Volatil7
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 33% |
XRP-USD Ripple | 67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2013 г., начальной даты XRP-USD
Доходность по периодам
Volatil7 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -1.97% с начала года и доходность в 85.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Volatil7 | -0.77% | 0.08% | -25.87% | 194.21% | 112.94% | 85.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
XRP-USD Ripple | 5.65% | 0.43% | -19.02% | 328.01% | 60.92% | 75.44% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -14.37% | -0.83% | -43.97% | -26.43% | 73.25% | -15.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Volatil7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.19% | -27.95% | -6.67% | 7.64% | 0.92% | 1.22% | -0.77% | ||||||
| 2024 | -20.28% | 25.83% | -0.04% | -23.19% | 8.86% | -4.92% | 19.90% | -10.94% | 4.96% | -11.55% | 216.20% | -1.07% | 147.18% |
| 2023 | 49.97% | -4.54% | 33.13% | 0.09% | 3.20% | 15.83% | 34.31% | -27.29% | -17.41% | 10.69% | 15.71% | 47.84% | 248.27% |
| 2022 | -26.43% | 20.47% | 5.87% | -32.68% | -29.66% | -27.39% | 35.64% | -12.35% | 29.38% | 2.47% | -22.26% | -21.13% | -68.82% |
| 2021 | 116.03% | 1.86% | 46.91% | 87.98% | -33.96% | -21.56% | 0.55% | 55.70% | -20.38% | 28.57% | -7.79% | -23.12% | 257.65% |
| 2020 | 22.11% | -7.77% | -31.07% | 17.17% | 6.43% | -1.69% | 74.15% | 14.90% | -17.47% | 4.27% | 183.78% | 4.02% | 383.76% |
| 2019 | -10.02% | 29.48% | -9.29% | 18.18% | 16.13% | -3.20% | -22.96% | -19.60% | 1.30% | -1.12% | -17.30% | -21.24% | -43.26% |
| 2018 | -40.70% | -25.66% | -45.86% | 62.85% | -25.57% | -27.57% | 0.38% | -16.68% | 30.77% | -21.99% | -12.99% | -15.30% | -86.82% |
| 2017 | -0.83% | -14.92% | 180.65% | 131.05% | 369.60% | 6.73% | -36.29% | 52.68% | -22.66% | 1.49% | 25.60% | 792.35% | 23,363.68% |
| 2016 | 8.12% | 23.26% | -7.68% | -8.58% | 5.57% | 9.90% | -2.53% | -0.72% | 23.51% | -12.62% | -17.89% | -4.37% | 7.01% |
| 2015 | -32.01% | -5.57% | -31.69% | 1.19% | -4.79% | 0.53% | -17.78% | -12.43% | -26.79% | -12.71% | -6.28% | 24.92% | -77.12% |
| 2014 | -18.94% | -15.46% | -16.47% | -11.47% | 16.21% | 16.73% | 10.27% | -4.79% | 22.62% | -9.04% | 33.35% | 40.41% | 50.74% |
Комиссия
Комиссия Volatil7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Volatil7 составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD Ripple | 3.33 | 4.27 | 1.47 | 5.10 | 25.05 |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -0.28 | 0.51 | 1.06 | -0.31 | -0.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Volatil7 показал максимальную просадку в 96.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка Volatil7 составляет 32.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.29% | 8 янв. 2018 г. | 801 | 18 мар. 2020 г. | 383 | 5 апр. 2021 г. | 1184 |
| -87.55% | 5 дек. 2013 г. | 711 | 15 нояб. 2015 г. | 504 | 2 апр. 2017 г. | 1215 |
| -84.46% | 14 апр. 2021 г. | 444 | 1 июл. 2022 г. | 875 | 22 нояб. 2024 г. | 1319 |
| -62.34% | 18 мая 2017 г. | 60 | 16 июл. 2017 г. | 150 | 13 дек. 2017 г. | 210 |
| -50.77% | 3 апр. 2017 г. | 18 | 20 апр. 2017 г. | 14 | 4 мая 2017 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MARA | XRP-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.33 | 0.16 | 0.27 |
| MARA | 0.33 | 1.00 | 0.21 | 0.56 |
| XRP-USD | 0.16 | 0.21 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.27 | 0.56 | 0.86 | 1.00 |