(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.67% | 10.50% | -3.04% | 8.23% | 14.30% | 10.26% |
| (no name) | 43.94% | 47.09% | 112.91% | 331.81% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 43.94% | 47.09% | 112.91% | 331.81% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.07% | 2.95% | -0.61% | 40.33% | -8.09% | 43.94% | |||||||
| 2024 | -6.29% | 55.87% | -8.25% | -4.52% | -1.32% | 16.84% | 6.16% | 17.07% | 18.17% | 11.72% | 61.41% | 12.75% | 340.48% |
| 2023 | 21.18% | 0.77% | 7.78% | -8.28% | 89.81% | 4.21% | 29.42% | -24.50% | 6.81% | -7.50% | 35.47% | -14.36% | 167.45% |
| 2022 | -24.71% | -13.57% | 15.86% | -24.25% | -16.54% | 4.49% | 14.11% | -25.41% | 5.31% | 8.12% | -14.68% | -14.40% | -64.74% |
| 2021 | 49.38% | -32.06% | -2.55% | -1.07% | -0.39% | 14.86% | -17.64% | 21.33% | -8.73% | 7.65% | -20.21% | -11.82% | -22.68% |
| 2020 | 6.63% | 167.62% | -13.13% | 147.89% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг (no name) составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 5.21 | 4.39 | 1.61 | 8.11 | 27.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 84.62%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка (no name) составляет 12.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.62% | 28 янв. 2021 г. | 483 | 27 дек. 2022 г. | 444 | 3 окт. 2024 г. | 927 |
| -40.61% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.51% | 27 нояб. 2020 г. | 4 | 2 дек. 2020 г. | 34 | 22 янв. 2021 г. | 38 |
| -21.12% | 26 дек. 2024 г. | 11 | 13 янв. 2025 г. | 13 | 31 янв. 2025 г. | 24 |
| -8.65% | 12 нояб. 2020 г. | 1 | 12 нояб. 2020 г. | 3 | 17 нояб. 2020 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 27.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PLTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.54 | 0.54 |
| PLTR | 0.54 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.54 | 1.00 | 1.00 |