(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2010 г., начальной даты VONE
Доходность по периодам
(no name) на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.79% с начала года и доходность в 14.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| (no name) | 18.79% | 1.28% | 9.21% | 32.99% | 16.62% | 14.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | -0.76% | 9.48% | 40.56% | 22.81% | 20.50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.16% | 2.71% | 8.29% | 24.77% | 10.93% | 10.06% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 19.96% | 1.81% | 9.40% | 33.34% | 15.22% | 12.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.37% | 4.30% | 3.34% | -4.53% | 5.28% | 3.66% | 1.64% | 1.93% | 18.79% | ||||
| 2023 | 6.23% | -1.78% | 4.28% | 0.77% | 1.22% | 6.14% | 3.45% | -2.11% | -4.83% | -2.35% | 9.69% | 5.16% | 27.88% |
| 2022 | -4.69% | -2.81% | 3.19% | -8.38% | 0.70% | -8.55% | 9.08% | -4.01% | -9.63% | 9.16% | 5.70% | -5.71% | -16.98% |
| 2021 | -0.71% | 3.02% | 3.92% | 4.36% | 0.71% | 2.87% | 1.99% | 2.85% | -4.52% | 6.67% | -0.13% | 4.36% | 27.98% |
| 2020 | 0.52% | -8.35% | -12.12% | 12.52% | 5.39% | 2.84% | 4.96% | 7.25% | -3.74% | -2.76% | 12.16% | 4.40% | 21.84% |
| 2019 | 7.48% | 4.81% | 2.14% | 4.41% | -7.19% | 7.45% | 1.93% | -2.05% | 2.34% | 2.30% | 3.94% | 3.24% | 34.38% |
| 2018 | 5.74% | -2.76% | -2.62% | 0.13% | 3.77% | -0.12% | 3.38% | 4.47% | 0.32% | -6.67% | 1.40% | -8.67% | -2.69% |
| 2017 | 2.07% | 4.13% | 0.73% | 1.08% | 2.03% | -0.28% | 2.59% | 1.06% | 1.95% | 3.81% | 2.37% | 0.91% | 24.80% |
| 2016 | -4.73% | -0.17% | 7.54% | -1.20% | 2.78% | 0.05% | 4.55% | 0.73% | 0.84% | -1.34% | 2.92% | 2.03% | 14.34% |
| 2015 | -3.12% | 6.36% | -1.86% | 1.22% | 1.42% | -2.87% | 1.78% | -5.85% | -1.88% | 8.99% | 0.60% | -1.88% | 1.99% |
| 2014 | -3.15% | 4.32% | 1.01% | 0.53% | 2.43% | 2.49% | -0.88% | 4.03% | -1.39% | 2.23% | 3.62% | -0.92% | 14.94% |
| 2013 | 4.47% | 1.31% | 3.35% | 1.77% | 2.33% | -1.56% | 5.15% | -2.42% | 3.32% | 4.36% | 2.78% | 3.06% | 31.44% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.10 | 2.94 | 1.37 | 2.33 | 12.05 |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 2.41 | 3.21 | 1.44 | 2.39 | 15.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (no name) | 1.48% | 1.72% | 1.83% | 1.52% | 1.82% | 1.93% | 2.22% | 1.83% | 2.04% | 2.13% | 1.86% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.86% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 33.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка (no name) составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.41% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 195 | 25 июл. 2023 г. | 395 |
| -19.5% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 122 |
| -16.5% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 75 | 20 янв. 2012 г. | 183 |
| -12.93% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VYM | VGT | VONE | |
|---|---|---|---|
| VYM | 1.00 | 0.69 | 0.87 |
| VGT | 0.69 | 1.00 | 0.88 |
| VONE | 0.87 | 0.88 | 1.00 |