ggrg vuas
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | Global Equities, Dividend | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2016 г., начальной даты GGRG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| ggrg vuas | -0.45% | 5.84% | -1.30% | 9.83% | 15.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -1.26% | 6.26% | -1.92% | 10.90% | 16.11% | 13.77% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 2.74% | 4.15% | 1.01% | 5.20% | 11.80% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ggrg vuas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.25% | -2.84% | -5.19% | -0.38% | 5.07% | -0.45% | |||||||
| 2024 | 1.81% | 3.76% | 3.31% | -3.36% | 3.05% | 5.09% | 0.97% | 1.43% | 2.05% | -0.10% | 4.79% | -2.47% | 21.87% |
| 2023 | 5.00% | -2.32% | 3.30% | 2.22% | 0.26% | 6.08% | 3.04% | -1.22% | -4.69% | -2.98% | 8.73% | 5.44% | 24.30% |
| 2022 | -6.53% | -1.65% | 4.57% | -7.44% | -2.33% | -7.96% | 7.87% | -3.07% | -7.61% | 5.51% | 4.38% | -3.20% | -17.63% |
| 2021 | -0.34% | 2.45% | 3.90% | 4.85% | 1.15% | 1.84% | 2.37% | 2.77% | -4.00% | 5.37% | 0.19% | 4.41% | 27.56% |
| 2020 | -0.11% | -9.43% | -9.51% | 10.23% | 3.83% | 2.65% | 4.48% | 8.12% | -2.88% | -3.35% | 10.06% | 4.21% | 16.98% |
| 2019 | 7.59% | 3.78% | 1.86% | 3.78% | -5.30% | 5.82% | 2.18% | -2.61% | 2.43% | 2.23% | 4.00% | 3.14% | 32.20% |
| 2018 | 4.54% | -3.16% | -3.46% | 1.50% | 1.74% | 0.65% | 3.09% | 2.70% | 0.65% | -6.83% | 0.52% | -7.97% | -6.71% |
| 2017 | 0.82% | 3.91% | 1.10% | 1.05% | 1.38% | 0.84% | 2.04% | 0.36% | 1.59% | 2.66% | 2.84% | 2.15% | 22.74% |
| 2016 | -1.10% | 3.87% | 0.38% | -0.10% | -1.39% | 3.13% | 2.38% | 7.25% |
Комиссия
Комиссия ggrg vuas составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ggrg vuas составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 2.30 |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.37 | 0.60 | 1.08 | 0.34 | 1.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ggrg vuas за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 0.80% | 1.00% | 1.12% | 0.83% | 1.15% | 1.20% | 1.38% | 1.28% | 1.26% | 1.39% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.11% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ggrg vuas показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка ggrg vuas составляет 4.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.86% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 11 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.24% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -17.74% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.47% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 16 апр. 2019 г. | 144 |
| -9.4% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 132 | 20 авг. 2018 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GGRG.L | VUSA.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
| GGRG.L | 0.59 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| VUSA.L | 0.62 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.62 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |