Inverst
Hung
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 25% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Inverst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG
Доходность по периодам
Inverst на 27 авг. 2024 г. показал доходность в 18.92% с начала года и доходность в 24.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.76% | 2.89% | 10.80% | 27.49% | 14.28% | 10.89% |
Inverst | 18.92% | 4.45% | 5.68% | 37.88% | 23.44% | 24.65% |
Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.75% | 7.14% | -15.74% | 46.17% | 36.84% | 43.23% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 24.42% | 3.63% | 13.32% | 33.09% | 16.90% | 14.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Inverst, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.52% | 9.23% | -0.17% | -5.95% | 6.39% | 4.66% | -3.72% | 18.92% | |||||
2023 | 8.24% | -0.27% | 11.30% | -1.08% | 9.38% | 3.47% | 2.40% | -2.37% | -4.33% | -2.91% | 12.31% | 8.63% | 52.37% |
2022 | -11.45% | -1.68% | 0.50% | -14.79% | 3.11% | -12.45% | 15.46% | -6.68% | -13.89% | 2.10% | 10.64% | -10.03% | -36.54% |
2021 | -2.07% | -0.31% | 0.60% | 6.08% | -1.13% | 8.48% | 6.18% | 4.21% | -6.23% | 11.08% | 9.58% | -1.30% | 39.28% |
2020 | 2.32% | -6.00% | -7.33% | 14.48% | 5.10% | 2.69% | 17.38% | 11.96% | -6.39% | -4.25% | 13.01% | 2.57% | 50.38% |
2019 | 13.76% | 1.81% | 4.29% | 5.05% | -4.10% | 7.44% | 0.96% | 0.23% | -1.74% | 5.59% | 6.75% | 7.10% | 56.92% |
2018 | 13.74% | -4.95% | -6.69% | 2.23% | 10.17% | 3.35% | 8.06% | 13.92% | 8.94% | -16.02% | 3.99% | -9.21% | 24.85% |
2017 | 0.01% | 12.14% | 1.00% | -0.80% | -1.60% | 1.99% | 4.20% | -0.16% | 0.41% | -0.99% | 1.97% | -0.77% | 18.01% |
2016 | -9.59% | -1.17% | 12.20% | 5.11% | 10.38% | 4.26% | 11.75% | 2.11% | -1.92% | -0.41% | 7.17% | 9.59% | 58.75% |
2015 | -2.12% | 9.66% | -4.99% | -3.54% | 1.52% | -0.24% | -2.28% | -6.13% | -2.83% | 12.91% | 3.21% | 5.56% | 9.21% |
2014 | -5.15% | 6.04% | 1.37% | 0.67% | 1.94% | 2.71% | -2.52% | 4.84% | -5.38% | -2.24% | 2.26% | -1.40% | 2.42% |
2013 | 5.08% | -0.10% | 3.35% | 4.17% | 12.82% | -0.13% | 1.61% | -4.94% | 6.46% | 0.64% | 4.43% | 3.41% | 42.29% |
Комиссия
Комиссия Inverst составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Inverst среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.00 | 1.60 | 1.20 | 1.12 | 2.73 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.14 | 2.84 | 1.39 | 1.66 | 10.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Inverst за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inverst | 0.53% | 0.84% | 0.70% | 0.40% | 0.66% | 0.94% | 1.01% | 0.99% | 1.10% | 1.17% | 0.96% | 1.10% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Inverst показал максимальную просадку в 42.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Inverst составляет 7.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.09% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
-30.89% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 76 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
-28.37% | 3 апр. 2012 г. | 157 | 15 нояб. 2012 г. | 121 | 13 мая 2013 г. | 278 |
-27.58% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 112 | 6 июн. 2019 г. | 172 |
-24.95% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 100 | 27 февр. 2012 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Inverst составляет 8.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AMD | VOOG | |
---|---|---|
AMD | 1.00 | 0.55 |
VOOG | 0.55 | 1.00 |