All World - NQ - BTC

График показывает рост $10,000 инвестированных в All World - NQ - BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

All World - NQ - BTC на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -4.77% с начала года и доходность в 19.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении All World - NQ - BTC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

All World - NQ - BTC: годовая альфа составляет 12.42%, бета — 0.57, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 22.07.2012.

• Портфель участвовал в 123.99% роста S&P 500 Index, но только в 92.88% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия All World - NQ - BTC составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

All World - NQ - BTC имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All World - NQ - BTC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.93
• За 5 лет: 0.66
• За 10 лет: 1.14
• За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность All World - NQ - BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All World - NQ - BTC показал максимальную просадку в 32.48%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

Текущая просадка All World - NQ - BTC составляет 7.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.