CGD TOP 5 NOVEMBER

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASME.DE ASML Holding NV	Technology	20%
MOH.DE LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne	Consumer Cyclical	20%
SAP.DE SAP SE	Technology	20%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	20%
OR.PA L'Oréal S.A.	Consumer Defensive	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в CGD TOP 5 NOVEMBER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CGD TOP 5 NOVEMBER на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 0.35% с начала года и доходность в 19.67% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.58%	-0.05%	10.23%	10.46%	24.15%	16.63%	12.86%	13.24%
Портфель CGD TOP 5 NOVEMBER	2.55%	9.44%	0.35%	0.42%	9.55%	6.18%	8.87%	19.67%
Активы портфеля:
ASME.DE ASML Holding NV	3.40%	19.29%	77.51%	76.86%	147.00%	34.93%	24.52%	35.85%
MOH.DE LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne	3.56%	10.83%	-18.52%	-16.92%	13.41%	-13.53%	-3.36%	16.06%
OR.PA L'Oréal S.A.	1.81%	8.74%	8.54%	7.53%	7.24%	0.41%	1.96%	11.36%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	3.29%	6.50%	-19.22%	-19.68%	-25.31%	-4.03%	8.20%	19.14%
SAP.DE SAP SE	0.26%	-0.68%	-31.54%	-31.57%	-44.01%	5.18%	5.18%	9.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CGD TOP 5 NOVEMBER закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.19%	1.06%	-13.95%	3.18%	6.68%	4.64%							0.35%
2025	10.76%	-1.84%	-10.32%	0.03%	3.08%	-2.61%	-1.07%	0.55%	4.32%	5.74%	-0.54%	0.33%	7.22%
2024	7.49%	8.71%	1.66%	-4.26%	-0.26%	2.00%	-5.01%	1.32%	0.38%	-8.68%	0.72%	6.49%	9.48%
2023	15.82%	-1.11%	8.09%	2.74%	-0.20%	3.63%	-0.66%	-3.93%	-6.75%	0.15%	9.36%	3.31%	32.46%
2022	-10.73%	-5.76%	1.41%	-5.56%	-3.85%	-5.46%	15.76%	-6.61%	-5.31%	7.00%	13.75%	-7.14%	-15.26%
2021	-1.07%	4.67%	6.37%	8.77%	4.68%	4.11%	4.21%	1.70%	-6.50%	9.95%	3.00%	2.67%	50.42%

Метрики бенчмарка

CGD TOP 5 NOVEMBER has an annualized alpha of 13.86%, beta of 0.46, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2007.

This portfolio captured 108.52% of S&P 500 Index gains but only 74.05% of its losses - a favorable profile for investors.
Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.19 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.19 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 13.86%

Бета: 0.46

R²: 0.19

Участие в росте: 108.52%

Участие в снижении: 74.05%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CGD TOP 5 NOVEMBER составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CGD TOP 5 NOVEMBER имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CGD TOP 5 NOVEMBER и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.34	1.87	-1.52
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.66	2.42	-1.76
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.08	1.34	-0.27
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.40	3.07	-2.67
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.91	11.40	-10.49

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASME.DE ASML Holding NV	96	3.52	3.86	1.50	8.97	23.23
MOH.DE LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne	51	0.37	0.79	1.09	0.38	0.74
OR.PA L'Oréal S.A.	48	0.23	0.53	1.07	0.38	0.73
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	11	-0.89	-1.20	0.86	-0.73	-1.30
SAP.DE SAP SE	4	-1.22	-1.77	0.77	-0.95	-1.62

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа CGD TOP 5 NOVEMBER на 13 июн. 2026 г. составляет 0.34 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CGD TOP 5 NOVEMBER за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.54%	1.40%	1.38%	1.21%	1.51%	0.83%	0.95%	1.21%	1.68%	1.65%	1.59%	1.61%
Активы портфеля:
ASME.DE ASML Holding NV	0.46%	0.71%	0.92%	0.87%	1.27%	0.47%	0.64%	1.19%	1.02%	0.82%	0.99%	0.84%
MOH.DE LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne	2.55%	2.04%	2.05%	1.70%	1.74%	0.96%	0.89%	1.49%	2.14%	1.70%	2.00%	2.23%
OR.PA L'Oréal S.A.	1.84%	1.91%	1.93%	1.33%	1.44%	0.96%	1.24%	1.46%	1.76%	3.57%	3.58%	3.48%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	1.06%	1.23%	1.08%	0.68%	0.57%	0.30%	0.52%	0.68%	1.88%	0.84%	0.00%	0.00%
SAP.DE SAP SE	1.78%	1.13%	0.93%	1.47%	2.54%	1.48%	1.47%	1.25%	1.61%	1.34%	1.39%	1.50%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CGD TOP 5 NOVEMBER показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка CGD TOP 5 NOVEMBER составляет 6.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-34.72%март 2009 г.	1y 2mo	8mo 20d	1y 10moдек. 2007 г. - нояб. 2009 г.
Медвежий рынок2022	-32.96%июнь 2022 г.	6mo 26d	9mo 18d	1y 4moнояб. 2021 г. - март 2023 г.
Обвал COVID2020	-28.70%март 2020 г.	27d	2mo 17d	3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-20.61%апр. 2025 г.	1mo 24d	9mo 5d	10mo 29dфевр. 2025 г. - янв. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-18.54%март 2026 г.	2mo 17d	—	5mo 2dянв. 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.49	1.39	1.30	1.30	1.38

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.38, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция CGD TOP 5 NOVEMBER с S&P 500 Index

Корреляция CGD TOP 5 NOVEMBER с S&P 500 Index составляет 0.42 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.42
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.35
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.	0.41

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SAP.DE: 0.37, а самая низкая у RMS.PA: 0.28.

0.28

0.28

0.32

0.34

0.37

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. CGD TOP 5 NOVEMBER. Самая высокая корреляция с портфелем у MOH.DE: 0.80, а самая низкая у ASME.DE: 0.64.

0.64

0.70

0.72

0.74

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ASME.DE	SAP.DE	RMS.PA	OR.PA	MOH.DE
ASME.DE	1.00	0.37	0.31	0.29	0.37
SAP.DE	0.37	1.00	0.41	0.49	0.49
RMS.PA	0.31	0.41	1.00	0.50	0.60
OR.PA	0.29	0.49	0.50	1.00	0.58
MOH.DE	0.37	0.49	0.60	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 дек. 2007 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю CGD TOP 5 NOVEMBER

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в CGD TOP 5 NOVEMBER есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации