BTC + old Altcoins - static
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | 2.50% | |
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
ETH-USD Ethereum | 40% | |
FIL-USD FilecoinFutures | 2.50% | |
LINK-USD ChainLink | 2.50% | |
TRX-USD Tronix | 2.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC + old Altcoins - static и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2017 г., начальной даты FIL-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
| BTC + old Altcoins - static | 25.41% | -14.76% | -12.62% | 87.13% | 62.04% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 39.69% | -10.82% | -3.53% | 116.28% | 43.65% | 61.96% |
ETH-USD Ethereum | 10.84% | -22.87% | -24.33% | 48.31% | 71.05% | N/A |
LINK-USD ChainLink | -26.82% | -16.76% | -43.29% | 84.21% | 43.58% | N/A |
TRX-USD Tronix | 48.60% | 20.34% | 13.82% | 111.57% | 59.34% | N/A |
FIL-USD FilecoinFutures | -47.44% | -15.92% | -55.23% | 6.63% | 0.66% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | 71.76% | -8.69% | 34.23% | 139.78% | 90.65% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC + old Altcoins - static, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.33% | 44.00% | 13.43% | -16.56% | 16.39% | -7.81% | -1.12% | 25.41% | |||||
| 2023 | 36.44% | 1.48% | 16.49% | 2.52% | -4.02% | 6.34% | -2.86% | -11.74% | 4.20% | 19.47% | 10.76% | 12.82% | 125.10% |
| 2022 | -21.78% | 9.66% | 8.66% | -17.81% | -20.47% | -39.31% | 35.39% | -11.59% | -8.03% | 10.57% | -16.28% | -6.85% | -64.90% |
| 2021 | 40.97% | 28.73% | 42.69% | 21.47% | -19.93% | -14.45% | 14.17% | 24.11% | -10.07% | 39.20% | -0.62% | -19.91% | 204.17% |
| 2020 | 34.84% | 5.79% | -32.40% | 43.55% | 10.44% | 0.62% | 35.49% | 18.68% | -12.70% | 18.37% | 45.83% | 32.04% | 392.19% |
| 2019 | -9.45% | 17.41% | 9.58% | 21.25% | 60.62% | 23.05% | -15.62% | -12.25% | -7.59% | 10.52% | -17.89% | -10.06% | 55.90% |
| 2018 | 6.60% | -13.58% | -42.34% | 52.67% | -18.12% | -18.10% | 8.57% | -18.33% | -9.30% | -6.26% | -38.79% | 3.03% | -74.15% |
| 2017 | 10.67% | 10.67% |
Комиссия
Комиссия BTC + old Altcoins - static составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTC + old Altcoins - static среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.96 | 1.63 | 1.16 | 0.51 | 4.66 |
ETH-USD Ethereum | 0.20 | 0.78 | 1.08 | 0.05 | 0.69 |
LINK-USD ChainLink | -0.50 | -0.36 | 0.97 | 0.04 | -1.36 |
TRX-USD Tronix | 2.20 | 2.81 | 1.31 | 0.73 | 6.89 |
FIL-USD FilecoinFutures | -0.47 | -0.21 | 0.98 | 0.01 | -1.00 |
BNB-USD Binance Coin | 2.66 | 3.18 | 1.33 | 1.59 | 12.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC + old Altcoins - static показал максимальную просадку в 86.47%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.
Текущая просадка BTC + old Altcoins - static составляет 29.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.47% | 8 янв. 2018 г. | 342 | 15 дек. 2018 г. | 710 | 24 нояб. 2020 г. | 1052 |
| -76.07% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -55.26% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 105 | 2 нояб. 2021 г. | 175 |
| -24.96% | 20 февр. 2021 г. | 9 | 28 февр. 2021 г. | 13 | 13 мар. 2021 г. | 22 |
| -19.45% | 19 дек. 2017 г. | 4 | 22 дек. 2017 г. | 11 | 2 янв. 2018 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTC + old Altcoins - static составляет 21.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FIL-USD | LINK-USD | TRX-USD | BNB-USD | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL-USD | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
| LINK-USD | 0.44 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.67 |
| TRX-USD | 0.40 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.62 | 0.67 |
| BNB-USD | 0.43 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.67 | 0.69 |
| BTC-USD | 0.49 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.80 |
| ETH-USD | 0.49 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.80 | 1.00 |