BTC + old Altcoins - static
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
ETH-USD Ethereum | 40% | |
LINK-USD ChainLink | 2.5% | |
TRX-USD Tronix | 2.5% | |
FIL-USD FilecoinFutures | 2.5% | |
BNB-USD Binance Coin | 2.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC + old Altcoins - static и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
BTC + old Altcoins - static на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 45.52% с начала года и доходность в 15.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 5.51% | 5.95% |
| BTC + old Altcoins - static | -1.60% | -6.51% | 45.52% | 26.00% | 30.50% | 15.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.56% | -3.32% | 60.63% | 36.91% | 20.94% | 5.93% |
ETH-USD Ethereum | -5.12% | -9.06% | 33.13% | 20.00% | 29.55% | 10.27% |
LINK-USD ChainLink | 9.35% | -3.71% | 24.61% | -2.52% | 51.42% | 47.93% |
TRX-USD Tronix | 7.44% | 31.41% | 52.98% | 38.36% | 18.91% | 21.39% |
FIL-USD FilecoinFutures | -6.48% | -41.96% | 7.19% | -41.58% | -2.61% | -14.10% |
BNB-USD Binance Coin | -2.43% | -34.50% | -14.29% | -23.36% | 51.79% | 67.78% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FIL-USD | LINK-USD | TRX-USD | BNB-USD | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL-USD | 1.00 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.47 |
| LINK-USD | 0.42 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.67 |
| TRX-USD | 0.40 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.69 |
| BNB-USD | 0.41 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.68 | 0.70 |
| BTC-USD | 0.47 | 0.59 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.81 |
| ETH-USD | 0.47 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.81 | 1.00 |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия BTC + old Altcoins - static составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.91 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.25 | ||||
LINK-USD ChainLink | 0.09 | ||||
TRX-USD Tronix | 1.05 | ||||
FIL-USD FilecoinFutures | -0.24 | ||||
BNB-USD Binance Coin | -0.79 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC + old Altcoins - static с января 2010 показал максимальную просадку в 86.47%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 710 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.47% | 8 янв. 2018 г. | 342 | 15 дек. 2018 г. | 710 | 24 нояб. 2020 г. | 1052 |
| -76.09% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -55.33% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 105 | 2 нояб. 2021 г. | 175 |
| -25.03% | 20 февр. 2021 г. | 9 | 28 февр. 2021 г. | 13 | 13 мар. 2021 г. | 22 |
| -19.45% | 19 дек. 2017 г. | 4 | 22 дек. 2017 г. | 11 | 2 янв. 2018 г. | 15 |
График волатильности
Текущая волатильность BTC + old Altcoins - static составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.