March 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp.	Utilities	1.10%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	Energy	34.10%
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF	Canada Equities	13.20%
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common	Technology Equities, Derivative Income	11.70%
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	Europe Equities	12.60%
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	Financials Equities	25.50%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	S&P 500	1.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в March 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2016 г., начальной даты TTP.TO

Доходность по периодам

March 2026 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 17.38% с начала года и доходность в 16.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-2.24%	-2.46%	-2.17%	20.45%	18.24%	12.68%	12.98%
Портфель March 2026	1.25%	3.38%	17.38%	25.14%	51.82%	23.22%	21.10%	16.30%
Активы портфеля:
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	0.28%	-2.55%	3.56%	15.24%	55.03%	25.85%	17.17%	14.78%
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common	0.42%	-2.65%	-5.96%	-1.05%	38.17%	22.73%	11.58%	16.30%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	2.34%	10.81%	43.58%	52.30%	65.10%	24.33%	33.76%	20.32%
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp.	-0.12%	-8.18%	3.57%	9.33%	25.98%	-2.82%	-10.23%	3.05%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	0.38%	-2.15%	-2.30%	-2.08%	21.45%	19.45%	13.90%	14.50%
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF	0.42%	-2.34%	4.89%	9.86%	39.30%	21.02%	15.07%	12.71%
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	0.02%	-1.48%	1.49%	3.54%	21.55%	15.76%	11.01%	9.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении March 2026 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.92%	9.20%	3.88%	-0.42%									17.38%
2025	1.69%	-3.98%	1.48%	-4.26%	6.45%	4.32%	1.80%	2.17%	5.02%	2.39%	3.16%	1.69%	23.60%
2024	-0.14%	6.24%	7.16%	-1.30%	1.83%	-2.65%	2.09%	0.59%	-1.02%	2.10%	2.48%	-3.40%	14.27%
2023	8.56%	-2.96%	-0.68%	5.68%	-6.12%	3.31%	5.38%	2.33%	-1.14%	-1.57%	6.00%	1.95%	21.63%
2022	6.24%	2.35%	4.18%	-3.11%	2.90%	-12.60%	3.84%	-0.43%	-7.27%	14.50%	1.95%	-5.26%	4.67%
2021	-1.40%	8.31%	6.35%	1.02%	6.19%	3.75%	-1.74%	1.86%	1.35%	7.57%	-0.51%	3.45%	41.95%

Метрики бенчмарка

March 2026: годовая альфа составляет 6.41%, бета — 0.76, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 31.03.2016.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (83.52%) было выше, чем в снижении (58.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 6.41%

Бета: 0.76

R²: 0.41

Участие в росте: 83.52%

Участие в снижении: 58.40%

Комиссия

Комиссия March 2026 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TXF.TO

CI Tech Giants Covered Call Common

ZEB.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF

VE.TO

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

ZSP.TO

BMO S&P 500 Index ETF

TTP.TO

TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

March 2026 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.50	0.75	+1.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.14	1.13	+2.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.18	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.04	1.15	+1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.58	4.19	+12.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	98	3.95	5.04	1.77	6.46	24.68
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common	60	1.12	1.67	1.24	1.99	6.72
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	83	1.75	2.28	1.31	2.69	8.70
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp.	65	0.64	1.25	1.18	1.75	3.78
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	36	0.74	1.12	1.18	1.17	4.31
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF	91	2.23	2.83	1.45	3.23	14.31
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	52	1.11	1.55	1.22	1.45	5.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

March 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.50
За 5 лет: 1.23
За 10 лет: 0.85
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность March 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.87%	4.38%	4.62%	4.40%	5.87%	3.66%	4.95%	3.80%	4.29%	2.82%	2.90%	3.08%
Активы портфеля:
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	2.90%	2.95%	3.98%	4.75%	4.29%	3.13%	4.15%	3.65%	3.64%	3.02%	3.19%	3.70%
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common	10.77%	10.59%	9.76%	7.48%	14.13%	7.77%	11.01%	7.29%	9.29%	4.89%	6.16%	6.15%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	3.61%	5.06%	4.82%	4.26%	6.12%	3.66%	5.44%	3.50%	3.98%	2.40%	2.15%	3.02%
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp.	4.15%	4.29%	8.50%	6.95%	10.66%	5.52%	3.89%	3.96%	4.83%	4.28%	4.82%	4.49%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	0.86%	0.82%	0.94%	1.33%	1.44%	1.15%	1.44%	1.47%	1.63%	1.63%	2.20%	1.53%
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF	1.99%	2.06%	2.56%	2.91%	3.68%	1.86%	2.84%	2.09%	2.89%	2.32%	1.85%	0.00%
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	2.54%	2.58%	2.97%	2.97%	3.20%	2.97%	2.41%	3.79%	3.57%	2.22%	2.33%	2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

March 2026 показал максимальную просадку в 44.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка March 2026 составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.96%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	197	5 янв. 2021 г.	220
-22.72%	11 июл. 2018 г.	116	24 дек. 2018 г.	246	17 дек. 2019 г.	362
-20.99%	21 апр. 2022 г.	59	14 июл. 2022 г.	258	25 июл. 2023 г.	317
-19.4%	15 окт. 2024 г.	122	8 апр. 2025 г.	46	13 июн. 2025 г.	168
-10.81%	16 янв. 2018 г.	18	8 февр. 2018 г.	63	10 мая 2018 г.	81

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.37, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AQN.TO	CNQ.TO	ZEB.TO	VE.TO	TXF.TO	TTP.TO	ZSP.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.22	0.23	0.48	0.60	0.75	0.52	0.96	0.49
AQN.TO	0.22	1.00	0.07	0.20	0.24	0.18	0.29	0.23	0.17
CNQ.TO	0.23	0.07	1.00	0.38	0.26	0.24	0.47	0.24	0.89
ZEB.TO	0.48	0.20	0.38	1.00	0.53	0.43	0.66	0.50	0.64
VE.TO	0.60	0.24	0.26	0.53	1.00	0.53	0.54	0.63	0.52
TXF.TO	0.75	0.18	0.24	0.43	0.53	1.00	0.53	0.76	0.53
TTP.TO	0.52	0.29	0.47	0.66	0.54	0.53	1.00	0.54	0.70
ZSP.TO	0.96	0.23	0.24	0.50	0.63	0.76	0.54	1.00	0.51
Portfolio	0.49	0.17	0.89	0.64	0.52	0.53	0.70	0.51	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2016 г.

March 2026

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов