PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
US
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


VOO 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.25%
9.52%
US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

US на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 20.65% с начала года и доходность в 13.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
US20.65%3.39%10.25%35.72%15.92%13.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
20.65%3.39%10.25%35.72%15.92%13.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.61%5.21%3.28%-4.01%5.03%3.57%1.16%2.39%2.18%20.65%
20236.29%-2.50%3.71%1.59%0.48%6.51%3.29%-1.63%-4.74%-2.17%9.17%4.58%26.32%
2022-5.24%-2.98%3.79%-8.78%0.26%-8.26%9.20%-4.13%-9.20%8.12%5.50%-5.73%-18.17%
2021-1.02%2.77%4.58%5.29%0.67%2.26%2.45%2.95%-4.66%7.04%-0.73%4.56%28.79%
2020-0.04%-8.10%-12.44%12.79%4.74%1.84%5.88%6.97%-3.76%-2.55%10.95%3.74%18.32%
20197.92%3.25%1.93%4.03%-6.35%6.99%1.46%-1.64%1.97%2.18%3.63%2.97%31.36%
20185.59%-3.73%-2.47%0.35%2.42%0.76%3.56%3.22%0.58%-6.84%1.89%-8.85%-4.50%
20171.78%3.88%0.13%1.04%1.40%0.63%2.06%0.29%2.04%2.33%3.06%1.28%21.77%
2016-4.91%-0.21%6.87%0.35%1.75%0.32%3.68%0.12%0.03%-1.79%3.73%2.07%12.17%
2015-2.87%5.58%-1.57%1.00%1.25%-1.95%2.18%-6.14%-2.47%8.45%0.43%-1.74%1.33%
2014-3.53%4.57%0.88%0.72%2.29%2.09%-1.38%3.97%-1.38%2.40%2.76%-0.31%13.56%
20135.17%1.33%3.61%2.09%2.32%-1.51%5.30%-3.08%3.39%4.47%3.00%2.64%32.39%

Комиссия

Комиссия US составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг US среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности US, с текущим значением в 7575
US
Ранг коэф-та Шарпа US, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


US
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа US, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино US, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега US, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара US, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина US, с текущим значением в 18.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.943.921.543.1518.26

Коэффициент Шарпа

US на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.94
2.79
US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
US1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.10%
-1.09%
US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

US показал максимальную просадку в 33.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка US составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.52%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.48%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-13%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.31%
3.33%
US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля