vwrl / vusa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в vwrl / vusa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
vwrl / vusa на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -6.45% с начала года и доходность в 9.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| vwrl / vusa | -6.70% | -5.79% | -7.60% | 7.59% | 13.16% | 9.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.20% | -6.51% | -9.17% | 7.59% | 14.56% | 11.28% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -5.50% | -5.56% | -7.08% | 7.59% | 12.72% | 8.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vwrl / vusa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.34% | -2.38% | -4.24% | -3.43% | -6.70% | ||||||||
| 2024 | 1.05% | 3.64% | 3.54% | -2.96% | 2.97% | 4.15% | 1.17% | 1.51% | 2.09% | -0.86% | 4.11% | -2.54% | 19.01% |
| 2023 | 6.05% | -2.87% | 3.17% | 1.88% | -0.43% | 5.97% | 3.40% | -1.96% | -4.14% | -3.22% | 8.69% | 5.46% | 23.13% |
| 2022 | -5.72% | -2.03% | 3.26% | -7.23% | -1.89% | -7.90% | 6.57% | -2.88% | -7.99% | 4.39% | 6.16% | -2.79% | -17.97% |
| 2021 | -0.14% | 2.37% | 3.14% | 4.31% | 1.59% | 1.47% | 1.11% | 2.49% | -3.67% | 4.71% | -1.16% | 3.93% | 21.73% |
| 2020 | -1.07% | -9.01% | -11.26% | 9.57% | 3.75% | 3.58% | 4.51% | 7.45% | -2.92% | -2.94% | 11.30% | 5.11% | 16.41% |
| 2019 | 7.37% | 2.97% | 1.61% | 3.23% | -5.21% | 5.96% | 1.05% | -3.01% | 2.84% | 2.36% | 3.12% | 3.63% | 28.42% |
| 2018 | 4.86% | -3.50% | -2.83% | 1.81% | 0.01% | 0.20% | 2.70% | 0.69% | 0.99% | -7.29% | 0.83% | -6.70% | -8.62% |
| 2017 | 1.62% | 3.05% | 1.85% | 1.15% | 1.58% | 1.08% | 2.70% | 0.34% | 1.58% | 2.44% | 2.15% | 2.17% | 23.99% |
| 2016 | -6.11% | 0.32% | 6.76% | 0.55% | 0.67% | 0.12% | 4.04% | 0.68% | 0.46% | -1.11% | 1.33% | 2.51% | 10.16% |
| 2015 | -1.98% | 5.07% | -1.28% | 2.63% | -0.14% | -2.05% | 1.40% | -5.91% | -4.42% | 8.19% | -0.35% | -1.85% | -1.49% |
| 2014 | -3.93% | 4.94% | 0.61% | 0.73% | 2.37% | 2.66% | -1.07% | 2.20% | -2.21% | 0.63% | 2.11% | -0.93% | 8.07% |
Комиссия
Комиссия vwrl / vusa составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг vwrl / vusa составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.45 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.79 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.46 | 0.72 | 1.10 | 0.43 | 2.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vwrl / vusa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.74% | 0.86% | 1.63% | 1.91% | 1.37% | 1.55% | 1.86% | 2.12% | 1.84% | 1.79% | 1.93% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.63% | 0.83% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
vwrl / vusa показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка vwrl / vusa составляет 10.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.17% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 17 авг. 2020 г. | 126 |
| -26.14% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 302 | 20 дек. 2023 г. | 497 |
| -17.81% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 313 |
| -17.02% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.83% | 30 янв. 2018 г. | 230 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 315 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность vwrl / vusa составляет 10.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUSA.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| VUSA.L | 1.00 | 0.94 |
| VWRL.L | 0.94 | 1.00 |