Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
1816.HK CGN Power | Utilities | 7.40% |
2807.HK Global X China Robotics and AI ETF | China Equities | 2.59% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | Cryptocurrency, Actively Managed | 0.49% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | Derivative Income, Gold | 32.93% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | Foreign Large Cap Equities, Dividend, Actively Managed | 1.45% |
MMA.AX Maronan Metals Limited | Basic Materials | 7.40% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | Precious Metals | 20.50% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | Derivative Income | 19.84% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | Utilities Equities, Derivative Income | 7.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2025 г., начальной даты SLJY
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.62% | 0.64% | -0.30% | 1.33% | 25.06% | 18.43% | 10.57% | 12.82% |
Портфель Current 2 | 0.06% | -6.97% | 10.68% | 24.27% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
2807.HK Global X China Robotics and AI ETF | -0.36% | -7.74% | -2.00% | -12.40% | 36.54% | 0.07% | -1.06% | — |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 0.93% | -9.10% | 12.16% | 30.73% | — | — | — | — |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1.02% | 2.66% | -18.33% | -41.53% | -16.36% | 26.21% | — | — |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 0.19% | 3.71% | 12.07% | 17.51% | 51.43% | 23.11% | — | — |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 0.00% | -5.34% | 12.32% | 29.85% | 108.59% | 43.06% | 23.83% | 16.55% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 0.10% | -11.32% | 13.48% | 34.30% | 182.36% | 44.50% | 17.01% | 13.50% |
MMA.AX Maronan Metals Limited | -2.43% | -21.44% | -14.19% | -4.70% | 73.78% | 15.33% | — | — |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 0.00% | -1.19% | 10.30% | 10.68% | 25.71% | 8.61% | 4.80% | 5.82% |
1816.HK CGN Power | 0.89% | 6.38% | 17.36% | 11.64% | 45.16% | 27.37% | 18.85% | 7.22% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +5.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Current 2 закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.65% | 16.48% | -19.73% | 5.09% | 10.68% | ||||||||
| 2025 | 7.28% | 19.77% | -5.02% | 11.31% | 6.06% | 44.07% |
Метрики бенчмарка
Current 2: годовая альфа составляет 91.82%, бета — 1.23, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 20.08.2025.
- Портфель участвовал в 528.02% роста S&P 500 Index, но только в 16.93% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.16 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 91.82%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 528.02%
- Участие в снижении
- 16.93%
Комиссия
Комиссия Current 2 составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2807.HK Global X China Robotics and AI ETF | 20 | 1.21 | 1.83 | 1.22 | 0.68 | 1.36 |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | — | — | — | — | — | — |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 4 | -0.38 | -0.26 | 0.97 | -0.23 | -0.48 |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 89 | 3.40 | 4.38 | 1.62 | 5.81 | 23.43 |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 66 | 2.61 | 2.77 | 1.42 | 4.29 | 15.68 |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 78 | 3.49 | 3.27 | 1.47 | 5.96 | 19.44 |
MMA.AX Maronan Metals Limited | 58 | 0.85 | 1.74 | 1.20 | 1.25 | 3.08 |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 84 | 2.75 | 4.06 | 1.51 | 6.90 | 20.14 |
1816.HK CGN Power | 78 | 1.83 | 2.71 | 1.31 | 3.61 | 8.44 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.04% | 4.92% | 6.13% | 4.82% | 4.37% | 3.00% | 3.34% | 2.57% | 3.03% | 3.01% | 3.81% | 4.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
2807.HK Global X China Robotics and AI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 11.61% | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 76.08% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.29% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 6.65% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.65% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.76% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
MMA.AX Maronan Metals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.98% | 7.59% | 7.96% | 8.55% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
1816.HK CGN Power | 2.98% | 3.52% | 3.62% | 4.74% | 5.31% | 4.08% | 4.97% | 4.05% | 4.48% | 2.73% | 2.34% | 0.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current 2 показал максимальную просадку в 26.69%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Current 2 составляет 15.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.69% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -17.03% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | 16 | 27 февр. 2026 г. | 22 |
| -15.66% | 17 окт. 2025 г. | 13 | 4 нояб. 2025 г. | 27 | 11 дек. 2025 г. | 40 |
| -3.64% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 3 | 15 окт. 2025 г. | 5 |
| -3.44% | 29 дек. 2025 г. | 4 | 2 янв. 2026 г. | 2 | 6 янв. 2026 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | 1816.HK | ZWU.TO | 2807.HK | MMA.AX | BITO | IDVO | GLCC.TO | SLJY | SILJ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.49 | 0.78 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.36 |
| 1816.HK | -0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | -0.10 | -0.02 | -0.10 | -0.08 | -0.10 | -0.02 |
| ZWU.TO | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.31 |
| 2807.HK | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 1.00 | 0.37 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| MMA.AX | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.37 | 1.00 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.40 |
| BITO | 0.49 | -0.10 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 1.00 | 0.44 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| IDVO | 0.78 | -0.02 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.44 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.55 |
| GLCC.TO | 0.34 | -0.10 | 0.26 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.51 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.92 |
| SLJY | 0.37 | -0.08 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.53 | 0.85 | 1.00 | 0.94 | 0.93 |
| SILJ | 0.42 | -0.10 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.58 | 0.87 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.36 | -0.02 | 0.31 | 0.24 | 0.40 | 0.22 | 0.55 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |