voog, schg, spmo
3 etfs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| voog, schg, spmo | -2.41% | 9.85% | -2.65% | 17.29% | 18.33% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.76% | 8.57% | -6.25% | 12.24% | 17.79% | 15.33% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 3.85% | 11.52% | 2.04% | 24.48% | 20.56% | N/A |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -4.23% | 9.45% | -3.79% | 15.23% | 16.00% | 14.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью voog, schg, spmo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.33% | -2.39% | -7.78% | 1.87% | 3.00% | -2.41% | |||||||
| 2024 | 3.69% | 8.55% | 2.83% | -4.41% | 6.70% | 7.06% | -1.30% | 2.54% | 2.38% | -0.32% | 6.64% | -0.17% | 38.94% |
| 2023 | 5.03% | -2.56% | 5.40% | 1.91% | 1.15% | 6.34% | 2.79% | 0.24% | -3.76% | -1.99% | 9.92% | 4.88% | 32.46% |
| 2022 | -7.90% | -3.50% | 4.24% | -11.46% | -0.84% | -8.12% | 11.21% | -4.53% | -9.00% | 7.53% | 4.03% | -6.26% | -24.28% |
| 2021 | -0.37% | -0.35% | 2.00% | 6.59% | -1.10% | 6.38% | 3.11% | 4.22% | -5.30% | 8.46% | -0.38% | 2.16% | 27.57% |
| 2020 | 2.68% | -7.26% | -9.71% | 13.36% | 6.58% | 3.57% | 7.52% | 9.25% | -3.46% | -3.36% | 9.20% | 3.77% | 33.60% |
| 2019 | 8.53% | 3.76% | 2.71% | 3.18% | -4.66% | 6.00% | 1.31% | -0.70% | 0.30% | 1.56% | 3.32% | 2.54% | 30.95% |
| 2018 | 7.23% | -1.81% | -3.11% | 0.75% | 4.08% | 0.60% | 3.20% | 4.80% | 0.90% | -8.80% | 1.30% | -8.58% | -0.82% |
| 2017 | 2.42% | 4.12% | 0.02% | 2.25% | 2.33% | 0.44% | 2.53% | 1.15% | 1.17% | 4.69% | 2.81% | 0.90% | 27.72% |
| 2016 | -5.38% | -0.28% | 6.41% | -0.43% | 1.57% | -0.77% | 4.91% | -0.02% | 0.50% | -2.19% | 1.14% | 1.85% | 7.02% |
| 2015 | 3.71% | 0.47% | -2.01% | 2.11% |
Комиссия
Комиссия voog, schg, spmo составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг voog, schg, spmo составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.50 | 0.86 | 1.12 | 0.53 | 1.78 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.01 | 1.50 | 1.22 | 1.24 | 4.48 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.62 | 1.01 | 1.14 | 0.70 | 2.34 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность voog, schg, spmo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.51% | 0.46% | 1.07% | 1.05% | 0.49% | 0.89% | 1.16% | 1.22% | 1.03% | 1.48% | 1.05% | 0.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.52% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
voog, schg, spmo показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка voog, schg, spmo составляет 7.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -28.68% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 311 | 11 янв. 2024 г. | 513 |
| -21.92% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 142 |
| -21.55% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.01% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPMO | SCHG | VOOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
| SPMO | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.80 | 0.88 |
| SCHG | 0.94 | 0.77 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
| VOOG | 0.95 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |