AOR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | Diversified Portfolio | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 нояб. 2008 г., начальной даты AOR
Доходность по периодам
AOR на 17 мая 2025 г. показал доходность в 4.23% с начала года и доходность в 6.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| AOR | 4.23% | 7.07% | 4.14% | 9.24% | 8.94% | 6.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 4.23% | 7.07% | 4.14% | 9.24% | 8.94% | 6.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.06% | 0.53% | -2.11% | 0.52% | 3.25% | 4.23% | |||||||
| 2024 | -0.02% | 2.24% | 2.39% | -3.01% | 3.46% | 1.22% | 2.10% | 1.98% | 1.79% | -2.25% | 2.69% | -2.13% | 10.68% |
| 2023 | 6.17% | -2.82% | 2.82% | 1.12% | -1.15% | 3.29% | 2.22% | -1.93% | -3.48% | -2.21% | 6.86% | 4.51% | 15.74% |
| 2022 | -3.38% | -1.99% | -0.17% | -6.04% | 0.49% | -5.53% | 5.14% | -3.79% | -7.10% | 3.20% | 6.89% | -3.50% | -15.65% |
| 2021 | -0.29% | 1.17% | 1.71% | 2.68% | 1.29% | 0.74% | 0.82% | 1.64% | -2.85% | 2.83% | -1.18% | 2.24% | 11.19% |
| 2020 | -0.42% | -4.07% | -9.45% | 6.56% | 3.46% | 2.16% | 3.52% | 3.46% | -1.86% | -1.61% | 7.54% | 2.85% | 11.42% |
| 2019 | 4.91% | 1.62% | 1.50% | 2.25% | -3.05% | 4.33% | -0.13% | -0.04% | 1.19% | 1.55% | 1.42% | 2.15% | 18.91% |
| 2018 | 2.92% | -3.27% | -0.34% | -0.13% | 0.50% | -0.47% | 2.03% | 0.62% | -0.07% | -4.90% | 1.17% | -3.74% | -5.83% |
| 2017 | 1.31% | 2.16% | 0.93% | 1.38% | 1.52% | 0.32% | 1.92% | 0.48% | 1.13% | 1.41% | 1.19% | 1.03% | 15.80% |
| 2016 | -3.14% | -0.21% | 4.98% | 0.82% | 0.56% | 0.48% | 2.88% | 0.07% | 0.64% | -1.58% | -0.35% | 1.58% | 6.68% |
| 2015 | -0.45% | 2.93% | -0.71% | 1.31% | 0.32% | -1.94% | 0.97% | -4.24% | -1.85% | 4.23% | -0.00% | -1.37% | -1.07% |
| 2014 | -2.13% | 3.32% | 0.54% | 0.49% | 1.73% | 1.51% | -1.68% | 2.56% | -2.52% | 2.05% | 1.10% | -0.52% | 6.43% |
Комиссия
Комиссия AOR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AOR составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 0.86 | 1.36 | 1.19 | 1.02 | 4.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AOR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.61% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.61% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.61 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.52 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.32 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.41 | $0.93 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.33 | $0.99 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 | $1.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.31 | $1.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $1.39 | $2.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.27 | $0.88 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.22 | $0.82 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.23 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AOR показал максимальную просадку в 24.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.44% | 1 дек. 2008 г. | 67 | 9 мар. 2009 г. | 110 | 13 авг. 2009 г. | 177 |
| -22.95% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -21.72% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -13.45% | 14 нояб. 2008 г. | 6 | 21 нояб. 2008 г. | 3 | 28 нояб. 2008 г. | 9 |
| -12.61% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AOR | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| AOR | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.90 | 1.00 | 1.00 |