PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BTC + old Altcoins - static
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 50%ETH-USD 40%LINK-USD 2.5%TRX-USD 2.5%FIL-USD 2.5%BNB-USD 2.5%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BNB-USD
Binance Coin

2.50%

BTC-USD
Bitcoin

50%

ETH-USD
Ethereum

40%

FIL-USD
FilecoinFutures

2.50%

LINK-USD
ChainLink

2.50%

TRX-USD
Tronix

2.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC + old Altcoins - static и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
45.98%
14.94%
BTC + old Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2017 г., начальной даты FIL-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%2.97%14.93%24.71%13.14%10.88%
BTC + old Altcoins - static48.21%-6.60%45.99%99.04%57.56%N/A
BTC-USD
Bitcoin
51.65%-5.64%46.54%108.81%42.21%60.02%
ETH-USD
Ethereum
54.11%-6.91%52.27%85.75%62.53%N/A
LINK-USD
ChainLink
-7.25%-16.52%-11.63%128.79%49.41%N/A
TRX-USD
Tronix
9.84%2.64%10.76%61.67%25.26%N/A
FIL-USD
FilecoinFutures
-36.58%-24.08%-21.91%8.78%-6.86%N/A
BNB-USD
Binance Coin
87.53%-2.13%115.89%139.57%73.40%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC + old Altcoins - static, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.33%44.00%13.43%-16.56%16.35%48.21%
202336.44%1.48%16.49%2.52%-4.02%6.34%-2.86%-11.74%4.20%19.47%10.76%12.82%125.10%
2022-21.78%9.66%8.66%-17.81%-20.47%-39.31%35.39%-11.59%-8.03%10.57%-16.28%-6.85%-64.90%
202140.97%28.73%42.69%21.47%-19.93%-14.45%14.17%24.11%-10.07%39.20%-0.62%-19.91%204.17%
202034.84%5.79%-32.40%43.55%10.44%0.62%35.49%18.68%-12.70%18.37%45.83%32.04%392.19%
2019-9.45%17.41%9.58%21.25%60.62%23.05%-15.62%-12.25%-7.59%10.52%-17.89%-10.06%55.90%
20186.60%-13.58%-42.34%52.67%-18.12%-18.10%8.57%-18.33%-9.30%-6.26%-38.79%3.03%-74.15%
201710.67%10.67%

Комиссия

Комиссия BTC + old Altcoins - static составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BTC + old Altcoins - static среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 8787
BTC + old Altcoins - static
Ранг коэф-та Шарпа BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTC + old Altcoins - static
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC + old Altcoins - static, с текущим значением в 25.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0025.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
4.804.431.492.6634.30
ETH-USD
Ethereum
3.753.831.412.0818.88
LINK-USD
ChainLink
1.862.491.241.018.33
TRX-USD
Tronix
1.692.181.250.415.29
FIL-USD
FilecoinFutures
0.601.451.150.241.91
BNB-USD
Binance Coin
5.934.961.563.4951.33

Коэффициент Шарпа

BTC + old Altcoins - static на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.42, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.53
2.24
BTC + old Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


BTC + old Altcoins - static не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-16.18%
-0.41%
BTC + old Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTC + old Altcoins - static показал максимальную просадку в 86.47%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.

Текущая просадка BTC + old Altcoins - static составляет 16.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.47%8 янв. 2018 г.34215 дек. 2018 г.71024 нояб. 2020 г.1052
-76.07%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.
-55.26%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.1052 нояб. 2021 г.175
-24.96%20 февр. 2021 г.928 февр. 2021 г.1313 мар. 2021 г.22
-19.45%19 дек. 2017 г.422 дек. 2017 г.112 янв. 2018 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BTC + old Altcoins - static составляет 7.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.61%
2.38%
BTC + old Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FIL-USDLINK-USDTRX-USDBNB-USDBTC-USDETH-USD
FIL-USD1.000.430.400.420.480.48
LINK-USD0.431.000.550.550.590.66
TRX-USD0.400.551.000.580.630.68
BNB-USD0.420.550.581.000.660.69
BTC-USD0.480.590.630.661.000.80
ETH-USD0.480.660.680.690.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2017 г.