vwrl / vusa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в vwrl / vusa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
vwrl / vusa на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 20.12% с начала года и доходность в 10.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| vwrl / vusa | 20.12% | 0.21% | 8.99% | 27.96% | 12.39% | 10.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.34% | 2.48% | 13.48% | 34.34% | 15.82% | 13.53% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 18.59% | -0.36% | 7.87% | 26.38% | 11.53% | 9.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vwrl / vusa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00% | 3.61% | 3.56% | -2.94% | 2.97% | 4.07% | 1.20% | 1.54% | 2.02% | -0.95% | 20.12% | ||
| 2023 | 6.08% | -2.90% | 3.19% | 1.87% | -0.50% | 5.98% | 3.41% | -2.02% | -4.10% | -3.24% | 8.68% | 5.48% | 23.07% |
| 2022 | -5.67% | -2.03% | 3.19% | -7.20% | -1.86% | -7.88% | 6.50% | -2.89% | -8.00% | 4.33% | 6.31% | -2.73% | -17.87% |
| 2021 | -0.14% | 2.35% | 3.14% | 4.28% | 1.62% | 1.47% | 1.06% | 2.47% | -3.63% | 4.66% | -1.23% | 3.94% | 21.55% |
| 2020 | -1.11% | -9.00% | -11.29% | 9.54% | 3.75% | 3.65% | 4.50% | 7.41% | -2.88% | -2.93% | 11.34% | 5.16% | 16.50% |
| 2019 | 7.37% | 2.95% | 1.63% | 3.22% | -5.21% | 5.98% | 1.01% | -3.01% | 2.88% | 2.37% | 3.10% | 3.67% | 28.45% |
| 2018 | 4.87% | -3.50% | -2.78% | 1.81% | -0.01% | 0.21% | 2.69% | 0.65% | 1.02% | -7.31% | 0.83% | -6.64% | -8.57% |
| 2017 | 1.65% | 3.03% | 1.89% | 1.16% | 1.59% | 1.10% | 2.71% | 0.34% | 1.61% | 2.44% | 2.15% | 2.21% | 24.17% |
| 2016 | -6.11% | 0.29% | 6.83% | 0.56% | 0.65% | 0.15% | 4.05% | 0.68% | 0.50% | -1.11% | 1.29% | 2.54% | 10.27% |
| 2015 | -1.96% | 5.08% | -1.24% | 2.64% | -0.14% | -2.00% | 1.40% | -5.91% | -4.37% | 8.18% | -0.35% | -1.80% | -1.31% |
| 2014 | -3.93% | 4.94% | 0.67% | 0.73% | 2.37% | 2.72% | -1.07% | 2.20% | -2.16% | 0.63% | 2.11% | -0.88% | 8.32% |
| 2013 | 5.78% | 0.17% | 2.21% | 2.21% | 1.95% | -2.98% | 5.01% | -2.50% | 4.84% | 4.35% | 1.78% | 1.82% | 27.09% |
Комиссия
Комиссия vwrl / vusa составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг vwrl / vusa среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.12 | 4.27 | 1.59 | 4.56 | 19.51 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 2.50 | 3.47 | 1.46 | 3.43 | 15.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vwrl / vusa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.05% | 1.63% | 1.91% | 1.37% | 1.56% | 1.86% | 2.12% | 1.84% | 1.79% | 1.93% | 2.01% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.13% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
vwrl / vusa показал максимальную просадку в 33.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка vwrl / vusa составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.16% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 17 авг. 2020 г. | 126 |
| -26.15% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 301 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -17.72% | 28 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 328 |
| -16.78% | 30 янв. 2018 г. | 230 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 315 |
| -8.63% | 23 мая 2013 г. | 22 | 24 июн. 2013 г. | 29 | 2 авг. 2013 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность vwrl / vusa составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUSA.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| VUSA.L | 1.00 | 0.94 |
| VWRL.L | 0.94 | 1.00 |