CAROLS Dolla

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CAROLS Dolla и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

CAROLS Dolla на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 10.42% с начала года и доходность в 14.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CAROLS Dolla закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

CAROLS Dolla: годовая альфа составляет 4.84%, бета — 0.75, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 31.03.2016.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.03%) было выше, чем в снижении (62.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.84% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия CAROLS Dolla составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CAROLS Dolla имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CAROLS Dolla имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.57
• За 5 лет: 1.18
• За 10 лет: 0.89
• За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CAROLS Dolla за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CAROLS Dolla показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка CAROLS Dolla составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.