Portfolio Current
IWDA + SC Value + Nasdaq 100 + VVSM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 20% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 8% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 52% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Technology Equities | 10% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Portfolio Current | 3.11% | 12.37% | 3.79% | 10.56% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 4.48% | 9.70% | 4.65% | 12.33% | 14.88% | 9.65% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.65% | 14.90% | 4.68% | 14.97% | 17.14% | 19.33% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.42% | 23.85% | 3.47% | -0.88% | N/A | N/A |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -2.24% | 12.19% | -7.00% | 3.15% | 20.19% | 9.10% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 9.18% | 9.91% | 8.67% | 7.89% | 7.13% | 5.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.39% | -3.65% | -4.84% | 0.10% | 8.66% | 3.11% | |||||||
| 2024 | 0.95% | 4.36% | 3.51% | -3.37% | 3.47% | 4.75% | 0.58% | 0.60% | 2.56% | -1.20% | 4.13% | -2.16% | 19.30% |
| 2023 | 8.91% | -1.63% | 3.75% | 0.37% | 2.66% | 6.19% | 3.94% | -2.36% | -4.38% | -3.82% | 9.92% | 6.89% | 33.36% |
| 2022 | -7.41% | -1.61% | 2.92% | -8.49% | -1.67% | -9.20% | 8.34% | -3.90% | -8.58% | 3.87% | 6.44% | -4.30% | -22.85% |
| 2021 | 1.77% | 2.71% | 2.51% | 4.22% | 0.91% | 2.71% | 1.02% | 2.79% | -3.78% | 4.80% | 0.63% | 3.27% | 25.94% |
| 2020 | 2.82% | 2.82% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Current составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio Current составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.69 | 1.10 | 1.16 | 0.71 | 3.18 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.67 | 1.03 | 1.14 | 0.63 | 2.12 |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -0.02 | 0.18 | 1.02 | -0.05 | -0.10 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.13 | 0.41 | 1.05 | 0.15 | 0.47 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.44 | 0.78 | 1.10 | 0.38 | 1.43 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio Current показал максимальную просадку в 29.00%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio Current составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29% | 31 дек. 2021 г. | 201 | 11 окт. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 504 |
| -19.84% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.85% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 36 | 24 сент. 2024 г. | 50 |
| -7.34% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
| -6.47% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EMIM.L | ZPRV.DE | VVSM.DE | CNX1.L | IWDA.AS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.64 |
| EMIM.L | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.72 |
| ZPRV.DE | 0.47 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.78 | 0.77 |
| VVSM.DE | 0.54 | 0.60 | 0.57 | 1.00 | 0.82 | 0.80 | 0.88 |
| CNX1.L | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.82 | 1.00 | 0.85 | 0.91 |
| IWDA.AS | 0.64 | 0.67 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.64 | 0.72 | 0.77 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |