Singapore + Hongkong Real Estate

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
UOLGY UOL Group Ltd ADR	Real Estate	14.29%
1109.HK China Resources Land Ltd	Real Estate	14.29%
1113.HK CK Asset Holdings Ltd	Real Estate	14.29%
0012.HK Henderson Land	Real Estate	14.29%
1209.HK China Resources Mixc Lifestyle Serv	Real Estate	14.29%
1908.HK C&D International Investment Group Ltd	Real Estate	14.29%
0363.HK Shanghai Industrial Holdings Ltd	Industrials	14.29%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Singapore + Hongkong Real Estate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Singapore + Hongkong Real Estate	-0.16%	-7.21%	11.50%	7.34%	32.51%	12.37%	7.83%	—
Активы портфеля:
0012.HK Henderson Land	-1.22%	-13.24%	3.96%	-0.13%	21.66%	14.07%	1.05%	4.22%
0363.HK Shanghai Industrial Holdings Ltd	-1.97%	-5.52%	2.14%	-4.09%	24.13%	18.62%	12.41%	5.76%
1109.HK China Resources Land Ltd	0.02%	-2.19%	31.39%	20.53%	45.61%	10.31%	5.37%	11.24%
1113.HK CK Asset Holdings Ltd	-0.20%	-6.37%	21.42%	17.06%	47.60%	7.23%	3.00%	3.33%
1209.HK China Resources Mixc Lifestyle Serv	0.70%	-17.63%	-4.28%	-9.12%	9.86%	6.60%	1.60%	—
1908.HK C&D International Investment Group Ltd	-1.91%	-1.18%	6.01%	3.92%	11.23%	1.30%	10.35%	27.94%
UOLGY UOL Group Ltd ADR	-1.18%	-5.84%	16.41%	18.99%	61.46%	19.40%	9.39%	9.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Singapore + Hongkong Real Estate закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -9.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.99%	4.27%	-11.69%	9.57%	0.89%	-1.31%							11.50%
2025	-2.22%	8.41%	2.51%	1.81%	1.72%	10.32%	3.61%	6.54%	1.46%	-2.36%	7.14%	-3.68%	40.10%
2024	-12.75%	2.57%	-0.17%	8.54%	1.17%	-3.54%	-3.44%	3.97%	17.86%	-6.40%	-5.87%	0.10%	-1.25%
2023	7.15%	-3.67%	0.33%	0.79%	-10.86%	5.08%	6.60%	-8.58%	-3.57%	-4.88%	-1.97%	4.57%	-10.39%
2022	6.02%	-4.08%	2.12%	0.52%	0.52%	5.18%	-5.88%	-4.76%	-6.83%	-17.08%	31.13%	7.00%	7.25%
2021	1.20%	10.84%	2.63%	1.77%	0.95%	0.62%	-5.38%	1.71%	-1.37%	1.06%	-2.35%	3.95%	15.88%

Метрики бенчмарка

Singapore + Hongkong Real Estate has an annualized alpha of 11.81%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2020.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.73%) than losses (36.63%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.01 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 11.81%

Бета: 0.11

R²: 0.01

Участие в росте: 46.73%

Участие в снижении: 36.63%

Комиссия

Комиссия Singapore + Hongkong Real Estate составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Singapore + Hongkong Real Estate имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Singapore + Hongkong Real Estate и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.77	2.01	-0.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.55	2.71	-0.16
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.31	1.36	-0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.62	2.69	-0.07
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.69	12.34	-4.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
0012.HK Henderson Land	71	1.10	1.65	1.21	1.61	4.20
0363.HK Shanghai Industrial Holdings Ltd	74	1.26	1.86	1.23	1.96	4.34
1109.HK China Resources Land Ltd	82	1.68	2.53	1.28	2.92	5.93
1113.HK CK Asset Holdings Ltd	90	2.34	3.06	1.37	4.29	14.35
1209.HK China Resources Mixc Lifestyle Serv	54	0.37	0.75	1.09	0.66	1.92
1908.HK C&D International Investment Group Ltd	53	0.44	0.90	1.10	0.47	1.03
UOLGY UOL Group Ltd ADR	89	2.19	2.84	1.37	3.89	11.38

