Aristocrate EU

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALV.DE Allianz SE	Financial Services	11.11%
BNP.PA BNP Paribas SA	Financial Services	11.11%
COFA.PA Coface SA	Financial Services	11.11%
CS.PA AXA SA	Financial Services	11.11%
DG.PA VINCI SA	Industrials	11.11%
ENEL.MI Enel SpA	Utilities	11.11%
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS	Energy	11.11%
IBDRY Iberdrola SA	Utilities	11.11%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	Industrials	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Aristocrate EU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 июн. 2014 г., начальной даты COFA.PA

Доходность по периодам

Aristocrate EU на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 7.87% с начала года и доходность в 16.58% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.52%	-3.08%	-2.14%	-0.28%	23.19%	14.66%	10.81%	12.14%
Портфель Aristocrate EU	0.33%	2.49%	7.87%	12.63%	26.97%	22.30%	18.39%	16.58%
Активы портфеля:
ALV.DE Allianz SE	0.05%	4.16%	-5.79%	1.77%	15.45%	26.02%	16.65%	15.63%
BNP.PA BNP Paribas SA	-2.44%	-4.29%	3.11%	6.79%	33.50%	23.33%	17.71%	12.79%
COFA.PA Coface SA	0.79%	2.42%	-3.06%	-5.52%	0.83%	15.35%	19.94%	15.18%
CS.PA AXA SA	0.85%	6.47%	-1.10%	0.32%	13.60%	19.48%	18.86%	13.18%
DG.PA VINCI SA	-0.75%	-0.08%	9.62%	12.57%	22.01%	12.40%	11.92%	10.84%
ENEL.MI Enel SpA	0.63%	3.08%	12.62%	21.80%	39.22%	27.96%	9.55%	15.28%
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS	0.69%	4.73%	30.01%	32.28%	64.63%	34.66%	29.56%	28.17%
IBDRY Iberdrola SA	1.88%	5.64%	12.75%	28.51%	42.85%	27.53%	18.29%	18.99%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	1.15%	0.81%	12.58%	14.75%	13.74%	10.23%	13.64%	9.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aristocrate EU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.99%	7.50%	-5.78%	2.41%									7.87%
2025	6.93%	4.25%	5.38%	3.12%	4.01%	0.24%	-0.20%	-1.72%	1.11%	-0.55%	3.72%	1.78%	31.49%
2024	2.60%	-0.21%	6.33%	-1.86%	5.52%	-7.03%	5.72%	3.25%	1.02%	-0.15%	-2.38%	0.15%	12.82%
2023	8.95%	2.76%	-3.33%	5.64%	-2.96%	3.28%	4.06%	-1.49%	-1.16%	-2.17%	5.64%	3.14%	23.74%
2022	1.52%	-4.75%	0.79%	2.68%	1.29%	-8.23%	5.44%	-2.59%	-7.57%	9.89%	7.11%	-3.25%	0.57%
2021	-2.78%	5.41%	4.40%	5.10%	1.55%	-2.74%	1.57%	2.27%	-3.18%	7.54%	-3.52%	9.01%	26.33%

Метрики бенчмарка

Aristocrate EU: годовая альфа составляет 8.95%, бета — 0.45, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 30.06.2014.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (69.84%) было выше, чем в снижении (48.52%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.21 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 8.95%

Бета: 0.45

R²: 0.21

Участие в росте: 69.84%

Участие в снижении: 48.52%

Комиссия

Комиссия Aristocrate EU составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aristocrate EU имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.20	0.43	+0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.52	0.73	+0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.12	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.57	0.64	+2.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.37	2.67	+6.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ALV.DE Allianz SE	50	0.35	0.60	1.08	0.69	1.65
BNP.PA BNP Paribas SA	64	0.61	0.97	1.13	1.98	5.23
COFA.PA Coface SA	33	-0.31	-0.27	0.96	0.39	0.72
CS.PA AXA SA	52	0.25	0.45	1.07	1.55	2.72
DG.PA VINCI SA	65	0.67	1.05	1.15	2.17	4.31
ENEL.MI Enel SpA	84	1.75	2.23	1.35	2.85	9.88
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS	89	1.99	2.74	1.35	4.85	12.33
IBDRY Iberdrola SA	90	2.07	2.63	1.38	4.65	12.88
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	56	0.35	0.56	1.08	1.76	4.09

