vwrl / vusa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
vwrl / vusa на 25 мая 2025 г. показал доходность в 2.64% с начала года и доходность в 10.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| vwrl / vusa | 2.64% | 6.31% | 1.46% | 10.71% | 14.61% | 10.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -1.26% | 6.60% | -1.92% | 10.90% | 16.11% | 12.32% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 3.63% | 6.23% | 2.31% | 10.62% | 14.22% | 9.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vwrl / vusa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.37% | -2.30% | -4.14% | 0.49% | 5.50% | 2.64% | |||||||
| 2024 | 1.00% | 3.61% | 3.54% | -2.93% | 2.95% | 4.07% | 1.21% | 1.51% | 2.06% | -0.92% | 4.01% | -2.57% | 18.64% |
| 2023 | 6.09% | -2.91% | 3.18% | 1.87% | -0.51% | 5.97% | 3.41% | -2.02% | -4.12% | -3.23% | 8.68% | 5.46% | 22.99% |
| 2022 | -5.69% | -2.02% | 3.15% | -7.18% | -1.88% | -7.88% | 6.50% | -2.89% | -8.01% | 4.33% | 6.32% | -2.74% | -17.92% |
| 2021 | -0.13% | 2.35% | 3.10% | 4.30% | 1.62% | 1.44% | 1.06% | 2.47% | -3.66% | 4.66% | -1.25% | 3.94% | 21.45% |
| 2020 | -1.11% | -8.99% | -11.32% | 9.54% | 3.75% | 3.63% | 4.50% | 7.41% | -2.90% | -2.93% | 11.34% | 5.13% | 16.39% |
| 2019 | 7.38% | 2.96% | 1.61% | 3.21% | -5.20% | 5.96% | 1.01% | -3.01% | 2.85% | 2.38% | 3.10% | 3.64% | 28.35% |
| 2018 | 4.87% | -3.50% | -2.82% | 1.80% | -0.01% | 0.20% | 2.68% | 0.65% | 0.99% | -7.29% | 0.82% | -6.67% | -8.66% |
| 2017 | 1.65% | 3.04% | 1.84% | 1.16% | 1.62% | 1.08% | 2.71% | 0.34% | 1.59% | 2.44% | 2.14% | 2.17% | 24.04% |
| 2016 | -6.13% | 0.31% | 6.76% | 0.57% | 0.66% | 0.08% | 4.05% | 0.71% | 0.47% | -1.11% | 1.30% | 2.50% | 10.11% |
| 2015 | -1.97% | 5.08% | -1.28% | 2.64% | -0.15% | -2.06% | 1.42% | -5.91% | -4.42% | 8.19% | -0.37% | -1.84% | -1.49% |
| 2014 | -3.94% | 4.95% | 0.62% | 0.72% | 2.38% | 2.66% | -1.06% | 2.20% | -2.21% | 0.62% | 2.11% | -0.93% | 8.09% |
Комиссия
Комиссия vwrl / vusa составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг vwrl / vusa составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 2.30 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.67 | 1.00 | 1.14 | 0.64 | 2.80 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vwrl / vusa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.69% | 0.86% | 1.63% | 1.91% | 1.37% | 1.55% | 1.86% | 2.12% | 1.85% | 1.80% | 1.93% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.11% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.59% | 0.83% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.91% | 1.85% | 1.98% | 2.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
vwrl / vusa показал максимальную просадку в 33.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка vwrl / vusa составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.15% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 17 авг. 2020 г. | 126 |
| -26.2% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 305 | 27 дек. 2023 г. | 500 |
| -17.84% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 313 |
| -16.92% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.84% | 30 янв. 2018 г. | 230 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 319 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VUSA.L | VWRL.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| VUSA.L | 0.61 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| VWRL.L | 0.63 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.63 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |