PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All World - NQ - BTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All World - NQ - BTC

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 3%ISAC.L 50%LYMS.DE 47%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
3%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
50%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		Large Cap Growth Equities
47%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All World - NQ - BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.48%
12.99%
All World - NQ - BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 нояб. 2011 г., начальной даты ISAC.L

Доходность по периодам

All World - NQ - BTC на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 24.75% с начала года и доходность в 16.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
All World - NQ - BTC24.75%3.11%11.48%33.03%18.30%16.57%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		114.32%35.12%38.87%139.13%60.37%72.57%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		18.93%0.29%7.99%26.54%11.21%9.22%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		25.23%4.02%13.07%33.35%21.10%18.24%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World - NQ - BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.30%5.07%3.21%-3.48%3.46%5.78%-0.48%0.68%2.91%-0.43%24.75%
20239.56%-1.03%6.18%1.16%3.27%6.37%3.46%-2.16%-4.07%-2.37%9.83%6.23%41.50%
2022-8.41%-2.03%3.86%-9.70%-3.29%-9.22%8.98%-3.48%-8.39%3.07%3.40%-4.22%-27.33%
20210.89%2.36%3.15%4.73%-0.84%3.56%2.27%3.78%-4.57%6.59%0.21%2.15%26.58%
20201.81%-8.14%-8.58%11.31%4.30%4.92%6.62%9.04%-3.99%-2.24%12.02%7.68%37.08%
20197.79%3.24%2.36%5.00%-3.83%8.01%2.10%-3.22%1.29%3.62%2.94%3.48%37.26%
20185.24%-2.06%-4.82%2.80%1.47%0.11%2.87%2.60%0.04%-7.98%-0.99%-7.36%-8.69%
20172.66%4.47%1.26%2.84%5.48%-0.10%3.99%2.87%0.37%4.71%4.44%3.99%43.70%
2016-8.54%1.26%5.84%-1.29%3.16%-0.72%5.82%0.34%1.78%-1.02%0.95%2.74%9.94%
2015-3.61%6.30%-1.70%2.31%0.19%-2.03%2.83%-6.62%-3.70%10.70%0.50%-0.01%4.04%
2014-2.72%4.26%-1.85%0.08%4.49%2.54%-0.11%2.42%-1.78%0.67%3.67%-1.59%10.17%
20135.98%2.46%14.25%3.84%2.53%-4.39%5.61%-0.54%4.67%6.11%21.45%-4.75%70.46%

Комиссия

Комиссия All World - NQ - BTC составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
График комиссии LYMS.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии ISAC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All World - NQ - BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All World - NQ - BTC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All World - NQ - BTC, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All World - NQ - BTC, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All World - NQ - BTC, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All World - NQ - BTC, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All World - NQ - BTC, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All World - NQ - BTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All World - NQ - BTC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All World - NQ - BTC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All World - NQ - BTC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All World - NQ - BTC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All World - NQ - BTC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.071.781.170.914.39
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		1.602.281.290.669.40
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		1.482.081.270.616.16

Коэффициент Шарпа

All World - NQ - BTC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
2.91
All World - NQ - BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All World - NQ - BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.31%0.32%0.35%0.51%0.55%0.33%0.23%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%0.71%0.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
-0.27%
All World - NQ - BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All World - NQ - BTC показал максимальную просадку в 31.42%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.

Текущая просадка All World - NQ - BTC составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.42%9 нояб. 2021 г.33812 окт. 2022 г.42814 дек. 2023 г.766
-31.4%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.1056 июл. 2020 г.138
-18.44%2 окт. 2018 г.8525 дек. 2018 г.11923 апр. 2019 г.204
-15.71%4 нояб. 2015 г.10011 февр. 2016 г.15111 июл. 2016 г.251
-12.45%21 июл. 2015 г.7129 сент. 2015 г.353 нояб. 2015 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All World - NQ - BTC составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.75%
All World - NQ - BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDISAC.LLYMS.DE
BTC-USD1.000.080.08
ISAC.L0.081.000.70
LYMS.DE0.080.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 нояб. 2011 г.