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aristocrate EU имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.20
За 5 лет: 1.14
За 10 лет: 0.88
За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aristocrate EU за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.28%	5.60%	5.75%	5.55%	5.91%	4.06%	2.92%	4.42%	4.60%	3.87%	5.19%	3.61%
Активы портфеля:
ALV.DE Allianz SE	4.19%	3.94%	4.66%	4.71%	5.38%	4.62%	4.78%	4.12%	4.57%	3.97%	4.65%	4.19%
BNP.PA BNP Paribas SA	8.86%	9.13%	7.77%	6.23%	6.89%	4.38%	0.00%	5.72%	7.65%	4.34%	3.82%	2.87%
COFA.PA Coface SA	9.20%	8.92%	9.04%	12.84%	12.36%	4.39%	0.00%	7.20%	4.29%	0.79%	7.74%	5.14%
CS.PA AXA SA	5.31%	5.25%	5.77%	5.76%	5.91%	5.46%	3.74%	5.34%	6.68%	4.69%	4.59%	3.77%
DG.PA VINCI SA	3.61%	3.96%	4.51%	3.56%	3.48%	2.90%	3.07%	2.74%	3.49%	2.54%	2.94%	3.03%
ENEL.MI Enel SpA	4.97%	5.29%	6.24%	5.94%	7.55%	5.08%	3.96%	3.96%	2.36%	2.14%	1.91%	2.31%
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS	3.85%	5.00%	4.81%	2.84%	3.31%	3.82%	5.37%	3.85%	3.96%	5.31%	6.55%	6.31%
IBDRY Iberdrola SA	3.31%	4.18%	4.38%	4.11%	4.14%	3.77%	2.83%	3.01%	3.76%	7.28%	10.00%	1.71%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	4.18%	4.71%	4.61%	3.92%	4.17%	2.09%	2.50%	3.88%	4.68%	3.76%	4.51%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aristocrate EU показал максимальную просадку в 43.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Aristocrate EU составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.78%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	410	19 окт. 2021 г.	430
-23.5%	21 июл. 2015 г.	146	11 февр. 2016 г.	278	9 мар. 2017 г.	424
-17.36%	10 февр. 2022 г.	18	7 мар. 2022 г.	57	26 мая 2022 г.	75
-16.31%	30 мая 2022 г.	98	12 окт. 2022 г.	59	4 янв. 2023 г.	157
-13.32%	5 сент. 2014 г.	30	16 окт. 2014 г.	67	21 янв. 2015 г.	97

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GTT.PA	IBDRY	COFA.PA	VIE.PA	ENEL.MI	BNP.PA	DG.PA	CS.PA	ALV.DE	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.36	0.18	0.24	0.28	0.29	0.30	0.31	0.33	0.39
GTT.PA	0.21	1.00	0.15	0.22	0.21	0.21	0.25	0.25	0.26	0.27	0.48
IBDRY	0.36	0.15	1.00	0.15	0.39	0.55	0.21	0.35	0.27	0.30	0.51
COFA.PA	0.18	0.22	0.15	1.00	0.30	0.25	0.43	0.36	0.45	0.43	0.58
VIE.PA	0.24	0.21	0.39	0.30	1.00	0.52	0.42	0.55	0.46	0.45	0.67
ENEL.MI	0.28	0.21	0.55	0.25	0.52	1.00	0.41	0.49	0.45	0.47	0.67
BNP.PA	0.29	0.25	0.21	0.43	0.42	0.41	1.00	0.53	0.69	0.64	0.73
DG.PA	0.30	0.25	0.35	0.36	0.55	0.49	0.53	1.00	0.56	0.57	0.73
CS.PA	0.31	0.26	0.27	0.45	0.46	0.45	0.69	0.56	1.00	0.78	0.77
ALV.DE	0.33	0.27	0.30	0.43	0.45	0.47	0.64	0.57	0.78	1.00	0.77
Portfolio	0.39	0.48	0.51	0.58	0.67	0.67	0.73	0.73	0.77	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2014 г.

Aristocrate EU

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов