ggrg vuas
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | Global Equities, Dividend | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ggrg vuas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2016 г., начальной даты GGRG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| ggrg vuas | 23.96% | 2.67% | 13.54% | 34.84% | 15.04% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.73% | 3.51% | 15.30% | 37.62% | 16.07% | 15.83% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 13.20% | -0.77% | 6.55% | 23.98% | 10.86% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ggrg vuas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.81% | 3.76% | 3.38% | -3.37% | 3.07% | 5.13% | 0.96% | 1.45% | 1.84% | -0.13% | 23.96% | ||
| 2023 | 4.99% | -2.31% | 3.38% | 2.22% | 0.27% | 6.15% | 3.04% | -1.22% | -4.62% | -2.99% | 8.73% | 5.52% | 24.64% |
| 2022 | -6.58% | -1.67% | 4.68% | -7.46% | -2.31% | -7.91% | 7.87% | -3.07% | -7.57% | 5.51% | 4.38% | -3.14% | -17.48% |
| 2021 | -0.35% | 2.45% | 4.02% | 4.84% | 1.15% | 1.94% | 2.37% | 2.77% | -3.90% | 5.37% | 0.21% | 4.54% | 28.11% |
| 2020 | -0.11% | -9.44% | -9.41% | 10.23% | 3.83% | 2.73% | 4.48% | 8.13% | -2.80% | -3.35% | 10.06% | 4.30% | 17.39% |
| 2019 | 7.58% | 3.78% | 1.96% | 3.78% | -5.31% | 5.90% | 2.19% | -2.61% | 2.52% | 2.22% | 3.99% | 3.23% | 32.64% |
| 2018 | 4.53% | -3.16% | -3.33% | 1.51% | 1.74% | 0.74% | 3.10% | 2.70% | 0.75% | -6.84% | 0.52% | -7.89% | -6.32% |
| 2017 | 0.81% | 3.90% | 1.23% | 1.05% | 1.36% | 0.92% | 2.04% | 0.36% | 1.69% | 2.66% | 2.84% | 2.27% | 23.22% |
| 2016 | -0.93% | 3.87% | 0.35% | 0.02% | -1.39% | 3.12% | 2.48% | 7.63% |
Комиссия
Комиссия ggrg vuas составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ggrg vuas среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.35 | 4.61 | 1.64 | 4.98 | 21.32 |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 2.47 | 3.57 | 1.45 | 3.86 | 13.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ggrg vuas за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.60% | 1.00% | 1.12% | 0.84% | 1.17% | 1.18% | 1.36% | 1.28% | 1.24% | 1.38% | 1.20% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ggrg vuas показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.86% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 11 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.09% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -17.39% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 12 апр. 2019 г. | 142 |
| -9.4% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 123 | 7 авг. 2018 г. | 132 |
| -8.37% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ggrg vuas составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GGRG.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| GGRG.L | 1.00 | 0.90 |
| VUSA.L | 0.90 | 1.00 |