега --, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара --, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина --, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.991.501.170.843.09

Коэффициент Шарпа

-- на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.99
1.66
--
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность -- за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
--3.51%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.51%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.97%
-4.24%
--
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

-- показал максимальную просадку в 33.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка -- составляет 1.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.37%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.155
-17.08%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-16.85%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.31228 дек. 2023 г.493
-13.92%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-12.37%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12520 сент. 2018 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность -- составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.43%
3.80%
--
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля