PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

BTC + old Altcoins - static

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BTC-USD 50%ETH-USD 40%LINK-USD 2.5%TRX-USD 2.5%FIL-USD 2.5%BNB-USD 2.5%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
50%
ETH-USD
Ethereum
40%
LINK-USD
ChainLink
2.5%
TRX-USD
Tronix
2.5%
FIL-USD
FilecoinFutures
2.5%
BNB-USD
Binance Coin
2.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC + old Altcoins - static и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.02%
8.78%
BTC + old Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

BTC + old Altcoins - static на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 45.52% с начала года и доходность в 15.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%5.51%5.95%
BTC + old Altcoins - static-1.60%-6.51%45.52%26.00%30.50%15.79%
BTC-USD
Bitcoin
0.56%-3.32%60.63%36.91%20.94%5.93%
ETH-USD
Ethereum
-5.12%-9.06%33.13%20.00%29.55%10.27%
LINK-USD
ChainLink
9.35%-3.71%24.61%-2.52%51.42%47.93%
TRX-USD
Tronix
7.44%31.41%52.98%38.36%18.91%21.39%
FIL-USD
FilecoinFutures
-6.48%-41.96%7.19%-41.58%-2.61%-14.10%
BNB-USD
Binance Coin
-2.43%-34.50%-14.29%-23.36%51.79%67.78%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FIL-USDLINK-USDTRX-USDBNB-USDBTC-USDETH-USD
FIL-USD1.000.420.400.410.470.47
LINK-USD0.421.000.570.560.590.67
TRX-USD0.400.571.000.600.650.69
BNB-USD0.410.560.601.000.680.70
BTC-USD0.470.590.650.681.000.81
ETH-USD0.470.670.690.700.811.00

Коэффициент Шарпа

BTC + old Altcoins - static на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.56

Коэффициент Шарпа BTC + old Altcoins - static находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
0.73
BTC + old Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


BTC + old Altcoins - static не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия BTC + old Altcoins - static составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BTC-USD
Bitcoin
0.91
ETH-USD
Ethereum
0.25
LINK-USD
ChainLink
0.09
TRX-USD
Tronix
1.05
FIL-USD
FilecoinFutures
-0.24
BNB-USD
Binance Coin
-0.79

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-63.47%
-9.93%
BTC + old Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTC + old Altcoins - static с января 2010 показал максимальную просадку в 86.47%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 710 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.47%8 янв. 2018 г.34215 дек. 2018 г.71024 нояб. 2020 г.1052
-76.09%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.
-55.33%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.1052 нояб. 2021 г.175
-25.03%20 февр. 2021 г.928 февр. 2021 г.1313 мар. 2021 г.22
-19.45%19 дек. 2017 г.422 дек. 2017 г.112 янв. 2018 г.15

График волатильности

Текущая волатильность BTC + old Altcoins - static составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.04%
2.69%
BTC + old Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля