Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | Short-Term Bond | 5% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90 VOO - 5 Global Index (VEA) - 5 BSV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
90 VOO - 5 Global Index (VEA) - 5 BSV на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -2.98% с начала года и доходность в 13.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 90 VOO - 5 Global Index (VEA) - 5 BSV | 0.07% | -3.14% | -2.98% | -0.75% | 17.56% | 17.68% | 11.35% | 13.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.08% | -0.44% | 0.23% | 1.22% | 4.20% | 4.23% | 1.70% | 1.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.77% | -2.79% | 3.65% | 8.84% | 30.37% | 16.09% | 8.76% | 9.49% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 90 VOO - 5 Global Index (VEA) - 5 BSV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | -0.37% | -4.99% | 0.87% | -2.98% | ||||||||
| 2025 | 2.67% | -0.97% | -5.00% | -0.49% | 5.89% | 4.87% | 1.99% | 2.14% | 3.34% | 2.26% | 0.27% | 0.24% | 18.11% |
| 2024 | 1.41% | 4.80% | 3.16% | -3.81% | 4.80% | 3.16% | 1.27% | 2.35% | 2.06% | -1.16% | 5.36% | -2.28% | 22.73% |
| 2023 | 6.17% | -2.49% | 3.57% | 1.58% | 0.22% | 6.06% | 3.14% | -1.66% | -4.49% | -2.12% | 8.77% | 4.49% | 24.78% |
| 2022 | -4.96% | -2.84% | 3.33% | -8.29% | 0.36% | -7.91% | 8.59% | -4.08% | -8.87% | 7.59% | 5.66% | -5.28% | -17.35% |
| 2021 | -0.96% | 2.59% | 4.25% | 4.93% | 0.79% | 1.98% | 2.25% | 2.72% | -4.39% | 6.46% | -0.89% | 4.33% | 26.29% |
Метрики бенчмарка
90 VOO - 5 Global Index (VEA) - 5 BSV: годовая альфа составляет 1.69%, бета — 0.94, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.20%) было выше, чем в снижении (92.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.94 и R² 1.00 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 0.94
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 99.20%
- Участие в снижении
- 92.79%
Комиссия
Комиссия 90 VOO - 5 Global Index (VEA) - 5 BSV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
90 VOO - 5 Global Index (VEA) - 5 BSV имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.37 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 6.43 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 91 | 2.11 | 3.37 | 1.42 | 3.21 | 12.06 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 83 | 1.73 | 2.36 | 1.35 | 2.64 | 10.14 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90 VOO - 5 Global Index (VEA) - 5 BSV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.41% | 1.37% | 1.46% | 1.59% | 1.74% | 1.35% | 1.58% | 1.96% | 2.12% | 1.82% | 2.04% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
90 VOO - 5 Global Index (VEA) - 5 BSV показал максимальную просадку в 32.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 90 VOO - 5 Global Index (VEA) - 5 BSV составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.84% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.33% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.17% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -17.34% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BSV | VEA | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.09 | 0.82 | 1.00 | 1.00 |
| BSV | -0.09 | 1.00 | -0.02 | -0.09 | -0.08 |
| VEA | 0.82 | -0.02 | 1.00 | 0.82 | 0.84 |
| VOO | 1.00 | -0.09 | 0.82 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | -0.08 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |