PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Inverst

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Hung

Распределение активов


VOOG 75%AMD 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

75%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Inverst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,426.48%
365.24%
Inverst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG

Доходность по периодам

Inverst на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 17.86% с начала года и доходность в 25.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Inverst17.86%7.02%32.34%62.25%26.46%25.53%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
37.47%14.06%85.14%148.58%54.02%49.25%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
11.67%4.68%16.84%37.40%16.02%14.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.52%9.09%
2023-2.37%-4.33%-2.91%12.31%8.63%

Коэффициент Шарпа

Inverst на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.35. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.35

Коэффициент Шарпа Inverst находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.35
2.44
Inverst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Inverst за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Inverst0.76%0.84%0.70%0.40%0.66%0.94%1.01%0.99%1.10%1.17%0.96%1.10%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.01%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Комиссия

Комиссия Inverst составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Inverst
3.35
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
3.34
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMDVOOG
AMD1.000.55
VOOG0.551.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Inverst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Inverst показал максимальную просадку в 42.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.09%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-30.89%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.769 июл. 2020 г.98
-28.37%3 апр. 2012 г.15715 нояб. 2012 г.12113 мая 2013 г.278
-27.58%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.1126 июн. 2019 г.172
-24.95%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10027 февр. 2012 г.208

График волатильности

Текущая волатильность Inverst составляет 7.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.87%
3.47%
Inverst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев