ggrg vuas
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | Global Equities, Dividend | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ggrg vuas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2016 г., начальной даты GGRG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| ggrg vuas | -9.13% | -6.29% | -8.98% | 7.10% | 13.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.20% | -6.51% | -9.17% | 7.59% | 14.56% | 12.68% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -3.57% | -5.22% | -8.08% | 4.81% | 10.99% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ggrg vuas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.19% | -2.95% | -5.25% | -4.23% | -9.13% | ||||||||
| 2024 | 1.83% | 3.79% | 3.33% | -3.36% | 3.07% | 5.15% | 0.92% | 1.41% | 2.10% | -0.05% | 4.88% | -2.42% | 22.27% |
| 2023 | 5.00% | -2.31% | 3.30% | 2.21% | 0.30% | 6.08% | 3.05% | -1.20% | -4.68% | -2.99% | 8.74% | 5.44% | 24.40% |
| 2022 | -6.58% | -1.69% | 4.62% | -7.48% | -2.33% | -7.97% | 7.88% | -3.05% | -7.61% | 5.50% | 4.30% | -3.24% | -17.78% |
| 2021 | -0.34% | 2.46% | 3.92% | 4.85% | 1.14% | 1.86% | 2.37% | 2.79% | -4.00% | 5.40% | 0.23% | 4.42% | 27.72% |
| 2020 | -0.10% | -9.44% | -9.51% | 10.23% | 3.83% | 2.65% | 4.48% | 8.13% | -2.88% | -3.35% | 10.06% | 4.22% | 16.98% |
| 2019 | 7.58% | 3.77% | 1.85% | 3.78% | -5.31% | 5.82% | 2.19% | -2.61% | 2.44% | 2.21% | 3.99% | 3.14% | 32.16% |
| 2018 | 4.53% | -3.16% | -3.46% | 1.51% | 1.74% | 0.64% | 3.09% | 2.70% | 0.66% | -6.84% | 0.53% | -7.98% | -6.71% |
| 2017 | 0.80% | 3.90% | 1.11% | 1.04% | 1.35% | 0.84% | 2.04% | 0.36% | 1.58% | 2.66% | 2.84% | 2.15% | 22.70% |
| 2016 | -1.07% | 3.86% | 0.35% | -0.09% | -1.39% | 3.12% | 2.40% | 7.28% |
Комиссия
Комиссия ggrg vuas составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ggrg vuas составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.45 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.79 |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.31 | 0.51 | 1.07 | 0.28 | 1.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ggrg vuas за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.96% | 0.80% | 1.00% | 1.12% | 0.83% | 1.15% | 1.20% | 1.38% | 1.28% | 1.26% | 1.39% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ggrg vuas показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка ggrg vuas составляет 12.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.87% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 11 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.24% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 298 | 14 дек. 2023 г. | 493 |
| -17.87% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.47% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 16 апр. 2019 г. | 144 |
| -9.4% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 132 | 20 авг. 2018 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ggrg vuas составляет 11.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GGRG.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| GGRG.L | 1.00 | 0.90 |
| VUSA.L | 0.90 | 1.00 |