PortfoliosLab logo
US
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
574.26%
412.95%
US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

US на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.28% с начала года и доходность в 12.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
US-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.89%12.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.89%12.40%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-1.27%-5.61%-0.81%1.88%-3.28%
20241.61%5.21%3.28%-4.01%5.03%3.57%1.16%2.39%2.18%-0.95%5.89%-2.33%24.98%
20236.29%-2.50%3.71%1.59%0.48%6.51%3.29%-1.63%-4.74%-2.17%9.17%4.58%26.32%
2022-5.24%-2.98%3.79%-8.78%0.26%-8.26%9.20%-4.13%-9.20%8.12%5.51%-5.73%-18.17%
2021-1.02%2.77%4.58%5.29%0.67%2.26%2.45%2.95%-4.66%7.04%-0.73%4.56%28.79%
2020-0.04%-8.10%-12.44%12.79%4.74%1.84%5.88%6.97%-3.76%-2.55%10.95%3.74%18.32%
20197.92%3.25%1.93%4.03%-6.35%6.99%1.46%-1.64%1.97%2.18%3.63%2.97%31.37%
20185.59%-3.73%-2.47%0.35%2.42%0.76%3.56%3.22%0.58%-6.84%1.89%-8.85%-4.50%
20171.78%3.88%0.13%1.04%1.40%0.63%2.06%0.29%2.04%2.33%3.06%1.28%21.77%
2016-4.91%-0.21%6.87%0.35%1.75%0.32%3.68%0.12%0.03%-1.79%3.73%2.07%12.17%
2015-2.87%5.58%-1.57%1.00%1.25%-1.95%2.18%-6.14%-2.47%8.45%0.43%-1.74%1.33%
2014-3.53%4.57%0.88%0.72%2.29%2.09%-1.38%3.97%-1.38%2.40%2.76%-0.31%13.56%

Комиссия

Комиссия US составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности US, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа US, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.560.921.130.582.25

US на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56
0.48
US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.81$0.00$0.00$1.81
2024$0.00$0.00$1.54$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.74$6.70
2023$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$1.80$6.36
2022$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.67$5.95
2021$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.53$5.44
2020$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.38$5.30
2019$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.43$5.57
2018$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.29$4.74
2017$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$4.37
2016$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.30$4.14
2015$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.09$3.93
2014$0.78$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.03$3.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.55%
-7.82%
US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

US показал максимальную просадку в 33.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка US составляет 7.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.52%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.48%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-18.69%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US составляет 11.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.03%
11.21%
US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVOOPortfolio
^GSPC1.001.001.00
VOO1.001.001.00
Portfolio1.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.