Portfolio Current
IWDA + SC Value + Nasdaq 100 + VVSM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 20% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 8% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 52% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Technology Equities | 10% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio Current | -10.15% | -7.15% | -9.74% | 4.23% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 12.58% | 8.14% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.04% | -9.37% | 7.08% | 14.99% | 17.09% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -20.84% | -14.45% | -21.98% | -10.88% | N/A | N/A |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -13.59% | -9.21% | -14.89% | -1.92% | 17.50% | 6.88% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -4.86% | -5.76% | 7.89% | 5.67% | 4.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.41% | -3.96% | -5.20% | -4.57% | -10.15% | ||||||||
| 2024 | 1.15% | 4.43% | 3.58% | -3.53% | 3.66% | 5.03% | 0.10% | 0.46% | 2.43% | -1.21% | 4.17% | -2.06% | 19.33% |
| 2023 | 8.87% | -1.58% | 3.25% | 0.30% | 2.73% | 6.30% | 3.92% | -2.30% | -4.48% | -3.86% | 10.00% | 7.18% | 33.22% |
| 2022 | -7.81% | -2.78% | 2.89% | -8.53% | -1.60% | -9.31% | 8.33% | -3.70% | -8.69% | 4.15% | 6.09% | -4.20% | -24.10% |
| 2021 | 1.81% | 2.71% | 2.52% | 4.16% | 1.16% | 2.43% | 0.98% | 2.79% | -3.69% | 4.79% | 0.70% | 4.83% | 27.94% |
| 2020 | 2.63% | 2.63% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Current составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio Current составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -0.39 | -0.32 | 0.96 | -0.37 | -0.90 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.14 | -0.04 | 0.99 | -0.11 | -0.40 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.30 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Current показал максимальную просадку в 30.03%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio Current составляет 13.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.03% | 3 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 506 |
| -20.41% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.55% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 39 | 27 сент. 2024 г. | 55 |
| -7.31% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
| -6.44% | 22 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Current составляет 12.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| EMIM.L | ZPRV.DE | VVSM.DE | CNX1.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIM.L | 1.00 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.68 |
| ZPRV.DE | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.78 |
| VVSM.DE | 0.59 | 0.57 | 1.00 | 0.81 | 0.78 |
| CNX1.L | 0.62 | 0.56 | 0.81 | 1.00 | 0.85 |
| IWDA.AS | 0.68 | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 1.00 |