vwrl / vusa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в vwrl / vusa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
vwrl / vusa на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 16.55% с начала года и доходность в 10.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| vwrl / vusa | 16.55% | 1.14% | 8.85% | 25.87% | 12.59% | 10.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 19.55% | 1.53% | 9.99% | 29.75% | 15.46% | 13.12% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 15.80% | 1.04% | 8.56% | 24.91% | 11.87% | 9.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vwrl / vusa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00% | 3.61% | 3.52% | -2.35% | 2.30% | 4.16% | 1.21% | 1.51% | 16.55% | ||||
| 2023 | 6.09% | -2.91% | 3.19% | 1.87% | -0.51% | 5.98% | 3.41% | -2.02% | -4.11% | -3.23% | 8.68% | 5.48% | 23.07% |
| 2022 | -5.69% | -2.02% | 3.17% | -7.18% | -1.88% | -7.87% | 6.50% | -2.89% | -8.00% | 4.33% | 6.32% | -2.73% | -17.87% |
| 2021 | -0.13% | 2.35% | 3.13% | 4.30% | 1.62% | 1.47% | 1.06% | 2.47% | -3.63% | 4.66% | -1.25% | 3.96% | 21.56% |
| 2020 | -1.11% | -8.99% | -11.29% | 9.54% | 3.75% | 3.65% | 4.50% | 7.41% | -2.88% | -2.93% | 11.34% | 5.15% | 16.50% |
| 2019 | 7.38% | 2.96% | 1.63% | 3.21% | -5.20% | 5.98% | 1.01% | -3.01% | 2.87% | 2.38% | 3.10% | 3.66% | 28.46% |
| 2018 | 4.87% | -3.51% | -2.78% | 1.81% | -0.01% | 0.22% | 2.69% | 0.64% | 1.03% | -7.32% | 0.82% | -6.65% | -8.59% |
| 2017 | 1.65% | 3.03% | 1.89% | 1.16% | 1.59% | 1.10% | 2.71% | 0.34% | 1.61% | 2.44% | 2.14% | 2.21% | 24.18% |
| 2016 | -6.12% | 0.30% | 6.83% | 0.56% | 0.66% | 0.15% | 4.05% | 0.68% | 0.49% | -1.10% | 1.29% | 2.53% | 10.26% |
| 2015 | -1.96% | 5.07% | -1.24% | 2.64% | -0.14% | -2.00% | 1.40% | -5.91% | -4.37% | 8.18% | -0.35% | -1.80% | -1.31% |
| 2014 | -3.94% | 4.94% | 0.67% | 0.73% | 2.37% | 2.72% | -1.07% | 2.20% | -2.16% | 0.63% | 2.11% | -0.87% | 8.32% |
| 2013 | 5.78% | 0.17% | 2.21% | 2.21% | 1.95% | -2.98% | 5.01% | -2.50% | 4.85% | 4.34% | 1.79% | 1.82% | 27.09% |
Комиссия
Комиссия vwrl / vusa составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг vwrl / vusa среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2.36 | 3.26 | 1.43 | 2.64 | 12.30 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 2.07 | 2.93 | 1.37 | 1.89 | 10.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vwrl / vusa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vwrl / vusa | 1.12% | 1.63% | 1.91% | 1.37% | 1.56% | 1.86% | 2.12% | 1.84% | 1.79% | 1.93% | 2.01% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.20% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
vwrl / vusa показал максимальную просадку в 33.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка vwrl / vusa составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.15% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 17 авг. 2020 г. | 126 |
| -26.16% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 301 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -17.72% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 311 |
| -16.79% | 30 янв. 2018 г. | 230 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 315 |
| -8.63% | 23 мая 2013 г. | 22 | 24 июн. 2013 г. | 29 | 2 авг. 2013 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность vwrl / vusa составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUSA.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| VUSA.L | 1.00 | 0.94 |
| VWRL.L | 0.94 | 1.00 |