PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Inverst
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOOG 75%AMD 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
25%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities
75%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Inverst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.02%
11.72%
Inverst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG

Доходность по периодам

Inverst на 2 нояб. 2024 г. показал доходность в 20.06% с начала года и доходность в 25.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.10%0.34%11.72%32.68%13.33%11.05%
Inverst20.06%-2.29%10.02%37.70%22.15%25.73%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-3.77%-12.89%-5.80%26.38%31.43%48.21%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
28.07%1.23%15.25%39.16%16.92%14.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Inverst, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.52%9.23%-0.17%-5.95%6.39%4.66%-3.72%2.26%4.68%-3.57%20.06%
20238.24%-0.27%11.30%-1.08%9.38%3.47%2.40%-2.37%-4.33%-2.91%12.31%8.63%52.37%
2022-11.45%-1.68%0.50%-14.79%3.11%-12.45%15.46%-6.68%-13.89%2.10%10.64%-10.03%-36.54%
2021-2.07%-0.31%0.60%6.08%-1.13%8.48%6.18%4.21%-6.23%11.08%9.58%-1.30%39.28%
20202.32%-6.00%-7.33%14.48%5.10%2.69%17.38%11.96%-6.39%-4.25%13.01%2.57%50.38%
201913.76%1.81%4.29%5.05%-4.10%7.44%0.96%0.23%-1.74%5.59%6.75%7.10%56.92%
201813.74%-4.95%-6.69%2.23%10.17%3.35%8.06%13.92%8.94%-16.02%3.99%-9.21%24.85%
20170.01%12.14%1.00%-0.80%-1.60%1.99%4.20%-0.16%0.41%-0.99%1.97%-0.77%18.01%
2016-9.59%-1.17%12.20%5.11%10.38%4.26%11.75%2.11%-1.92%-0.41%7.17%9.59%58.75%
2015-2.12%9.66%-4.99%-3.54%1.52%-0.24%-2.28%-6.13%-2.83%12.91%3.21%5.56%9.21%
2014-5.15%6.04%1.37%0.67%1.94%2.71%-2.52%4.84%-5.38%-2.24%2.26%-1.40%2.42%
20135.08%-0.10%3.35%4.17%12.82%-0.13%1.61%-4.94%6.46%0.64%4.43%3.41%42.29%

Комиссия

Комиссия Inverst составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Inverst среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Inverst, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Inverst, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Inverst, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Inverst, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Inverst, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Inverst, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Inverst
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Inverst, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Inverst, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Inverst, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Inverst, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Inverst, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.651.161.150.801.51
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.543.241.472.4713.38

Коэффициент Шарпа

Inverst на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
2.88
Inverst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Inverst за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Inverst0.47%0.84%0.70%0.40%0.66%0.94%1.01%0.99%1.10%1.17%0.96%1.10%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.63%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.07%
-2.32%
Inverst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Inverst показал максимальную просадку в 42.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка Inverst составляет 7.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.09%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-30.89%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.769 июл. 2020 г.98
-28.37%3 апр. 2012 г.15715 нояб. 2012 г.12113 мая 2013 г.278
-27.58%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.1126 июн. 2019 г.172
-24.95%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10027 февр. 2012 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Inverst составляет 6.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
3.23%
Inverst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMDVOOG
AMD1.000.55
VOOG0.551.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.