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Singapore + Hongkong Real Estate имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.77
За 5 лет: 0.33
За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Singapore + Hongkong Real Estate за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.28%	5.04%	6.80%	6.10%	4.94%	4.56%	5.42%	4.84%	3.51%	2.53%	2.57%	1.35%
Активы портфеля:
0012.HK Henderson Land	4.39%	6.40%	7.63%	7.48%	6.61%	5.42%	5.95%	5.05%	4.75%	3.35%	3.87%	2.56%
0363.HK Shanghai Industrial Holdings Ltd	6.43%	6.53%	7.94%	9.49%	9.95%	8.80%	6.91%	6.75%	6.06%	4.11%	2.62%	3.98%
1109.HK China Resources Land Ltd	4.00%	5.29%	7.03%	5.75%	4.73%	4.63%	3.73%	3.24%	3.31%	3.10%	3.32%	2.20%
1113.HK CK Asset Holdings Ltd	3.81%	4.43%	6.30%	5.82%	4.62%	3.80%	4.82%	3.47%	3.05%	2.30%	3.01%	0.69%
1209.HK China Resources Mixc Lifestyle Serv	3.10%	2.99%	5.06%	3.62%	1.22%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1908.HK C&D International Investment Group Ltd	5.71%	7.67%	9.95%	7.81%	5.27%	6.69%	14.56%	13.30%	4.49%	1.45%	0.00%	0.00%
UOLGY UOL Group Ltd ADR	2.52%	1.96%	3.72%	2.74%	2.15%	2.12%	1.98%	2.11%	2.88%	3.39%	5.17%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Singapore + Hongkong Real Estate показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.

Текущая просадка Singapore + Hongkong Real Estate составляет 8.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2024 года2024	-31.90%янв. 2024 г.	12mo	1y 4mo	2y 4moянв. 2023 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022	-30.95%окт. 2022 г.	4mo 3d	2mo 5d	6mo 8dиюнь 2022 г. - янв. 2023 г.
Медвежий рынок2022	-18.95%март 2022 г.	29d	3mo 14d	4mo 13dфевр. 2022 г. - июнь 2022 г.
Коррекция 2021 года2021	-13.14%сент. 2021 г.	2mo 27d	4mo 2d	6mo 29dиюнь 2021 г. - янв. 2022 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.73%март 2026 г.	1mo 2d	1mo 7d	2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.50	1.40	1.43	1.45

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.45, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Singapore + Hongkong Real Estate с S&P 500 Index

Корреляция Singapore + Hongkong Real Estate с S&P 500 Index составляет 0.06 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.06
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.11
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.	0.08

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у UOLGY: 0.19, а самая низкая у 0363.HK: 0.03.

0.03

0.03

0.03

0.04

0.05

0.06

0.19

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Singapore + Hongkong Real Estate. Самая высокая корреляция с портфелем у 1109.HK: 0.81, а самая низкая у UOLGY: 0.37.

0.37

0.59

0.63

0.65

0.69

0.75

0.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UOLGY	1908.HK	1113.HK	0363.HK	0012.HK	1209.HK	1109.HK
UOLGY	1.00	0.14	0.12	0.15	0.15	0.13	0.15
1908.HK	0.14	1.00	0.29	0.38	0.29	0.41	0.56
1113.HK	0.12	0.29	1.00	0.39	0.58	0.36	0.43
0363.HK	0.15	0.38	0.39	1.00	0.46	0.43	0.48
0012.HK	0.15	0.29	0.58	0.46	1.00	0.38	0.47
1209.HK	0.13	0.41	0.36	0.43	0.38	1.00	0.59
1109.HK	0.15	0.56	0.43	0.48	0.47	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Singapore + Hongkong Real Estate

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Singapore + Hongkong Real Estate есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации