AVUV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AVUV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.47% | 3.67% | 16.57% | 35.39% | 14.40% | 11.89% |
| AVUV | 11.30% | 4.47% | 14.56% | 31.18% | 16.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 11.30% | 4.47% | 14.56% | 31.18% | 16.45% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVUV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.90% | 2.14% | 5.56% | -5.69% | 5.28% | -3.11% | 11.12% | -3.80% | 0.45% | 11.30% | |||
| 2023 | 9.92% | -1.27% | -8.00% | -1.54% | -3.65% | 11.00% | 8.53% | -3.61% | -3.55% | -5.02% | 8.54% | 12.31% | 22.82% |
| 2022 | -3.15% | 2.02% | 1.64% | -5.92% | 4.49% | -12.54% | 10.80% | -2.24% | -10.23% | 15.59% | 5.35% | -6.98% | -4.92% |
| 2021 | 5.15% | 13.20% | 7.10% | 2.34% | 4.84% | -1.68% | -3.43% | 2.88% | 0.29% | 4.03% | -2.09% | 4.18% | 42.20% |
| 2020 | -8.75% | -11.27% | -28.87% | 20.53% | 4.93% | 3.24% | 2.69% | 8.32% | -4.62% | 4.69% | 18.34% | 7.68% | 6.43% |
| 2019 | -0.18% | 2.13% | 2.41% | 3.93% | 8.50% |
Комиссия
Комиссия AVUV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AVUV среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.38 | 2.03 | 1.25 | 2.30 | 6.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AVUV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | 1.58% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.58% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AVUV показал максимальную просадку в 49.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка AVUV составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.42% | 20 дек. 2019 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 234 |
| -20.57% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 88 | 1 февр. 2023 г. | 309 |
| -17.16% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 58 | 28 июл. 2023 г. | 121 |
| -12.48% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
| -12.19% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 64 | 18 окт. 2021 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AVUV составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.