Volatil7
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 33% |
XRP-USD Ripple | 67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Volatil7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты XRP-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Volatil7 | -7.63% | -8.87% | 164.97% | 182.55% | 121.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XRP-USD Ripple | 0.35% | -12.27% | 281.14% | 294.36% | 62.52% | N/A |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -24.51% | 2.26% | -32.94% | -23.27% | 97.70% | -18.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Volatil7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.19% | -27.95% | -6.67% | 2.37% | -7.63% | ||||||||
| 2024 | -20.28% | 25.83% | -0.04% | -23.19% | 8.86% | -4.92% | 19.90% | -10.94% | 4.96% | -11.55% | 216.20% | -1.07% | 147.18% |
| 2023 | 49.97% | -4.54% | 33.13% | 0.09% | 3.20% | 15.83% | 34.31% | -27.29% | -17.41% | 10.69% | 15.71% | 47.84% | 248.27% |
| 2022 | -26.43% | 20.47% | 5.87% | -32.68% | -29.66% | -27.39% | 35.64% | -12.35% | 29.38% | 2.47% | -22.26% | -21.13% | -68.82% |
| 2021 | 116.03% | 1.86% | 46.91% | 87.98% | -33.96% | -21.57% | 0.55% | 55.70% | -20.38% | 28.57% | -7.79% | -23.12% | 257.65% |
| 2020 | 22.11% | -7.77% | -31.07% | 17.17% | 6.43% | -1.69% | 74.15% | 14.90% | -17.47% | 4.27% | 183.78% | 4.02% | 383.76% |
| 2019 | -10.02% | 29.48% | -9.29% | 18.18% | 16.13% | -3.20% | -22.96% | -19.60% | 1.30% | -1.12% | -17.30% | -21.24% | -43.26% |
| 2018 | -40.70% | -25.66% | -45.86% | 62.85% | -25.57% | -27.57% | 0.38% | -16.68% | 30.77% | -21.99% | -12.99% | -15.30% | -86.82% |
| 2017 | 82.33% | 339.94% | 702.15% |
Комиссия
Комиссия Volatil7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Volatil7 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD Ripple | 4.90 | 4.15 | 1.46 | 4.59 | 27.31 |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -0.35 | 0.06 | 1.01 | -0.14 | -1.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Volatil7 показал максимальную просадку в 96.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка Volatil7 составляет 36.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.29% | 8 янв. 2018 г. | 801 | 18 мар. 2020 г. | 383 | 5 апр. 2021 г. | 1184 |
| -84.46% | 14 апр. 2021 г. | 444 | 1 июл. 2022 г. | 875 | 22 нояб. 2024 г. | 1319 |
| -46.01% | 18 янв. 2025 г. | 81 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.97% | 28 нояб. 2017 г. | 2 | 29 нояб. 2017 г. | 13 | 12 дек. 2017 г. | 15 |
| -25.29% | 3 дек. 2024 г. | 29 | 31 дек. 2024 г. | 15 | 15 янв. 2025 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Volatil7 составляет 22.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MARA | XRP-USD | |
|---|---|---|
| MARA | 1.00 | 0.31 |
| XRP-USD | 0.31 | 1.00 |