BTC + old Altcoins - static
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | 2.50% | |
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
ETH-USD Ethereum | 40% | |
FIL-USD FilecoinFutures | 2.50% | |
LINK-USD ChainLink | 2.50% | |
TRX-USD Tronix | 2.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2017 г., начальной даты FIL-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| BTC + old Altcoins - static | -7.58% | 37.83% | 7.75% | 26.72% | 72.90% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 10.21% | 29.32% | 34.11% | 69.38% | 64.30% | 83.65% |
ETH-USD Ethereum | -29.62% | 54.05% | -25.09% | -19.39% | 66.03% | N/A |
LINK-USD ChainLink | -19.95% | 32.59% | 16.34% | 18.00% | 34.93% | N/A |
TRX-USD Tronix | 2.32% | 10.12% | 60.42% | 104.21% | 79.33% | N/A |
FIL-USD FilecoinFutures | -34.36% | 38.13% | -20.30% | -42.29% | -7.81% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | -4.87% | 15.50% | 6.81% | 13.88% | 113.32% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC + old Altcoins - static, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.90% | -23.75% | -7.69% | 6.58% | 17.45% | -7.58% | |||||||
| 2024 | -0.33% | 44.00% | 13.43% | -16.56% | 16.39% | -7.81% | -1.12% | -13.30% | 5.84% | 4.03% | 42.13% | -5.64% | 84.49% |
| 2023 | 36.44% | 1.48% | 16.49% | 2.52% | -4.02% | 6.34% | -2.86% | -11.74% | 4.20% | 19.47% | 10.76% | 12.82% | 125.10% |
| 2022 | -21.73% | 9.62% | 8.68% | -17.87% | -20.47% | -39.24% | 35.39% | -11.59% | -8.03% | 10.57% | -16.28% | -6.85% | -64.87% |
| 2021 | 41.08% | 28.71% | 42.74% | 21.28% | -19.89% | -14.52% | 14.11% | 24.13% | -10.01% | 39.20% | -0.57% | -19.96% | 203.99% |
| 2020 | 35.01% | 5.88% | -32.48% | 43.60% | 10.49% | 0.33% | 35.82% | 18.74% | -12.70% | 18.24% | 45.70% | 32.32% | 393.05% |
| 2019 | -9.38% | 17.34% | 9.11% | 21.63% | 60.71% | 23.03% | -15.58% | -12.32% | -7.56% | 10.39% | -17.84% | -10.11% | 55.64% |
| 2018 | 6.60% | -13.58% | -42.34% | 52.67% | -18.12% | -18.15% | 8.62% | -18.24% | -9.48% | -7.05% | -38.22% | 3.03% | -74.15% |
| 2017 | 10.67% | 10.67% |
Комиссия
Комиссия BTC + old Altcoins - static составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTC + old Altcoins - static составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.36 | 3.00 | 1.31 | 2.33 | 11.07 |
ETH-USD Ethereum | -0.26 | 0.37 | 1.04 | 0.03 | -0.30 |
LINK-USD ChainLink | 0.18 | 1.66 | 1.16 | 0.39 | 2.20 |
TRX-USD Tronix | 0.97 | 2.82 | 1.36 | 1.07 | 3.17 |
FIL-USD FilecoinFutures | -0.47 | 0.44 | 1.05 | 0.01 | -0.30 |
BNB-USD Binance Coin | 0.26 | 1.34 | 1.14 | 0.43 | 2.97 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BTC + old Altcoins - static показал максимальную просадку в 86.47%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.
Текущая просадка BTC + old Altcoins - static составляет 21.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.47% | 8 янв. 2018 г. | 342 | 15 дек. 2018 г. | 710 | 24 нояб. 2020 г. | 1052 |
| -76.06% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 731 | 21 нояб. 2024 г. | 1109 |
| -55.21% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 105 | 2 нояб. 2021 г. | 175 |
| -44.94% | 17 дек. 2024 г. | 113 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -24.92% | 20 февр. 2021 г. | 9 | 28 февр. 2021 г. | 13 | 13 мар. 2021 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FIL-USD | TRX-USD | LINK-USD | BNB-USD | BTC-USD | ETH-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| FIL-USD | 0.20 | 1.00 | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.57 |
| TRX-USD | 0.16 | 0.40 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.68 |
| LINK-USD | 0.23 | 0.47 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.60 | 0.68 | 0.71 |
| BNB-USD | 0.23 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.74 |
| BTC-USD | 0.25 | 0.50 | 0.61 | 0.60 | 0.67 | 1.00 | 0.81 | 0.93 |
| ETH-USD | 0.27 | 0.52 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.81 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.27 | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |