Inverst
Hung
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 25% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Inverst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG
Доходность по периодам
Inverst на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 6.34% с начала года и доходность в 21.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| Inverst | 0.00% | -6.81% | -10.27% | 10.20% | 18.34% | 21.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | -14.97% | -26.30% | -12.84% | 20.04% | 46.41% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.00% | 0.82% | 8.32% | 39.25% | 17.10% | 15.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Inverst, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.03% | 11.71% | -2.95% | -8.79% | 5.95% | 1.37% | -6.49% | 2.46% | 6.79% | -6.85% | 0.63% | 5.70% | |
| 2023 | 10.11% | 0.95% | 14.74% | -3.78% | 16.95% | 0.82% | 1.69% | -4.24% | -3.79% | -3.35% | 15.88% | 13.24% | 71.92% |
| 2022 | -15.01% | 1.82% | -3.98% | -17.16% | 8.22% | -16.82% | 17.78% | -7.73% | -17.26% | 0.37% | 14.79% | -11.67% | -43.29% |
| 2021 | -3.59% | -0.63% | -1.92% | 5.51% | -1.33% | 10.82% | 8.14% | 4.23% | -6.44% | 12.89% | 16.75% | -4.17% | 44.39% |
| 2020 | 2.35% | -5.45% | -5.95% | 14.66% | 4.49% | 1.40% | 23.70% | 13.31% | -7.28% | -5.54% | 16.22% | 1.36% | 59.90% |
| 2019 | 13.85% | 1.78% | 4.36% | 5.24% | -3.90% | 7.60% | 0.89% | 0.54% | -2.38% | 6.52% | 7.53% | 8.11% | 61.33% |
| 2018 | 11.53% | -4.03% | -5.44% | 1.47% | 8.01% | 2.23% | 7.37% | 12.62% | 7.11% | -19.07% | 5.14% | -9.77% | 12.75% |
| 2017 | 0.39% | 11.05% | 1.10% | -0.66% | -1.37% | 1.89% | 3.95% | 0.07% | 0.53% | -0.22% | 2.12% | -0.43% | 19.37% |
| 2016 | -6.38% | -0.87% | 8.26% | 0.40% | 4.86% | 1.04% | 7.90% | 0.84% | -0.67% | -1.17% | 4.60% | 6.02% | 26.60% |
| 2015 | -1.72% | 6.86% | -2.53% | -0.56% | 1.65% | -1.45% | 2.24% | -6.11% | -2.44% | 10.05% | 0.70% | -0.28% | 5.54% |
| 2014 | -3.97% | 5.67% | 0.16% | 0.41% | 2.76% | 2.32% | -1.71% | 4.50% | -2.82% | 0.96% | 2.69% | -1.11% | 9.81% |
Комиссия
Комиссия Inverst составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Inverst составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.38 | -0.24 | 0.97 | -0.41 | -0.71 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.10 | 2.72 | 1.38 | 2.88 | 11.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Inverst за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.36% | 0.84% | 0.70% | 0.40% | 0.66% | 0.94% | 1.01% | 0.99% | 1.10% | 1.17% | 0.96% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Inverst показал максимальную просадку в 50.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Inverst составляет 17.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.81% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 537 |
| -31.29% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 76 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
| -30.27% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 173 |
| -25.28% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -23.99% | 8 мар. 2024 г. | 105 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Inverst составляет 6.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMD | VOOG | |
|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.55 |
| VOOG | 0.55 | 1.00 |